Сравнение QUS с GLDM
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о SPDR MSCI USA StrategicFactors ETF (QUS) и SPDR Gold MiniShares Trust (GLDM).
QUS и GLDM являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. QUS - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность MSCI USA Factor Mix A-Series Capped (USD). Фонд был запущен 16 апр. 2015 г.. GLDM - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность LBMA Gold PM Price. Фонд был запущен 25 июн. 2018 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности QUS и GLDM
Загрузка...
Сравнение доходности по годам QUS и GLDM
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
QUS SPDR MSCI USA StrategicFactors ETF | -1.46% | 14.13% | 18.99% | 21.78% | -14.15% | 26.72% | 12.40% | 32.45% | -5.28% |
GLDM SPDR Gold MiniShares Trust | 8.57% | 64.20% | 27.08% | 13.04% | -0.47% | -4.01% | 25.10% | 18.10% | 1.84% |
Доходность по периодам
С начала года, QUS показывает доходность -1.46%, что значительно ниже, чем у GLDM с доходностью 8.57%.
QUS
- 1 день
- 1.86%
- 1 месяц
- -5.02%
- С начала года
- -1.46%
- 6 месяцев
- 1.09%
- 1 год
- 11.14%
- 3 года*
- 15.75%
- 5 лет*
- 10.55%
- 10 лет*
- 12.88%
GLDM
- 1 день
- 3.77%
- 1 месяц
- -10.99%
- С начала года
- 8.57%
- 6 месяцев
- 21.24%
- 1 год
- 49.77%
- 3 года*
- 33.33%
- 5 лет*
- 21.91%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий QUS и GLDM
QUS берет комиссию в 0.15%, что несколько больше комиссии GLDM в 0.10%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
QUS vs. GLDM — Ранг доходности на риск
QUS
GLDM
Сравнение QUS c GLDM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR MSCI USA StrategicFactors ETF (QUS) и SPDR Gold MiniShares Trust (GLDM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| QUS | GLDM | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.77 | 1.82 | -1.04 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.19 | 2.25 | -1.06 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.18 | 1.33 | -0.16 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.17 | 2.71 | -1.54 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.79 | 10.04 | -4.26 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| QUS | GLDM | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.77 | 1.82 | -1.04 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.74 | 1.25 | -0.51 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.79 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.73 | 1.09 | -0.36 |
Корреляция
Корреляция между QUS и GLDM составляет 0.07 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов QUS и GLDM
Дивидендная доходность QUS за последние двенадцать месяцев составляет около 1.40%, тогда как GLDM не выплачивал дивиденды акционерам.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
QUS SPDR MSCI USA StrategicFactors ETF | 1.40% | 1.38% | 1.49% | 1.57% | 1.68% | 1.27% | 1.73% | 1.81% | 2.12% | 1.86% | 2.07% | 1.48% |
GLDM SPDR Gold MiniShares Trust | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок QUS и GLDM
Максимальная просадка QUS за все время составила -33.78%, что больше максимальной просадки GLDM в -21.63%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QUS и GLDM.
Загрузка...
Показатели просадок
| QUS | GLDM | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -33.78% | -21.63% | -12.15% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.42% | -19.14% | +8.72% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -22.30% | -20.92% | -1.38% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -33.78% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.02% | -13.19% | +8.17% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.75% | -6.04% | +2.29% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.11% | 5.16% | -3.05% |
Волатильность
Сравнение волатильности QUS и GLDM
Текущая волатильность для SPDR MSCI USA StrategicFactors ETF (QUS) составляет 3.79%, в то время как у SPDR Gold MiniShares Trust (GLDM) волатильность равна 11.01%. Это указывает на то, что QUS испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GLDM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| QUS | GLDM | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.79% | 11.01% | -7.22% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.14% | 24.07% | -16.93% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 14.51% | 27.57% | -13.06% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.38% | 17.65% | -3.27% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.41% | 16.77% | -0.36% |