PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение QULL с GLDI
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Доходность

Сравнение доходности QULL и GLDI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ETRACS 2x Leveraged MSCI US Quality Factor TR ETN (QULL) и UBS AG ETRACS Gold Shares Covered Call ETNs due February 2, 2033 (GLDI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, QULL показывает доходность 12.33%, что значительно выше, чем у GLDI с доходностью -6.35%.


QULL

1 день
-0.00%
1 месяц
-2.49%
С начала года
12.33%
6 месяцев
9.57%
1 год
34.72%
3 года*
30.44%
5 лет*
14.85%
10 лет*

GLDI

1 день
0.96%
1 месяц
-8.96%
С начала года
-6.35%
6 месяцев
-7.34%
1 год
10.72%
3 года*
16.58%
5 лет*
10.45%
10 лет*
7.60%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам QULL и GLDI


2026 (YTD)20252024202320222021
QULL
ETRACS 2x Leveraged MSCI US Quality Factor TR ETN
12.33%17.61%38.03%57.07%-42.00%51.36%
GLDI
UBS AG ETRACS Gold Shares Covered Call ETNs due February 2, 2033
-6.35%34.25%17.76%8.93%-1.11%1.38%

Correlation

The correlation between QULL and GLDI is 0.27, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.


Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.27

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.16

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.14

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 февр. 2021 г.

0.16

The correlation between QULL and GLDI shifts across timeframes, from 0.14 (5 years) to 0.27 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


ETRACS 2x Leveraged MSCI US Quality Factor TR ETN

UBS AG ETRACS Gold Shares Covered Call ETNs due February 2, 2033

Доходность на риск

QULL vs. GLDI — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

QULL
Ранг доходности на риск QULL: 4646
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QULL: 4646
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QULL: 4545
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QULL: 4242
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QULL: 4141
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QULL: 5454
Ранг коэф-та Мартина

GLDI
Ранг доходности на риск GLDI: 2020
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GLDI: 2121
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GLDI: 1818
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GLDI: 2222
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GLDI: 1818
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GLDI: 2121
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение QULL c GLDI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ETRACS 2x Leveraged MSCI US Quality Factor TR ETN (QULL) и UBS AG ETRACS Gold Shares Covered Call ETNs due February 2, 2033 (GLDI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.


QULLGLDIDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

+0.76

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

+1.11

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.25

1.14

+0.11

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.89

0.68

+1.21

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

8.34

2.39

+5.96

QULL vs. GLDI - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа QULL на текущий момент составляет 1.42, что выше коэффициента Шарпа GLDI равного 0.66. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа QULL и GLDI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок QULL и GLDI

Максимальная просадка QULL за все время составила -51.83%, что больше максимальной просадки GLDI в -32.26%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QULL и GLDI.


Загрузка графика...

Показатели просадок


QULLGLDIРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-51.83%

-32.26%

-19.57%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-18.43%

-15.81%

-2.62%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-36.82%

-15.81%

-21.01%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-51.83%

-15.81%

-36.02%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-15.81%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.14%

-15.00%

+9.86%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-13.92%

-13.99%

+0.07%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.17%

4.50%

-0.33%

Волатильность

Сравнение волатильности QULL и GLDI

Текущая волатильность для ETRACS 2x Leveraged MSCI US Quality Factor TR ETN (QULL) составляет 6.26%, в то время как у UBS AG ETRACS Gold Shares Covered Call ETNs due February 2, 2033 (GLDI) волатильность равна 7.76%. Это указывает на то, что QULL испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GLDI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка графика...

Волатильность по периодам


QULLGLDIРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.26%

7.76%

-1.50%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

19.33%

14.89%

+4.44%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

24.54%

16.22%

+8.32%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

35.66%

11.66%

+24.00%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

35.04%

11.56%

+23.48%

Сравнение комиссий QULL и GLDI

QULL берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии GLDI в 0.65%.


Дивиденды

Сравнение дивидендов QULL и GLDI

QULL не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность GLDI за последние двенадцать месяцев составляет около 27.21%.


ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
GLDI
UBS AG ETRACS Gold Shares Covered Call ETNs due February 2, 2033
27.21%16.15%10.45%10.02%13.73%10.65%14.25%7.25%5.33%7.77%17.26%10.07%
QULL
ETRACS 2x Leveraged MSCI US Quality Factor TR ETN
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы


QULL and GLDI have a correlation of 0.27, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

GLDI has higher volatility (7.76%) compared to QULL (6.26%). In terms of maximum drawdown, QULL dropped -51.83% vs GLDI's -32.26%.

On 5-year performance, QULL leads with 14.85% vs 10.45% for GLDI. On fees, GLDI is cheaper at 0.65% per year. On volatility, QULL has been the lower-risk option at 6.26%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, QULL has performed better with a 14.85% return vs 10.45%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

GLDI is cheaper with a 0.65% expense ratio, compared with 0.95% for QULL.

GLDI has the higher dividend yield at 27.21%, compared with 0.00% for QULL.

QULL is categorized as Leveraged Equities, while GLDI is Gold. QULL tracks MSCI USA Sector Neutral Quality Index, while GLDI tracks Credit Suisse NASDAQ Gold FLOWS 103 Index. Their fees differ too: 0.95% for QULL and 0.65% for GLDI.

QULL currently has the higher Sharpe Ratio (1.42 vs 0.66), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для QULL и GLDI

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор