Сравнение QULL с GLDI
QULL (ETRACS 2x Leveraged MSCI US Quality Factor TR ETN) and GLDI (UBS AG ETRACS Gold Shares Covered Call ETNs due February 2, 2033) are both exchange-traded funds - QULL is a Leveraged Equities fund tracking the MSCI USA Sector Neutral Quality Index, while GLDI is a Gold fund tracking the Credit Suisse NASDAQ Gold FLOWS 103 Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, QULL returned 14.85%/yr vs 10.45%/yr for GLDI. At a 0.16 correlation, their price movements are largely independent. QULL charges 0.95%/yr vs 0.65%/yr for GLDI.
Доходность
Сравнение доходности QULL и GLDI
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, QULL показывает доходность 12.33%, что значительно выше, чем у GLDI с доходностью -6.35%.
QULL
- 1 день
- -0.00%
- 1 месяц
- -2.49%
- С начала года
- 12.33%
- 6 месяцев
- 9.57%
- 1 год
- 34.72%
- 3 года*
- 30.44%
- 5 лет*
- 14.85%
- 10 лет*
- —
GLDI
- 1 день
- 0.96%
- 1 месяц
- -8.96%
- С начала года
- -6.35%
- 6 месяцев
- -7.34%
- 1 год
- 10.72%
- 3 года*
- 16.58%
- 5 лет*
- 10.45%
- 10 лет*
- 7.60%
Сравнение доходности по годам QULL и GLDI
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
QULL ETRACS 2x Leveraged MSCI US Quality Factor TR ETN | 12.33% | 17.61% | 38.03% | 57.07% | -42.00% | 51.36% |
GLDI UBS AG ETRACS Gold Shares Covered Call ETNs due February 2, 2033 | -6.35% | 34.25% | 17.76% | 8.93% | -1.11% | 1.38% |
Correlation
The correlation between QULL and GLDI is 0.27, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.27 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.16 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.14 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 февр. 2021 г. | 0.16 |
The correlation between QULL and GLDI shifts across timeframes, from 0.14 (5 years) to 0.27 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
QULL vs. GLDI — Ранг доходности на риск
QULL
GLDI
Сравнение QULL c GLDI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ETRACS 2x Leveraged MSCI US Quality Factor TR ETN (QULL) и UBS AG ETRACS Gold Shares Covered Call ETNs due February 2, 2033 (GLDI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| QULL | GLDI | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.76 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.11 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.25 | 1.14 | +0.11 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.89 | 0.68 | +1.21 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.34 | 2.39 | +5.96 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок QULL и GLDI
Максимальная просадка QULL за все время составила -51.83%, что больше максимальной просадки GLDI в -32.26%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QULL и GLDI.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| QULL | GLDI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -51.83% | -32.26% | -19.57% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -18.43% | -15.81% | -2.62% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -36.82% | -15.81% | -21.01% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -51.83% | -15.81% | -36.02% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -15.81% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.14% | -15.00% | +9.86% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -13.92% | -13.99% | +0.07% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.17% | 4.50% | -0.33% |
Волатильность
Сравнение волатильности QULL и GLDI
Текущая волатильность для ETRACS 2x Leveraged MSCI US Quality Factor TR ETN (QULL) составляет 6.26%, в то время как у UBS AG ETRACS Gold Shares Covered Call ETNs due February 2, 2033 (GLDI) волатильность равна 7.76%. Это указывает на то, что QULL испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GLDI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| QULL | GLDI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.26% | 7.76% | -1.50% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 19.33% | 14.89% | +4.44% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 24.54% | 16.22% | +8.32% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 35.66% | 11.66% | +24.00% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 35.04% | 11.56% | +23.48% |
Сравнение комиссий QULL и GLDI
QULL берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии GLDI в 0.65%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов QULL и GLDI
QULL не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность GLDI за последние двенадцать месяцев составляет около 27.21%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GLDI UBS AG ETRACS Gold Shares Covered Call ETNs due February 2, 2033 | 27.21% | 16.15% | 10.45% | 10.02% | 13.73% | 10.65% | 14.25% | 7.25% | 5.33% | 7.77% | 17.26% | 10.07% |
QULL ETRACS 2x Leveraged MSCI US Quality Factor TR ETN | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
QULL and GLDI have a correlation of 0.27, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
GLDI has higher volatility (7.76%) compared to QULL (6.26%). In terms of maximum drawdown, QULL dropped -51.83% vs GLDI's -32.26%.
On 5-year performance, QULL leads with 14.85% vs 10.45% for GLDI. On fees, GLDI is cheaper at 0.65% per year. On volatility, QULL has been the lower-risk option at 6.26%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 5-year period, QULL has performed better with a 14.85% return vs 10.45%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
GLDI is cheaper with a 0.65% expense ratio, compared with 0.95% for QULL.
GLDI has the higher dividend yield at 27.21%, compared with 0.00% for QULL.
QULL is categorized as Leveraged Equities, while GLDI is Gold. QULL tracks MSCI USA Sector Neutral Quality Index, while GLDI tracks Credit Suisse NASDAQ Gold FLOWS 103 Index. Their fees differ too: 0.95% for QULL and 0.65% for GLDI.
QULL currently has the higher Sharpe Ratio (1.42 vs 0.66), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для QULL и GLDI
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор