PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение QUS с DYNF
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение QUS с DYNF

Последнее обновление 24 июн. 2026 г.

QUS (SPDR MSCI USA StrategicFactors ETF) and DYNF (iShares U.S. Equity Factor Rotation Active ETF) are both exchange-traded funds - QUS is a Large Cap Growth Equities fund tracking the MSCI USA Factor Mix A-Series Capped (USD), while DYNF is a Large Cap Blend Equities fund actively managed by iShares. QUS is passively managed, while DYNF is actively managed. Over the past 5 years, QUS returned 10.77%/yr vs 14.71%/yr for DYNF. Their correlation of 0.93 suggests significant overlap in exposure. QUS charges 0.15%/yr vs 0.26%/yr for DYNF.

Доходность

Сравнение доходности QUS и DYNF

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в SPDR MSCI USA StrategicFactors ETF (QUS) и iShares U.S. Equity Factor Rotation Active ETF (DYNF). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, QUS показывает доходность 5.81%, что значительно ниже, чем у DYNF с доходностью 10.04%.

QUS

1 день
-0.23%
1 месяц
-1.12%
С начала года
5.81%
6 месяцев
5.18%
1 год
16.61%
3 года*
16.79%
5 лет*
10.77%
10 лет*
13.70%

DYNF

1 день
-1.62%
1 месяц
0.13%
С начала года
10.04%
6 месяцев
8.91%
1 год
27.42%
3 года*
25.19%
5 лет*
14.71%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам QUS и DYNF

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
QUS
SPDR MSCI USA StrategicFactors ETF		5.81%14.13%18.99%21.78%-14.15%26.72%12.40%17.23%
DYNF
iShares U.S. Equity Factor Rotation Active ETF		10.04%20.00%30.29%36.25%-20.27%22.12%13.47%14.75%

Correlation

The correlation between QUS and DYNF is 0.78, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.78

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.85

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.90

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 мар. 2019 г.

0.93

The correlation between QUS and DYNF shifts across timeframes, from 0.78 (1 year) to 0.93 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов QUS и DYNF

Секторы
QUS
DYNF

Технологии

29.2%
40.5%

Финансовые услуги

14.0%
14.9%

Здравоохранение

13.4%
5.8%

Коммуникационные услуги

9.9%
10.3%

Потребительский защитный сектор

8.7%
1.7%

Промышленность

8.2%
9.5%

Потребительский циклический сектор

5.5%
7.0%

Энергетика

4.2%
4.5%

Коммунальные услуги

3.4%
2.8%

Сырьевые материалы

2.2%
0.8%

Недвижимость

1.3%
1.9%

Технологии

QUS
29.2%
DYNF
40.5%

Финансовые услуги

QUS
14.0%
DYNF
14.9%

Здравоохранение

QUS
13.4%
DYNF
5.8%

Коммуникационные услуги

QUS
9.9%
DYNF
10.3%

Потребительский защитный сектор

QUS
8.7%
DYNF
1.7%

Промышленность

QUS
8.2%
DYNF
9.5%

Потребительский циклический сектор

QUS
5.5%
DYNF
7.0%

Энергетика

QUS
4.2%
DYNF
4.5%

Коммунальные услуги

QUS
3.4%
DYNF
2.8%

Сырьевые материалы

QUS
2.2%
DYNF
0.8%

Недвижимость

QUS
1.3%
DYNF
1.9%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

SPDR MSCI USA StrategicFactors ETF

iShares U.S. Equity Factor Rotation Active ETF

Часто сравнивают с QUS:
QUS с QUALQUS с IVVQUS с JQUAQUS с SPYQUS с VOOQUS с DGTQUS с BERZ
Часто сравнивают с DYNF:
DYNF с VOODYNF с THRODYNF с VUGDYNF с USMFDYNF с SCHGDYNF с VTIDYNF с BRNY

Доходность на риск

QUS vs. DYNF — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
QUS
Ранг доходности на риск QUS: 5757
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QUS: 5757
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QUS: 5757
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QUS: 5555
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QUS: 5252
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QUS: 6363
Ранг коэф-та Мартина
DYNF
Ранг доходности на риск DYNF: 6868
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DYNF: 6767
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DYNF: 6363
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DYNF: 6565
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DYNF: 6666
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DYNF: 7979
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение QUS c DYNF - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR MSCI USA StrategicFactors ETF (QUS) и iShares U.S. Equity Factor Rotation Active ETF (DYNF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

QUSDYNFDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.81
2.09

-0.27

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.58
2.82

-0.24

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.32

1.37

-0.05

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.43

3.18

-0.74

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

10.76

14.86

-4.10

QUS vs. DYNF - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа QUS на текущий момент составляет 1.81, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа DYNF равному 2.09. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа QUS и DYNF, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок QUS и DYNF

Максимальная просадка QUS за все время составила -33.78%, примерно равная максимальной просадке DYNF в -34.72%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QUS и DYNF.

Загрузка графика...

Показатели просадок

QUSDYNFРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-33.78%

-34.72%

+0.94%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.85%

-8.67%

+1.82%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-13.94%

-18.70%

+4.76%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-22.30%

-28.65%

+6.35%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-33.78%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.84%

-1.97%

+0.13%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.69%

-5.94%

+2.25%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.55%

1.85%

-0.30%

Волатильность

Сравнение волатильности QUS и DYNF

Текущая волатильность для SPDR MSCI USA StrategicFactors ETF (QUS) составляет 2.84%, в то время как у iShares U.S. Equity Factor Rotation Active ETF (DYNF) волатильность равна 5.38%. Это указывает на то, что QUS испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DYNF. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

QUSDYNFРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.84%

5.38%

-2.54%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

6.98%

10.64%

-3.66%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

9.24%

13.24%

-4.00%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.34%

17.62%

-3.28%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.43%

19.91%

-3.48%

Сравнение комиссий QUS и DYNF

QUS берет комиссию в 0.15%, что меньше комиссии DYNF в 0.26%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов QUS и DYNF

Дивидендная доходность QUS за последние двенадцать месяцев составляет около 1.32%, что больше доходности DYNF в 0.81%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
DYNF
iShares U.S. Equity Factor Rotation Active ETF		0.81%1.01%0.65%1.11%1.66%2.89%1.52%1.22%0.00%0.00%0.00%0.00%
QUS
SPDR MSCI USA StrategicFactors ETF		1.32%1.38%1.49%1.57%1.68%1.27%1.73%1.81%2.12%1.86%2.07%1.48%

Часто задаваемые вопросы

QUS and DYNF have a correlation of 0.78, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

DYNF has higher volatility (5.38%) compared to QUS (2.84%). In terms of maximum drawdown, QUS dropped -33.78% vs DYNF's -34.72%.

On 5-year performance, DYNF leads with 14.71% vs 10.77% for QUS. On fees, QUS is cheaper at 0.15% per year. On volatility, QUS has been the lower-risk option at 2.84%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, DYNF has performed better with a 14.71% return vs 10.77%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

QUS is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 0.26% for DYNF.

QUS has the higher dividend yield at 1.32%, compared with 0.81% for DYNF.

QUS is categorized as Large Cap Growth Equities, while DYNF is Large Cap Blend Equities. They also come from different issuers: State Street and iShares. Their fees differ too: 0.15% for QUS and 0.26% for DYNF.

DYNF currently has the higher Sharpe Ratio (2.09 vs 1.81), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для QUS и DYNF

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор