PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение QVAL с BBLU
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение QVAL с BBLU

Последнее обновление 24 июн. 2026 г.

QVAL (Alpha Architect U.S. Quantitative Value ETF) and BBLU (Ea Bridgeway Blue Chip ETF) are both exchange-traded funds - QVAL is a Mid Cap Value Equities fund actively managed by Alpha Architect, while BBLU is a Large Cap Growth Equities fund actively managed by Alpha Architect. Both are actively managed. Over the past 3 years, QVAL returned 20.50%/yr vs 21.08%/yr for BBLU. A 0.61 correlation means they provide meaningful diversification when combined. QVAL charges 0.28%/yr vs 0.15%/yr for BBLU.

Доходность

Сравнение доходности QVAL и BBLU

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Alpha Architect U.S. Quantitative Value ETF (QVAL) и Ea Bridgeway Blue Chip ETF (BBLU). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, QVAL показывает доходность 14.09%, что значительно выше, чем у BBLU с доходностью 7.07%.

QVAL

1 день
0.01%
1 месяц
0.88%
С начала года
14.09%
6 месяцев
12.60%
1 год
28.74%
3 года*
20.50%
5 лет*
12.15%
10 лет*
11.91%

BBLU

1 день
-0.25%
1 месяц
-1.67%
С начала года
7.07%
6 месяцев
6.24%
1 год
23.38%
3 года*
21.08%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам QVAL и BBLU

2026 (YTD)2025202420232022
QVAL
Alpha Architect U.S. Quantitative Value ETF		14.09%10.98%12.21%28.40%4.25%
BBLU
Ea Bridgeway Blue Chip ETF		7.07%18.40%27.47%31.11%6.39%

Correlation

The correlation between QVAL and BBLU is 0.50, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.50

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.59

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 17 окт. 2022 г.

0.61

The correlation between QVAL and BBLU shifts across timeframes, from 0.50 (1 year) to 0.61 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов QVAL и BBLU

Секторы
QVAL
BBLU

Потребительский циклический сектор

23.8%
9.6%

Энергетика

16.1%
5.5%

Промышленность

14.1%
2.1%

Здравоохранение

13.9%
12.6%

Потребительский защитный сектор

9.8%
8.6%

Технологии

8.3%
33.7%

Коммуникационные услуги

6.0%
13.6%

Сырьевые материалы

6.0%

-

Коммунальные услуги

2.0%

-

Недвижимость

2.0%

-

Финансовые услуги

-

14.5%

Потребительский циклический сектор

QVAL
23.8%
BBLU
9.6%

Энергетика

QVAL
16.1%
BBLU
5.5%

Промышленность

QVAL
14.1%
BBLU
2.1%

Здравоохранение

QVAL
13.9%
BBLU
12.6%

Потребительский защитный сектор

QVAL
9.8%
BBLU
8.6%

Технологии

QVAL
8.3%
BBLU
33.7%

Коммуникационные услуги

QVAL
6.0%
BBLU
13.6%

Сырьевые материалы

QVAL
6.0%
BBLU

-

Коммунальные услуги

QVAL
2.0%
BBLU

-

Недвижимость

QVAL
2.0%
BBLU

-

Финансовые услуги

QVAL

-

BBLU
14.5%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Alpha Architect U.S. Quantitative Value ETF

Ea Bridgeway Blue Chip ETF

Часто сравнивают с QVAL:
QVAL с AVUVQVAL с VLUEQVAL с QQQQVAL с SNPEQVAL с VTVQVAL с VFLOQVAL с VBR
Часто сравнивают с BBLU:
BBLU с VOOBBLU с SCHDBBLU с SPYBBLU с VTIBBLU с QQMGBBLU с SPYGBBLU с FXAIX

Доходность на риск

QVAL vs. BBLU — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
QVAL
Ранг доходности на риск QVAL: 7070
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QVAL: 6262
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QVAL: 7171
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QVAL: 5656
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QVAL: 8787
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QVAL: 7474
Ранг коэф-та Мартина
BBLU
Ранг доходности на риск BBLU: 6767
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BBLU: 6767
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BBLU: 6868
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BBLU: 6464
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BBLU: 6868
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BBLU: 7070
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение QVAL c BBLU - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Alpha Architect U.S. Quantitative Value ETF (QVAL) и Ea Bridgeway Blue Chip ETF (BBLU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

QVALBBLUDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.96
2.07

-0.11

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.03
2.93

+0.10

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.33

1.37

-0.03

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.78

3.25

+1.53

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

13.37

12.31

+1.06

QVAL vs. BBLU - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа QVAL на текущий момент составляет 1.96, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа BBLU равному 2.07. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа QVAL и BBLU, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок QVAL и BBLU

Максимальная просадка QVAL за все время составила -51.49%, что больше максимальной просадки BBLU в -17.20%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QVAL и BBLU.

Загрузка графика...

Показатели просадок

QVALBBLUРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-51.49%

-17.20%

-34.29%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.04%

-7.22%

+1.18%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-21.41%

-17.20%

-4.21%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-27.17%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-51.49%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.47%

-3.66%

+1.19%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.76%

-1.99%

-5.77%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.15%

1.90%

+0.25%

Волатильность

Сравнение волатильности QVAL и BBLU

Alpha Architect U.S. Quantitative Value ETF (QVAL) имеет более высокую волатильность в 3.95% по сравнению с Ea Bridgeway Blue Chip ETF (BBLU) с волатильностью 3.64%. Это указывает на то, что QVAL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BBLU. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

QVALBBLUРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.95%

3.64%

+0.31%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.21%

8.36%

+1.85%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.71%

11.40%

+3.31%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

21.64%

14.53%

+7.11%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

22.78%

14.53%

+8.25%

Сравнение комиссий QVAL и BBLU

QVAL берет комиссию в 0.28%, что несколько больше комиссии BBLU в 0.15%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов QVAL и BBLU

Дивидендная доходность QVAL за последние двенадцать месяцев составляет около 1.16%, что сопоставимо с доходностью BBLU в 1.17%

ПозицияTTM2025202420232022202120202019201820172016
BBLU
Ea Bridgeway Blue Chip ETF		1.17%1.25%1.39%1.68%32.08%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
QVAL
Alpha Architect U.S. Quantitative Value ETF		1.16%1.44%1.72%1.76%2.00%1.23%1.86%1.99%1.64%1.08%1.30%

Часто задаваемые вопросы

QVAL and BBLU have a correlation of 0.50, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

QVAL has higher volatility (3.95%) compared to BBLU (3.64%). In terms of maximum drawdown, QVAL dropped -51.49% vs BBLU's -17.20%.

On 3-year performance, BBLU leads with 21.08% vs 20.50% for QVAL. On fees, BBLU is cheaper at 0.15% per year. On volatility, BBLU has been the lower-risk option at 3.64%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, BBLU has performed better with a 21.08% return vs 20.50%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

BBLU is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 0.28% for QVAL.

BBLU has the higher dividend yield at 1.17%, compared with 1.16% for QVAL.

QVAL is categorized as Mid Cap Value Equities, while BBLU is Large Cap Growth Equities. Their fees differ too: 0.28% for QVAL and 0.15% for BBLU.

BBLU currently has the higher Sharpe Ratio (2.07 vs 1.96), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для QVAL и BBLU

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор