PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение QVAL с AUSF
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение QVAL с AUSF

Последнее обновление 6 авг. 2026 г.
Документация

QVAL (Alpha Architect U.S. Quantitative Value ETF) and AUSF (Global X Adaptive U.S. Factor ETF) are both Mid Cap Value Equities funds. QVAL is actively managed, while AUSF is passively managed. Over the past 5 years, QVAL returned 13.24%/yr vs 14.46%/yr for AUSF. Their 0.80 correlation means they have sometimes moved together and sometimes differently. QVAL charges 0.28%/yr vs 0.27%/yr for AUSF.

Доходность

Сравнение доходности QVAL и AUSF

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Alpha Architect U.S. Quantitative Value ETF (QVAL) и Global X Adaptive U.S. Factor ETF (AUSF). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, QVAL показывает доходность 23.38%, что значительно выше, чем у AUSF с доходностью 13.34%.

QVAL

1 день
-0.19%
1 месяц
6.48%
6 месяцев
13.15%
С начала года
23.38%
1 год
39.88%
3 года*
19.61%
5 лет*
13.24%
10 лет*
11.88%
Всё время*
11.75%

AUSF

1 день
-0.59%
1 месяц
4.22%
6 месяцев
6.26%
С начала года
13.34%
1 год
19.62%
3 года*
19.86%
5 лет*
14.46%
10 лет*
—
Всё время*
12.77%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Liquidity Comparison

ПозицияAvg. Volume Value (2W)Avg. Volume Value (1M)Avg. Volume Value (3M)

AUSF

Global X Adaptive U.S. Factor ETF
$2.27M$2.28M$3.81M

QVAL

Alpha Architect U.S. Quantitative Value ETF
$1.47M$1.75M$1.48M

Сравнение доходности по годам QVAL и AUSF

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
QVAL
Alpha Architect U.S. Quantitative Value ETF		23.38%10.98%12.21%28.40%-11.80%34.40%-5.93%24.06%-22.20%
AUSF
Global X Adaptive U.S. Factor ETF		13.34%13.69%16.05%22.26%-0.18%27.48%1.27%24.06%-11.18%

Correlation

The correlation between QVAL and AUSF is 0.76, which is moderate. They have sometimes moved together and sometimes differently, sharing some price drivers without tracking each other closely.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего.

0.76

Корреляция (3 года)
Сочетает недавнее поведение с более длинной историей.

0.79

Корреляция (5 лет)
Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде.

0.77

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 авг. 2018 г.

0.80

The correlation between QVAL and AUSF has been stable across timeframes, ranging from 0.76 to 0.80 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов QVAL и AUSF

Секторы
QVAL
AUSF

Потребительский циклический сектор

21.6%
8.8%

Энергетика

20.3%
3.3%

Здравоохранение

14.1%
12.3%

Промышленность

12.3%
13.4%

Технологии

10.0%
15.7%

Сырьевые материалы

8.0%
2.5%

Потребительский защитный сектор

5.9%
7.9%

Коммуникационные услуги

5.8%
6.6%

Коммунальные услуги

2.0%
4.5%

Недвижимость

2.0%
4.3%

Финансовые услуги

-

20.1%

Потребительский циклический сектор

QVAL
21.6%
AUSF
8.8%

Энергетика

QVAL
20.3%
AUSF
3.3%

Здравоохранение

QVAL
14.1%
AUSF
12.3%

Промышленность

QVAL
12.3%
AUSF
13.4%

Технологии

QVAL
10.0%
AUSF
15.7%

Сырьевые материалы

QVAL
8.0%
AUSF
2.5%

Потребительский защитный сектор

QVAL
5.9%
AUSF
7.9%

Коммуникационные услуги

QVAL
5.8%
AUSF
6.6%

Коммунальные услуги

QVAL
2.0%
AUSF
4.5%

Недвижимость

QVAL
2.0%
AUSF
4.3%

Финансовые услуги

QVAL

-

AUSF
20.1%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Alpha Architect U.S. Quantitative Value ETF

Global X Adaptive U.S. Factor ETF

Часто сравнивают с QVAL:
QVAL с AVUVQVAL с VLUEQVAL с QQQQVAL с VTVQVAL с SNPEQVAL с VFLOQVAL с VBR
Часто сравнивают с AUSF:
AUSF с SPYAUSF с GVALAUSF с EYLDAUSF с ONEVAUSF с SFLRAUSF с VOOAUSF с FELG

Доходность на риск

QVAL vs. AUSF — Ранг доходности на риск

Сравните исторические ранги показателей доходности на риск за последние 12 месяцев.
QVAL
Ранг доходности на риск QVAL: 9494
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QVAL: 9494
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QVAL: 9595
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QVAL: 9292
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QVAL: 9696
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QVAL: 9494
Ранг коэф-та Мартина
AUSF
Ранг доходности на риск AUSF: 7474
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AUSF: 7373
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AUSF: 7676
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AUSF: 6969
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AUSF: 8282
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AUSF: 7070
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) использует взвешенное среднее процентильных рангов коэффициентов Шарпа, Сортино, Омега, Кальмара и Мартина за последние 12 месяцев. Чем выше значение, тем сильнее исторический результат с учётом риска в группе сравнения.

Сравнение QVAL c AUSF - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Alpha Architect U.S. Quantitative Value ETF (QVAL) и Global X Adaptive U.S. Factor ETF (AUSF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

QVALAUSFDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.81
1.89

+0.92

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
4.25
2.77

+1.47

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.48

1.33

+0.15

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

6.64

3.37

+3.27

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

20.62

9.86

+10.76

QVAL vs. AUSF - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа QVAL на текущий момент составляет 2.81, что выше коэффициента Шарпа AUSF равного 1.89. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа QVAL и AUSF, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок QVAL и AUSF

Максимальная просадка QVAL за все время составила -51.49%, что больше максимальной просадки AUSF в -44.25%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QVAL и AUSF.

Загрузка графика...

Показатели просадок

QVALAUSFРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-51.49%

-44.25%

-7.24%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.04%

-5.84%

-0.20%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-21.41%

-12.29%

-9.12%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-27.17%

-14.23%

-12.94%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-51.49%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.19%

-0.97%

+0.78%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.68%

-4.15%

-3.53%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.95%

2.00%

-0.05%

Волатильность

Сравнение волатильности QVAL и AUSF

Alpha Architect U.S. Quantitative Value ETF (QVAL) и Global X Adaptive U.S. Factor ETF (AUSF) имеют волатильность 3.57% и 3.63% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

QVALAUSFРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.57%

3.63%

-0.06%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.29%

7.50%

+2.79%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.25%

10.41%

+3.84%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

21.57%

13.62%

+7.95%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

22.70%

18.95%

+3.75%

Сравнение комиссий QVAL и AUSF

QVAL берет комиссию в 0.28%, что несколько больше комиссии AUSF в 0.27%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов QVAL и AUSF

Дивидендная доходность QVAL за последние двенадцать месяцев составляет около 1.39%, что меньше доходности AUSF в 3.24%

ПозицияTTM2025202420232022202120202019201820172016
AUSF
Global X Adaptive U.S. Factor ETF		3.24%2.78%2.63%1.83%2.51%2.22%2.95%4.02%1.46%0.00%0.00%
QVAL
Alpha Architect U.S. Quantitative Value ETF		1.39%1.44%1.72%1.76%2.00%1.23%1.86%1.99%1.64%1.08%1.30%

Часто задаваемые вопросы

QVAL and AUSF have a correlation of 0.76, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

AUSF has higher volatility (3.63%) compared to QVAL (3.57%). In terms of maximum drawdown, QVAL dropped -51.49% vs AUSF's -44.25%.

On 5-year performance, AUSF leads with 14.46% vs 13.24% for QVAL. On fees, AUSF is cheaper at 0.27% per year. Their volatility is very similar. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, AUSF has performed better with a 14.46% return vs 13.24%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

AUSF is cheaper with a 0.27% expense ratio, compared with 0.28% for QVAL.

AUSF has the higher dividend yield at 3.24%, compared with 1.39% for QVAL.

They also come from different issuers: Alpha Architect and Global X. Their fees differ too: 0.28% for QVAL and 0.27% for AUSF.

QVAL currently has the higher Sharpe Ratio (2.81 vs 1.89), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для QVAL и AUSF

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор