Сравнение QULL с DIG
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о ETRACS 2x Leveraged MSCI US Quality Factor TR ETN (QULL) и ProShares Ultra Oil & Gas (DIG).
QULL и DIG являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. QULL - это пассивный фонд от UBS, который отслеживает доходность MSCI USA Sector Neutral Quality Index. Фонд был запущен 5 февр. 2021 г.. DIG - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность Dow Jones U.S. Oil & Gas Index (200%). Фонд был запущен 30 янв. 2007 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности QULL и DIG
Загрузка...
Сравнение доходности по годам QULL и DIG
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
QULL ETRACS 2x Leveraged MSCI US Quality Factor TR ETN | -6.95% | 17.61% | 38.03% | 57.07% | -42.00% | 51.36% |
DIG ProShares Ultra Oil & Gas | 71.38% | 2.73% | 0.93% | -13.04% | 125.34% | 72.85% |
Доходность по периодам
С начала года, QULL показывает доходность -6.95%, что значительно ниже, чем у DIG с доходностью 71.38%.
QULL
- 1 день
- 1.22%
- 1 месяц
- -11.66%
- С начала года
- -6.95%
- 6 месяцев
- -4.90%
- 1 год
- 20.02%
- 3 года*
- 26.76%
- 5 лет*
- 13.82%
- 10 лет*
- —
DIG
- 1 день
- -7.64%
- 1 месяц
- 7.25%
- С начала года
- 71.38%
- 6 месяцев
- 70.78%
- 1 год
- 47.64%
- 3 года*
- 20.73%
- 5 лет*
- 34.16%
- 10 лет*
- 7.37%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий QULL и DIG
И QULL, и DIG имеют комиссию равную 0.95%.
Доходность на риск
QULL vs. DIG — Ранг доходности на риск
QULL
DIG
Сравнение QULL c DIG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ETRACS 2x Leveraged MSCI US Quality Factor TR ETN (QULL) и ProShares Ultra Oil & Gas (DIG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| QULL | DIG | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.54 | 0.96 | -0.42 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.05 | 1.41 | -0.36 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.15 | 1.21 | -0.06 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.82 | 1.40 | -0.58 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.82 | 2.86 | +0.96 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| QULL | DIG | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.54 | 0.96 | -0.42 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.39 | 0.66 | -0.27 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.13 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.43 | 0.00 | +0.43 |
Корреляция
Корреляция между QULL и DIG составляет 0.30 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов QULL и DIG
QULL не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность DIG за последние двенадцать месяцев составляет около 1.45%.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
QULL ETRACS 2x Leveraged MSCI US Quality Factor TR ETN | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
DIG ProShares Ultra Oil & Gas | 1.45% | 2.62% | 3.13% | 0.61% | 1.33% | 2.24% | 3.18% | 2.72% | 2.30% | 1.76% | 1.09% | 1.56% |
Просадки
Сравнение просадок QULL и DIG
Максимальная просадка QULL за все время составила -51.83%, что меньше максимальной просадки DIG в -97.04%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QULL и DIG.
Загрузка...
Показатели просадок
| QULL | DIG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -51.83% | -97.04% | +45.21% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -24.81% | -35.40% | +10.59% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -51.83% | -46.02% | -5.81% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -92.53% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -12.36% | -49.79% | +37.43% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -14.46% | -64.47% | +50.01% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.32% | 17.32% | -12.00% |
Волатильность
Сравнение волатильности QULL и DIG
Текущая волатильность для ETRACS 2x Leveraged MSCI US Quality Factor TR ETN (QULL) составляет 11.33%, в то время как у ProShares Ultra Oil & Gas (DIG) волатильность равна 12.95%. Это указывает на то, что QULL испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DIG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| QULL | DIG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 11.33% | 12.95% | -1.62% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 19.75% | 28.78% | -9.03% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 37.54% | 49.96% | -12.42% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 35.65% | 51.73% | -16.08% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 35.49% | 57.63% | -22.14% |