PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение QUAL с SRHQ
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение QUAL с SRHQ

Последнее обновление 6 авг. 2026 г.
Документация

QUAL (iShares MSCI USA Quality Factor ETF) and SRHQ (SRH U.S. Quality ETF) are both Quality Factor funds - QUAL tracks the MSCI USA Sector Neutral Quality Index while SRHQ tracks the SRH US Quality Index - Benchmark TR Gross. Both are passively managed. Over the past 3 years, QUAL returned 19.28%/yr vs 19.19%/yr for SRHQ. Their 0.78 correlation means they have sometimes moved together and sometimes differently. QUAL charges 0.15%/yr vs 0.35%/yr for SRHQ.

Доходность

Сравнение доходности QUAL и SRHQ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares MSCI USA Quality Factor ETF (QUAL) и SRH U.S. Quality ETF (SRHQ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, QUAL показывает доходность 13.64%, что значительно ниже, чем у SRHQ с доходностью 24.90%.

QUAL

1 день
0.00%
1 месяц
2.90%
6 месяцев
11.95%
С начала года
13.64%
1 год
23.43%
3 года*
19.28%
5 лет*
11.42%
10 лет*
14.32%
Всё время*
13.87%

SRHQ

1 день
0.53%
1 месяц
5.01%
6 месяцев
23.59%
С начала года
24.90%
1 год
33.80%
3 года*
19.19%
5 лет*
—
10 лет*
—
Всё время*
19.85%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Liquidity Comparison

ПозицияAvg. Volume Value (2W)Avg. Volume Value (1M)Avg. Volume Value (3M)

QUAL

iShares MSCI USA Quality Factor ETF
$231.95M$239.34M$386.30M

SRHQ

SRH U.S. Quality ETF
$124.24K$60.11K$32.20K

Сравнение доходности по годам QUAL и SRHQ

2026 (YTD)2025202420232022
QUAL
iShares MSCI USA Quality Factor ETF		13.64%12.65%22.29%30.88%4.10%
SRHQ
SRH U.S. Quality ETF		24.90%7.34%16.49%21.81%5.22%

Correlation

The correlation between QUAL and SRHQ is 0.69, which is moderate. They have sometimes moved together and sometimes differently, sharing some price drivers without tracking each other closely.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего.

0.69

Корреляция (3 года)
Сочетает недавнее поведение с более длинной историей.

0.75

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 окт. 2022 г.

0.78

The correlation between QUAL and SRHQ has been stable across timeframes, ranging from 0.69 to 0.78 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов QUAL и SRHQ

Секторы
QUAL
SRHQ

Технологии

40.2%
21.9%

Финансовые услуги

10.9%
10.2%

Коммуникационные услуги

10.3%
2.1%

Здравоохранение

9.2%
21.4%

Потребительский циклический сектор

9.0%
11.3%

Промышленность

7.4%
20.4%

Потребительский защитный сектор

4.3%
5.2%

Энергетика

2.9%
1.2%

Коммунальные услуги

2.1%
1.2%

Сырьевые материалы

1.9%
2.7%

Недвижимость

1.7%
1.2%

Технологии

QUAL
40.2%
SRHQ
21.9%

Финансовые услуги

QUAL
10.9%
SRHQ
10.2%

Коммуникационные услуги

QUAL
10.3%
SRHQ
2.1%

Здравоохранение

QUAL
9.2%
SRHQ
21.4%

Потребительский циклический сектор

QUAL
9.0%
SRHQ
11.3%

Промышленность

QUAL
7.4%
SRHQ
20.4%

Потребительский защитный сектор

QUAL
4.3%
SRHQ
5.2%

Энергетика

QUAL
2.9%
SRHQ
1.2%

Коммунальные услуги

QUAL
2.1%
SRHQ
1.2%

Сырьевые материалы

QUAL
1.9%
SRHQ
2.7%

Недвижимость

QUAL
1.7%
SRHQ
1.2%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares MSCI USA Quality Factor ETF

SRH U.S. Quality ETF

Часто сравнивают с QUAL:
QUAL с SPHQQUAL с SPYQUAL с MTUMQUAL с USMVQUAL с VOOQUAL с IVVQUAL с SCHD
Часто сравнивают с SRHQ:
SRHQ с FACGXSRHQ с SCHDSRHQ с LSTSRHQ с GARPSRHQ с IWSSRHQ с OPTZSRHQ с AVMC

Доходность на риск

QUAL vs. SRHQ — Ранг доходности на риск

Сравните исторические ранги показателей доходности на риск за последние 12 месяцев.
QUAL
Ранг доходности на риск QUAL: 7373
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QUAL: 7474
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QUAL: 7474
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QUAL: 7272
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QUAL: 6565
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QUAL: 7979
Ранг коэф-та Мартина
SRHQ
Ранг доходности на риск SRHQ: 8989
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SRHQ: 8888
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SRHQ: 8787
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SRHQ: 8383
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SRHQ: 9494
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SRHQ: 9494
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) использует взвешенное среднее процентильных рангов коэффициентов Шарпа, Сортино, Омега, Кальмара и Мартина за последние 12 месяцев. Чем выше значение, тем сильнее исторический результат с учётом риска в группе сравнения.

Сравнение QUAL c SRHQ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI USA Quality Factor ETF (QUAL) и SRH U.S. Quality ETF (SRHQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

QUALSRHQDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.92
2.30

-0.37

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.71
3.22

-0.51

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.34

1.39

-0.05

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.60

5.38

-2.78

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

11.67

19.55

-7.89

QUAL vs. SRHQ - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа QUAL на текущий момент составляет 1.92, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SRHQ равному 2.30. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа QUAL и SRHQ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок QUAL и SRHQ

Максимальная просадка QUAL за все время составила -34.06%, что больше максимальной просадки SRHQ в -18.50%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QUAL и SRHQ.

Загрузка графика...

Показатели просадок

QUALSRHQРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-34.06%

-18.50%

-15.56%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.03%

-6.31%

-2.72%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-18.00%

-18.50%

+0.50%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-28.23%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-34.06%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

0.00%

0.00%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.06%

-2.97%

-1.09%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.01%

1.73%

+0.28%

Волатильность

Сравнение волатильности QUAL и SRHQ

Текущая волатильность для iShares MSCI USA Quality Factor ETF (QUAL) составляет 3.30%, в то время как у SRH U.S. Quality ETF (SRHQ) волатильность равна 4.71%. Это указывает на то, что QUAL испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SRHQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

QUALSRHQРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.30%

4.71%

-1.41%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.69%

11.12%

-1.43%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.27%

14.78%

-2.51%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.40%

15.96%

+1.44%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.10%

15.96%

+2.14%

Сравнение комиссий QUAL и SRHQ

QUAL берет комиссию в 0.15%, что меньше комиссии SRHQ в 0.35%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов QUAL и SRHQ

Дивидендная доходность QUAL за последние двенадцать месяцев составляет около 0.84%, что больше доходности SRHQ в 0.67%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
QUAL
iShares MSCI USA Quality Factor ETF		0.84%0.94%1.02%1.23%1.59%1.20%1.39%1.60%2.00%1.76%1.96%1.63%
SRHQ
SRH U.S. Quality ETF		0.67%0.76%0.66%0.84%0.27%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

QUAL and SRHQ have a correlation of 0.69, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

SRHQ has higher volatility (4.71%) compared to QUAL (3.30%). In terms of maximum drawdown, QUAL dropped -34.06% vs SRHQ's -18.50%.

On 3-year performance, QUAL leads with 19.28% vs 19.19% for SRHQ. On fees, QUAL is cheaper at 0.15% per year. On volatility, QUAL has been the lower-risk option at 3.30%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, QUAL has performed better with a 19.28% return vs 19.19%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

QUAL is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 0.35% for SRHQ.

QUAL has the higher dividend yield at 0.84%, compared with 0.67% for SRHQ.

QUAL tracks MSCI USA Sector Neutral Quality Index, while SRHQ tracks SRH US Quality Index - Benchmark TR Gross. They also come from different issuers: iShares and SRH. Their fees differ too: 0.15% for QUAL and 0.35% for SRHQ.

SRHQ currently has the higher Sharpe Ratio (2.30 vs 1.92), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для QUAL и SRHQ

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор