PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение QULL с DIG
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности QULL и DIG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ETRACS 2x Leveraged MSCI US Quality Factor TR ETN (QULL) и ProShares Ultra Oil & Gas (DIG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам QULL и DIG


2026 (YTD)20252024202320222021
QULL
ETRACS 2x Leveraged MSCI US Quality Factor TR ETN
-6.95%17.61%38.03%57.07%-42.00%51.36%
DIG
ProShares Ultra Oil & Gas
71.38%2.73%0.93%-13.04%125.34%72.85%

Доходность по периодам

С начала года, QULL показывает доходность -6.95%, что значительно ниже, чем у DIG с доходностью 71.38%.


QULL

1 день
1.22%
1 месяц
-11.66%
С начала года
-6.95%
6 месяцев
-4.90%
1 год
20.02%
3 года*
26.76%
5 лет*
13.82%
10 лет*

DIG

1 день
-7.64%
1 месяц
7.25%
С начала года
71.38%
6 месяцев
70.78%
1 год
47.64%
3 года*
20.73%
5 лет*
34.16%
10 лет*
7.37%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


ETRACS 2x Leveraged MSCI US Quality Factor TR ETN

ProShares Ultra Oil & Gas

Сравнение комиссий QULL и DIG

И QULL, и DIG имеют комиссию равную 0.95%.


Доходность на риск

QULL vs. DIG — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

QULL
Ранг доходности на риск QULL: 3333
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QULL: 2727
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QULL: 3434
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QULL: 3434
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QULL: 3030
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QULL: 3838
Ранг коэф-та Мартина

DIG
Ранг доходности на риск DIG: 4747
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DIG: 5151
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DIG: 5050
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DIG: 5252
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DIG: 5151
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DIG: 3131
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение QULL c DIG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ETRACS 2x Leveraged MSCI US Quality Factor TR ETN (QULL) и ProShares Ultra Oil & Gas (DIG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


QULLDIGDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.54

0.96

-0.42

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.05

1.41

-0.36

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.15

1.21

-0.06

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.82

1.40

-0.58

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

3.82

2.86

+0.96

QULL vs. DIG - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа QULL на текущий момент составляет 0.54, что ниже коэффициента Шарпа DIG равного 0.96. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа QULL и DIG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


QULLDIGРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.54

0.96

-0.42

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.39

0.66

-0.27

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.13

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.43

0.00

+0.43

Корреляция

Корреляция между QULL и DIG составляет 0.30 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.


Дивиденды

Сравнение дивидендов QULL и DIG

QULL не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность DIG за последние двенадцать месяцев составляет около 1.45%.


TTM20252024202320222021202020192018201720162015
QULL
ETRACS 2x Leveraged MSCI US Quality Factor TR ETN
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
DIG
ProShares Ultra Oil & Gas
1.45%2.62%3.13%0.61%1.33%2.24%3.18%2.72%2.30%1.76%1.09%1.56%

Просадки

Сравнение просадок QULL и DIG

Максимальная просадка QULL за все время составила -51.83%, что меньше максимальной просадки DIG в -97.04%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QULL и DIG.


Загрузка...

Показатели просадок


QULLDIGРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-51.83%

-97.04%

+45.21%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-24.81%

-35.40%

+10.59%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-51.83%

-46.02%

-5.81%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-92.53%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-12.36%

-49.79%

+37.43%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-14.46%

-64.47%

+50.01%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.32%

17.32%

-12.00%

Волатильность

Сравнение волатильности QULL и DIG

Текущая волатильность для ETRACS 2x Leveraged MSCI US Quality Factor TR ETN (QULL) составляет 11.33%, в то время как у ProShares Ultra Oil & Gas (DIG) волатильность равна 12.95%. Это указывает на то, что QULL испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DIG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


QULLDIGРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

11.33%

12.95%

-1.62%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

19.75%

28.78%

-9.03%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

37.54%

49.96%

-12.42%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

35.65%

51.73%

-16.08%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

35.49%

57.63%

-22.14%