Сравнение QUAL с SPDN
QUAL (iShares MSCI USA Quality Factor ETF) and SPDN (Direxion Daily S&P 500 Bear 1x Shares) are both exchange-traded funds - QUAL is a Large Cap Blend Equities fund tracking the MSCI USA Sector Neutral Quality Index, while SPDN is a Inverse Equities fund tracking the S&P 500 Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, QUAL returned 14.46%/yr vs -12.53%/yr for SPDN. At a correlation of -0.96, they often move in opposite directions. QUAL charges 0.15%/yr vs 0.50%/yr for SPDN.
Доходность
Сравнение доходности QUAL и SPDN
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, QUAL показывает доходность 9.44%, что значительно выше, чем у SPDN с доходностью -6.10%. За последние 10 лет акции QUAL превзошли акции SPDN по среднегодовой доходности: 14.46% против -12.53% соответственно.
QUAL
- 1 день
- 0.47%
- 1 месяц
- 2.82%
- С начала года
- 9.44%
- 6 месяцев
- 9.29%
- 1 год
- 20.90%
- 3 года*
- 19.30%
- 5 лет*
- 11.97%
- 10 лет*
- 14.46%
SPDN
- 1 день
- -0.45%
- 1 месяц
- 0.69%
- С начала года
- -6.10%
- 6 месяцев
- -6.14%
- 1 год
- -14.45%
- 3 года*
- -11.73%
- 5 лет*
- -8.47%
- 10 лет*
- -12.53%
Сравнение доходности по годам QUAL и SPDN
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
QUAL iShares MSCI USA Quality Factor ETF | 9.44% | 12.65% | 22.29% | 30.88% | -20.50% | 26.94% | 17.04% | 33.89% | -5.70% | 22.26% |
SPDN Direxion Daily S&P 500 Bear 1x Shares | -6.10% | -11.09% | -12.88% | -15.04% | 18.63% | -23.72% | -24.56% | -21.94% | 5.41% | -17.16% |
Correlation
The correlation between QUAL and SPDN is -0.93, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.93 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | -0.95 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | -0.96 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | -0.96 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 8 июн. 2016 г. | -0.96 |
The correlation between QUAL and SPDN has been stable across timeframes, ranging from -0.96 to -0.93 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
QUAL vs. SPDN — Ранг доходности на риск
QUAL
SPDN
Сравнение QUAL c SPDN - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI USA Quality Factor ETF (QUAL) и Direxion Daily S&P 500 Bear 1x Shares (SPDN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| QUAL | SPDN | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +2.89 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +4.12 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.31 | 0.82 | +0.49 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.32 | -0.82 | +3.14 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 10.60 | -1.46 | +12.06 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок QUAL и SPDN
Максимальная просадка QUAL за все время составила -34.06%, что меньше максимальной просадки SPDN в -75.31%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QUAL и SPDN.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| QUAL | SPDN | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -34.06% | -75.31% | +41.25% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.03% | -17.73% | +8.70% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -18.00% | -38.24% | +20.24% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -28.23% | -43.85% | +15.62% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -34.06% | -75.31% | +41.25% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.19% | -74.71% | +74.52% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.10% | -48.59% | +44.49% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.99% | 9.89% | -7.90% |
Волатильность
Сравнение волатильности QUAL и SPDN
Текущая волатильность для iShares MSCI USA Quality Factor ETF (QUAL) составляет 3.63%, в то время как у Direxion Daily S&P 500 Bear 1x Shares (SPDN) волатильность равна 4.18%. Это указывает на то, что QUAL испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SPDN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| QUAL | SPDN | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.63% | 4.18% | -0.55% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.43% | 9.71% | -0.28% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 12.10% | 12.52% | -0.42% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.36% | 16.92% | +0.44% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.11% | 18.05% | +0.06% |
Сравнение комиссий QUAL и SPDN
QUAL берет комиссию в 0.15%, что меньше комиссии SPDN в 0.50%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов QUAL и SPDN
Дивидендная доходность QUAL за последние двенадцать месяцев составляет около 0.87%, что меньше доходности SPDN в 4.02%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
QUAL iShares MSCI USA Quality Factor ETF | 0.87% | 0.94% | 1.02% | 1.23% | 1.59% | 1.20% | 1.39% | 1.60% | 2.00% | 1.76% | 1.96% | 1.63% |
SPDN Direxion Daily S&P 500 Bear 1x Shares | 4.02% | 4.06% | 5.32% | 5.84% | 0.96% | 0.00% | 0.10% | 1.89% | 1.24% | 0.42% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
QUAL and SPDN have a correlation of -0.93, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
SPDN has higher volatility (4.18%) compared to QUAL (3.63%). In terms of maximum drawdown, QUAL dropped -34.06% vs SPDN's -75.31%.
On 10-year performance, QUAL leads with 14.46% vs -12.53% for SPDN. On fees, QUAL is cheaper at 0.15% per year. On volatility, QUAL has been the lower-risk option at 3.63%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 10-year period, QUAL has performed better with a 14.46% return vs -12.53%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
QUAL is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 0.50% for SPDN.
SPDN has the higher dividend yield at 4.02%, compared with 0.87% for QUAL.
QUAL is categorized as Large Cap Blend Equities, while SPDN is Inverse Equities. QUAL tracks MSCI USA Sector Neutral Quality Index, while SPDN tracks S&P 500 Index. They also come from different issuers: iShares and Direxion. Their fees differ too: 0.15% for QUAL and 0.50% for SPDN.
QUAL currently has the higher Sharpe Ratio (1.74 vs -1.16), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для QUAL и SPDN
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор