PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение QULL с DRN
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение QULL с DRN

Последнее обновление 7 июн. 2026 г.

QULL (ETRACS 2x Leveraged MSCI US Quality Factor TR ETN) and DRN (Direxion Daily Real Estate Bull 3x Shares) are both exchange-traded funds - QULL is a Leveraged Equities fund tracking the MSCI USA Sector Neutral Quality Index, while DRN is a REIT fund tracking the MSCI US REIT Index (300%). Both are passively managed. Over the past 5 years, QULL returned 15.72%/yr vs -12.09%/yr for DRN. A 0.58 correlation means they provide meaningful diversification when combined. QULL charges 0.95%/yr vs 0.99%/yr for DRN.

Доходность

Сравнение доходности QULL и DRN

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ETRACS 2x Leveraged MSCI US Quality Factor TR ETN (QULL) и Direxion Daily Real Estate Bull 3x Shares (DRN). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, QULL показывает доходность 12.66%, что значительно ниже, чем у DRN с доходностью 23.49%.

QULL

1 день
-1.96%
1 месяц
2.48%
С начала года
12.66%
6 месяцев
12.01%
1 год
33.56%
3 года*
31.70%
5 лет*
15.72%
10 лет*
—

DRN

1 день
-4.47%
1 месяц
-3.86%
С начала года
23.49%
6 месяцев
23.07%
1 год
9.95%
3 года*
7.81%
5 лет*
-12.09%
10 лет*
-4.83%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам QULL и DRN

2026 (YTD)20252024202320222021
QULL
ETRACS 2x Leveraged MSCI US Quality Factor TR ETN		12.66%17.61%38.03%57.07%-42.00%51.36%
DRN
Direxion Daily Real Estate Bull 3x Shares		23.49%-11.24%-5.29%12.03%-67.26%128.84%

Correlation

The correlation between QULL and DRN is 0.39, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.39

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.46

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.58

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 8 февр. 2021 г.

0.58

The correlation between QULL and DRN shifts across timeframes, from 0.39 (1 year) to 0.58 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ETRACS 2x Leveraged MSCI US Quality Factor TR ETN

Direxion Daily Real Estate Bull 3x Shares

Часто сравнивают с QULL:
QULL с DUHPQULL с IWFLQULL с AIQQULL с QLDQULL с GBTCQULL с SPXLQULL с SPHQ
Часто сравнивают с DRN:
DRN с DRVDRN с UREDRN с XHBDRN с ITBDRN с PAVEDRN с DPSTDRN с TECL

Доходность на риск

QULL vs. DRN — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
QULL
Ранг доходности на риск QULL: 4545
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QULL: 4545
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QULL: 4343
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QULL: 4242
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QULL: 4242
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QULL: 5353
Ранг коэф-та Мартина
DRN
Ранг доходности на риск DRN: 1414
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DRN: 1313
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DRN: 1515
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DRN: 1515
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DRN: 1414
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DRN: 1414
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение QULL c DRN - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ETRACS 2x Leveraged MSCI US Quality Factor TR ETN (QULL) и Direxion Daily Real Estate Bull 3x Shares (DRN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

QULLDRNDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.46
0.25

+1.21

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.07
0.60

+1.46

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.25

1.08

+0.18

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.94

0.41

+1.53

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

8.58

0.91

+7.67

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

QULL vs. DRN - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа QULL на текущий момент составляет 1.46, что выше коэффициента Шарпа DRN равного 0.25. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа QULL и DRN, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

QULLDRNРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.46

0.25

+1.21

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.44

-0.21

+0.66

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

-0.08

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.54

0.21

+0.33

Просадки

Сравнение просадок QULL и DRN

Максимальная просадка QULL за все время составила -51.83%, что меньше максимальной просадки DRN в -86.32%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QULL и DRN.

Загрузка графика...

Показатели просадок

QULLDRNРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-51.83%

-86.32%

+34.49%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-18.43%

-24.28%

+5.85%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-36.82%

-48.26%

+11.44%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-51.83%

-80.58%

+28.75%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-86.32%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.25%

-64.79%

+62.54%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-14.04%

-35.09%

+21.05%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.16%

10.92%

-6.76%

Волатильность

Сравнение волатильности QULL и DRN

Текущая волатильность для ETRACS 2x Leveraged MSCI US Quality Factor TR ETN (QULL) составляет 4.70%, в то время как у Direxion Daily Real Estate Bull 3x Shares (DRN) волатильность равна 12.91%. Это указывает на то, что QULL испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DRN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

QULLDRNРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.70%

12.91%

-8.21%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

18.87%

29.87%

-11.00%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

24.52%

40.83%

-16.31%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

35.61%

56.73%

-21.12%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

35.13%

60.66%

-25.53%

Сравнение комиссий QULL и DRN

QULL берет комиссию в 0.95%, что меньше комиссии DRN в 0.99%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов QULL и DRN

QULL не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность DRN за последние двенадцать месяцев составляет около 2.16%.

ПозицияTTM202520242023202220212020201920182017
DRN
Direxion Daily Real Estate Bull 3x Shares		2.16%2.81%2.24%2.84%2.70%4.21%1.90%2.59%3.11%0.91%
QULL
ETRACS 2x Leveraged MSCI US Quality Factor TR ETN		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

QULL and DRN have a correlation of 0.39, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

DRN has higher volatility (12.91%) compared to QULL (4.70%). In terms of maximum drawdown, QULL dropped -51.83% vs DRN's -86.32%.

On 5-year performance, QULL leads with 15.72% vs -12.09% for DRN. On fees, QULL is cheaper at 0.95% per year. On volatility, QULL has been the lower-risk option at 4.70%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, QULL has performed better with a 15.72% return vs -12.09%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

QULL is cheaper with a 0.95% expense ratio, compared with 0.99% for DRN.

DRN has the higher dividend yield at 2.16%, compared with 0.00% for QULL.

QULL is categorized as Leveraged Equities, while DRN is REIT. QULL tracks MSCI USA Sector Neutral Quality Index, while DRN tracks MSCI US REIT Index (300%). They also come from different issuers: UBS and Direxion. Their fees differ too: 0.95% for QULL and 0.99% for DRN.

QULL currently has the higher Sharpe Ratio (1.46 vs 0.25), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для QULL и DRN

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор