PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение QUAL с TAIL
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение QUAL с TAIL

Последнее обновление 14 июн. 2026 г.

QUAL (iShares MSCI USA Quality Factor ETF) and TAIL (Cambria Tail Risk ETF) are both exchange-traded funds - QUAL is a Large Cap Blend Equities fund tracking the MSCI USA Sector Neutral Quality Index, while TAIL is a Volatility Hedged Equity fund actively managed by Cambria. QUAL is passively managed, while TAIL is actively managed. Over the past 5 years, QUAL returned 11.97%/yr vs -8.40%/yr for TAIL. At a correlation of -0.65, they often move in opposite directions. QUAL charges 0.15%/yr vs 0.59%/yr for TAIL.

Доходность

Сравнение доходности QUAL и TAIL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares MSCI USA Quality Factor ETF (QUAL) и Cambria Tail Risk ETF (TAIL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, QUAL показывает доходность 9.44%, что значительно выше, чем у TAIL с доходностью -5.78%.

QUAL

1 день
0.47%
1 месяц
2.14%
С начала года
9.44%
6 месяцев
9.29%
1 год
22.87%
3 года*
19.30%
5 лет*
11.97%
10 лет*
14.46%

TAIL

1 день
-0.60%
1 месяц
-0.32%
С начала года
-5.78%
6 месяцев
-6.25%
1 год
-8.88%
3 года*
-4.93%
5 лет*
-8.40%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам QUAL и TAIL

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
QUAL
iShares MSCI USA Quality Factor ETF		9.44%12.65%22.29%30.88%-20.50%26.94%17.04%33.89%-5.70%12.26%
TAIL
Cambria Tail Risk ETF		-5.78%5.48%-9.62%-13.29%-13.13%-12.81%6.91%-14.27%2.85%-7.55%

Correlation

The correlation between QUAL and TAIL is -0.57, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.57

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.53

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

-0.63

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 июн. 2017 г.

-0.65

The correlation between QUAL and TAIL shifts across timeframes, from -0.65 (all time) to -0.53 (3 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов QUAL и TAIL

Секторы
QUAL
TAIL

Технологии

38.8%
39.0%

Коммуникационные услуги

11.8%
10.6%

Финансовые услуги

10.8%
11.1%

Потребительский циклический сектор

9.3%
9.9%

Здравоохранение

8.7%
8.3%

Промышленность

7.2%
7.8%

Потребительский защитный сектор

4.4%
4.5%

Энергетика

3.2%
3.1%

Коммунальные услуги

2.1%
2.1%

Сырьевые материалы

1.9%
1.7%

Недвижимость

1.8%
1.8%

Технологии

QUAL
38.8%
TAIL
39.0%

Коммуникационные услуги

QUAL
11.8%
TAIL
10.6%

Финансовые услуги

QUAL
10.8%
TAIL
11.1%

Потребительский циклический сектор

QUAL
9.3%
TAIL
9.9%

Здравоохранение

QUAL
8.7%
TAIL
8.3%

Промышленность

QUAL
7.2%
TAIL
7.8%

Потребительский защитный сектор

QUAL
4.4%
TAIL
4.5%

Энергетика

QUAL
3.2%
TAIL
3.1%

Коммунальные услуги

QUAL
2.1%
TAIL
2.1%

Сырьевые материалы

QUAL
1.9%
TAIL
1.7%

Недвижимость

QUAL
1.8%
TAIL
1.8%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares MSCI USA Quality Factor ETF

Cambria Tail Risk ETF

Часто сравнивают с QUAL:
QUAL с SPHQQUAL с SPYQUAL с MTUMQUAL с USMVQUAL с VOOQUAL с IVVQUAL с SCHD
Часто сравнивают с TAIL:
TAIL с CAOSTAIL с SPYTAIL с BTALTAIL с XTRTAIL с QTRTAIL с DRSKTAIL с SJB

Доходность на риск

QUAL vs. TAIL — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
QUAL
Ранг доходности на риск QUAL: 5959
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QUAL: 5959
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QUAL: 6060
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QUAL: 5656
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QUAL: 5353
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QUAL: 6767
Ранг коэф-та Мартина
TAIL
Ранг доходности на риск TAIL: 22
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TAIL: 22
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TAIL: 22
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TAIL: 22
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TAIL: 33
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TAIL: 00
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение QUAL c TAIL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI USA Quality Factor ETF (QUAL) и Cambria Tail Risk ETF (TAIL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

QUALTAILDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.74
-1.00

+2.74

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.46
-1.43

+3.89

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.31

0.84

+0.47

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.32

-0.78

+3.10

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

10.60

-1.82

+12.42

QUAL vs. TAIL - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа QUAL на текущий момент составляет 1.74, что выше коэффициента Шарпа TAIL равного -1.00. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа QUAL и TAIL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок QUAL и TAIL

Максимальная просадка QUAL за все время составила -34.06%, что меньше максимальной просадки TAIL в -52.36%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QUAL и TAIL.

Загрузка графика...

Показатели просадок

QUALTAILРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-34.06%

-52.36%

+18.30%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.03%

-10.99%

+1.96%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-18.00%

-20.69%

+2.69%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-28.23%

-38.44%

+10.21%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-34.06%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.19%

-51.35%

+51.16%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.10%

-29.18%

+25.08%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.99%

4.68%

-2.69%

Волатильность

Сравнение волатильности QUAL и TAIL

iShares MSCI USA Quality Factor ETF (QUAL) имеет более высокую волатильность в 3.63% по сравнению с Cambria Tail Risk ETF (TAIL) с волатильностью 1.51%. Это указывает на то, что QUAL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TAIL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

QUALTAILРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.63%

1.51%

+2.12%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.43%

6.56%

+2.87%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.10%

8.51%

+3.59%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.36%

14.91%

+2.45%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.11%

14.92%

+3.19%

Сравнение комиссий QUAL и TAIL

QUAL берет комиссию в 0.15%, что меньше комиссии TAIL в 0.59%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов QUAL и TAIL

Дивидендная доходность QUAL за последние двенадцать месяцев составляет около 0.87%, что меньше доходности TAIL в 3.48%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
QUAL
iShares MSCI USA Quality Factor ETF		0.87%0.94%1.02%1.23%1.59%1.20%1.39%1.60%2.00%1.76%1.96%1.63%
TAIL
Cambria Tail Risk ETF		3.48%2.88%3.48%3.74%1.50%0.49%0.36%1.58%1.52%0.91%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

QUAL and TAIL have a correlation of -0.57, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

QUAL has higher volatility (3.63%) compared to TAIL (1.51%). In terms of maximum drawdown, QUAL dropped -34.06% vs TAIL's -52.36%.

On 5-year performance, QUAL leads with 11.97% vs -8.40% for TAIL. On fees, QUAL is cheaper at 0.15% per year. On volatility, TAIL has been the lower-risk option at 1.51%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, QUAL has performed better with a 11.97% return vs -8.40%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

QUAL is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 0.59% for TAIL.

TAIL has the higher dividend yield at 3.48%, compared with 0.87% for QUAL.

QUAL is categorized as Large Cap Blend Equities, while TAIL is Volatility Hedged Equity. They also come from different issuers: iShares and Cambria. Their fees differ too: 0.15% for QUAL and 0.59% for TAIL.

QUAL currently has the higher Sharpe Ratio (1.74 vs -1.00), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для QUAL и TAIL

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор