PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение QULL с SPUU
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Доходность

Сравнение доходности QULL и SPUU

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ETRACS 2x Leveraged MSCI US Quality Factor TR ETN (QULL) и Direxion Daily S&P 500 Bull 2x Shares (SPUU). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, QULL показывает доходность 14.91%, что значительно ниже, чем у SPUU с доходностью 20.66%.


QULL

1 день
0.09%
1 месяц
7.35%
С начала года
14.91%
6 месяцев
14.62%
1 год
37.35%
3 года*
32.72%
5 лет*
16.17%
10 лет*

SPUU

1 день
0.70%
1 месяц
9.03%
С начала года
20.66%
6 месяцев
19.95%
1 год
54.50%
3 года*
38.69%
5 лет*
20.36%
10 лет*
24.74%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам QULL и SPUU


2026 (YTD)20252024202320222021
QULL
ETRACS 2x Leveraged MSCI US Quality Factor TR ETN
14.91%17.61%38.03%57.07%-42.00%51.36%
SPUU
Direxion Daily S&P 500 Bull 2x Shares
20.66%26.55%44.25%47.28%-38.72%50.65%

Correlation

The correlation between QULL and SPUU is 0.93, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.


Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.93

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.95

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.96

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 8 февр. 2021 г.

0.96

The correlation between QULL and SPUU has been stable across timeframes, ranging from 0.93 to 0.96 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


ETRACS 2x Leveraged MSCI US Quality Factor TR ETN

Direxion Daily S&P 500 Bull 2x Shares

Доходность на риск

QULL vs. SPUU — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

QULL
Ранг доходности на риск QULL: 4545
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QULL: 4444
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QULL: 4343
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QULL: 4242
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QULL: 4242
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QULL: 5353
Ранг коэф-та Мартина

SPUU
Ранг доходности на риск SPUU: 6767
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPUU: 7272
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPUU: 6363
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPUU: 6464
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPUU: 6262
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPUU: 7272
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение QULL c SPUU - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ETRACS 2x Leveraged MSCI US Quality Factor TR ETN (QULL) и Direxion Daily S&P 500 Bull 2x Shares (SPUU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


QULLSPUUDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

-0.76

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

-0.74

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.27

1.38

-0.11

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.04

3.01

-0.98

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

9.01

13.28

-4.27

QULL vs. SPUU - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа QULL на текущий момент составляет 1.54, что ниже коэффициента Шарпа SPUU равного 2.29. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа QULL и SPUU, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам


QULLSPUUРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.54

2.29

-0.76

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.46

0.61

-0.16

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.69

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.56

0.64

-0.08

Просадки

Сравнение просадок QULL и SPUU

Максимальная просадка QULL за все время составила -51.83%, что меньше максимальной просадки SPUU в -59.35%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QULL и SPUU.


Загрузка графика...

Показатели просадок


QULLSPUUРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-51.83%

-59.35%

+7.52%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-18.43%

-18.19%

-0.24%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-36.82%

-35.18%

-1.64%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-51.83%

-46.59%

-5.24%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-59.35%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.30%

-0.58%

+0.28%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-14.05%

-9.50%

-4.55%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.15%

4.12%

+0.03%

Волатильность

Сравнение волатильности QULL и SPUU

Текущая волатильность для ETRACS 2x Leveraged MSCI US Quality Factor TR ETN (QULL) составляет 4.58%, в то время как у Direxion Daily S&P 500 Bull 2x Shares (SPUU) волатильность равна 5.60%. Это указывает на то, что QULL испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SPUU. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка графика...

Волатильность по периодам


QULLSPUUРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.58%

5.60%

-1.02%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

18.76%

18.10%

+0.66%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

24.43%

23.88%

+0.55%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

35.61%

33.46%

+2.15%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

35.13%

35.76%

-0.63%

Сравнение комиссий QULL и SPUU

QULL берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии SPUU в 0.64%.


Дивиденды

Сравнение дивидендов QULL и SPUU

QULL не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность SPUU за последние двенадцать месяцев составляет около 1.33%.


ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
QULL
ETRACS 2x Leveraged MSCI US Quality Factor TR ETN
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
SPUU
Direxion Daily S&P 500 Bull 2x Shares
1.33%1.63%0.55%0.83%0.88%3.04%8.03%1.80%5.50%6.96%8.08%4.42%

Часто задаваемые вопросы


With a correlation of 0.93, QULL and SPUU move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

SPUU has higher volatility (5.60%) compared to QULL (4.58%). In terms of maximum drawdown, QULL dropped -51.83% vs SPUU's -59.35%.

On 5-year performance, SPUU leads with 20.36% vs 16.17% for QULL. On fees, SPUU is cheaper at 0.64% per year. On volatility, QULL has been the lower-risk option at 4.58%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, SPUU has performed better with a 20.36% return vs 16.17%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

SPUU is cheaper with a 0.64% expense ratio, compared with 0.95% for QULL.

SPUU has the higher dividend yield at 1.33%, compared with 0.00% for QULL.

QULL tracks MSCI USA Sector Neutral Quality Index, while SPUU tracks S&P 500 Index (200%). They also come from different issuers: UBS and Direxion. Their fees differ too: 0.95% for QULL and 0.64% for SPUU.

SPUU currently has the higher Sharpe Ratio (2.29 vs 1.54), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для QULL и SPUU

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор