Сравнение QULL с SSO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о ETRACS 2x Leveraged MSCI US Quality Factor TR ETN (QULL) и ProShares Ultra S&P 500 (SSO).
QULL и SSO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. QULL - это пассивный фонд от UBS, который отслеживает доходность MSCI USA Sector Neutral Quality Index. Фонд был запущен 5 февр. 2021 г.. SSO - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность S&P 500 Index (200%). Фонд был запущен 21 июн. 2006 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: QULL или SSO.
Основные характеристики
| QULL | SSO | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 47.25% | 49.61% |
| Дох-ть за 1 год | 62.07% | 67.69% |
| Дох-ть за 3 года | 10.47% | 11.48% |
| Коэф-т Шарпа | 2.67 | 3.04 |
| Коэф-т Сортино | 3.35 | 3.63 |
| Коэф-т Омега | 1.44 | 1.51 |
| Коэф-т Кальмара | 3.68 | 3.51 |
| Коэф-т Мартина | 16.53 | 18.74 |
| Индекс Язвы | 4.08% | 3.95% |
| Дневная вол-ть | 25.25% | 24.37% |
| Макс. просадка | -51.83% | -84.67% |
| Текущая просадка | -2.92% | -0.53% |
Корреляция
Корреляция между QULL и SSO составляет 0.97 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности QULL и SSO
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: QULL показывает доходность 47.25%, а SSO немного выше – 49.61%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий QULL и SSO
QULL берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии SSO в 0.90%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение QULL c SSO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ETRACS 2x Leveraged MSCI US Quality Factor TR ETN (QULL) и ProShares Ultra S&P 500 (SSO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов QULL и SSO
QULL не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность SSO за последние двенадцать месяцев составляет около 0.68%.
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
QULL ETRACS 2x Leveraged MSCI US Quality Factor TR ETN | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SSO ProShares Ultra S&P 500 | 0.68% | 0.18% | 0.50% | 0.18% | 0.20% | 0.50% | 0.75% | 0.39% | 0.51% | 0.63% | 0.32% | 0.26% |
Просадки
Сравнение просадок QULL и SSO
Максимальная просадка QULL за все время составила -51.83%, что меньше максимальной просадки SSO в -84.67%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QULL и SSO. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности QULL и SSO
ETRACS 2x Leveraged MSCI US Quality Factor TR ETN (QULL) и ProShares Ultra S&P 500 (SSO) имеют волатильность 7.36% и 7.53% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.