PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение QUAL с SIZE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение QUAL с SIZE

Последнее обновление 6 авг. 2026 г.
Документация

QUAL (iShares MSCI USA Quality Factor ETF) and SIZE (iShares MSCI USA Size Factor ETF) are both exchange-traded funds - QUAL is a Quality Factor fund tracking the MSCI USA Sector Neutral Quality Index, while SIZE is a Mid Cap Blend Equities fund tracking the MSCI USA Low Size Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, QUAL returned 14.32%/yr vs 11.84%/yr for SIZE. Their correlation of 0.84 means they have usually moved in the same direction. Both charge a 0.15% expense ratio.

Доходность

Сравнение доходности QUAL и SIZE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares MSCI USA Quality Factor ETF (QUAL) и iShares MSCI USA Size Factor ETF (SIZE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: QUAL показывает доходность 13.64%, а SIZE немного выше – 13.90%. За последние 10 лет акции QUAL превзошли акции SIZE по среднегодовой доходности: 14.32% против 11.84% соответственно.

QUAL

1 день
0.00%
1 месяц
2.90%
6 месяцев
11.95%
С начала года
13.64%
1 год
23.43%
3 года*
19.28%
5 лет*
11.42%
10 лет*
14.32%
Всё время*
13.87%

SIZE

1 день
-0.46%
1 месяц
1.23%
6 месяцев
10.79%
С начала года
13.90%
1 год
18.62%
3 года*
15.29%
5 лет*
8.33%
10 лет*
11.84%
Всё время*
12.11%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Liquidity Comparison

ПозицияAvg. Volume Value (2W)Avg. Volume Value (1M)Avg. Volume Value (3M)

QUAL

iShares MSCI USA Quality Factor ETF
$231.95M$239.34M$386.30M

SIZE

iShares MSCI USA Size Factor ETF
$732.33K$743.58K$966.40K

Сравнение доходности по годам QUAL и SIZE

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
QUAL
iShares MSCI USA Quality Factor ETF		13.64%12.65%22.29%30.88%-20.50%26.94%17.04%33.89%-5.70%22.26%
SIZE
iShares MSCI USA Size Factor ETF		13.90%10.51%14.37%17.78%-15.86%25.05%16.26%28.97%-6.59%18.76%

Correlation

The correlation between QUAL and SIZE is 0.80, meaning they have usually moved in the same direction, including during past declines.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего.

0.80

Корреляция (3 года)
Сочетает недавнее поведение с более длинной историей.

0.82

Корреляция (5 лет)
Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде.

0.88

Корреляция (10 лет)
Даёт долгосрочный взгляд на разных рыночных условиях.

0.88

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 июл. 2013 г.

0.84

The correlation between QUAL and SIZE has been stable across timeframes, ranging from 0.80 to 0.88 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов QUAL и SIZE

Секторы
QUAL
SIZE

Технологии

40.2%
18.6%

Финансовые услуги

10.9%
15.7%

Коммуникационные услуги

10.3%
3.3%

Здравоохранение

9.2%
11.4%

Потребительский циклический сектор

9.0%
10.9%

Промышленность

7.4%
14.8%

Потребительский защитный сектор

4.3%
5.5%

Энергетика

2.9%
3.8%

Коммунальные услуги

2.1%
5.6%

Сырьевые материалы

1.9%
4.9%

Недвижимость

1.7%
5.3%

Технологии

QUAL
40.2%
SIZE
18.6%

Финансовые услуги

QUAL
10.9%
SIZE
15.7%

Коммуникационные услуги

QUAL
10.3%
SIZE
3.3%

Здравоохранение

QUAL
9.2%
SIZE
11.4%

Потребительский циклический сектор

QUAL
9.0%
SIZE
10.9%

Промышленность

QUAL
7.4%
SIZE
14.8%

Потребительский защитный сектор

QUAL
4.3%
SIZE
5.5%

Энергетика

QUAL
2.9%
SIZE
3.8%

Коммунальные услуги

QUAL
2.1%
SIZE
5.6%

Сырьевые материалы

QUAL
1.9%
SIZE
4.9%

Недвижимость

QUAL
1.7%
SIZE
5.3%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares MSCI USA Quality Factor ETF

iShares MSCI USA Size Factor ETF

Часто сравнивают с QUAL:
QUAL с SPHQQUAL с SPYQUAL с MTUMQUAL с USMVQUAL с VOOQUAL с IVVQUAL с SCHD
Часто сравнивают с SIZE:
SIZE с XLGSIZE с SPYSIZE с QDVA.DESIZE с VIGSIZE с VOOSIZE с QGROSIZE с IJH

Доходность на риск

QUAL vs. SIZE — Ранг доходности на риск

Сравните исторические ранги показателей доходности на риск за последние 12 месяцев.
QUAL
Ранг доходности на риск QUAL: 7373
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QUAL: 7474
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QUAL: 7474
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QUAL: 7272
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QUAL: 6565
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QUAL: 7979
Ранг коэф-та Мартина
SIZE
Ранг доходности на риск SIZE: 5656
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SIZE: 5151
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SIZE: 5454
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SIZE: 4848
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SIZE: 5858
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SIZE: 6767
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) использует взвешенное среднее процентильных рангов коэффициентов Шарпа, Сортино, Омега, Кальмара и Мартина за последние 12 месяцев. Чем выше значение, тем сильнее исторический результат с учётом риска в группе сравнения.

Сравнение QUAL c SIZE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI USA Quality Factor ETF (QUAL) и iShares MSCI USA Size Factor ETF (SIZE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

QUALSIZEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.92
1.45

+0.48

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.71
2.15

+0.56

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.34

1.25

+0.09

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.60

2.35

+0.26

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

11.67

9.19

+2.48

QUAL vs. SIZE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа QUAL на текущий момент составляет 1.92, что выше коэффициента Шарпа SIZE равного 1.45. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа QUAL и SIZE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок QUAL и SIZE

Максимальная просадка QUAL за все время составила -34.06%, что меньше максимальной просадки SIZE в -39.15%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QUAL и SIZE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

QUALSIZEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-34.06%

-39.15%

+5.09%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.03%

-7.97%

-1.06%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-18.00%

-18.71%

+0.71%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-28.23%

-24.03%

-4.20%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-34.06%

-39.15%

+5.09%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-0.46%

+0.46%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.06%

-4.14%

+0.08%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.01%

2.03%

-0.02%

Волатильность

Сравнение волатильности QUAL и SIZE

iShares MSCI USA Quality Factor ETF (QUAL) и iShares MSCI USA Size Factor ETF (SIZE) имеют волатильность 3.30% и 3.38% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

QUALSIZEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.30%

3.38%

-0.08%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.69%

9.74%

-0.05%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.27%

12.93%

-0.66%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.40%

17.43%

-0.03%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.10%

18.68%

-0.58%

Сравнение комиссий QUAL и SIZE

И QUAL, и SIZE имеют комиссию равную 0.15%, что является низким показателем по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов QUAL и SIZE

Дивидендная доходность QUAL за последние двенадцать месяцев составляет около 0.84%, что меньше доходности SIZE в 1.33%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
QUAL
iShares MSCI USA Quality Factor ETF		0.84%0.94%1.02%1.23%1.59%1.20%1.39%1.60%2.00%1.76%1.96%1.63%
SIZE
iShares MSCI USA Size Factor ETF		1.33%1.50%1.53%1.42%1.59%1.19%1.43%1.35%2.43%1.58%1.88%1.95%

Часто задаваемые вопросы

QUAL and SIZE have a correlation of 0.80, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

SIZE has higher volatility (3.38%) compared to QUAL (3.30%). In terms of maximum drawdown, QUAL dropped -34.06% vs SIZE's -39.15%.

On 10-year performance, QUAL leads with 14.32% vs 11.84% for SIZE. Both ETFs have the same 0.15% expense ratio. Their volatility is very similar. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, QUAL has performed better with a 14.32% return vs 11.84%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

QUAL and SIZE have the same expense ratio: 0.15% per year.

SIZE has the higher dividend yield at 1.33%, compared with 0.84% for QUAL.

QUAL is categorized as Quality Factor, while SIZE is Mid Cap Blend Equities. QUAL tracks MSCI USA Sector Neutral Quality Index, while SIZE tracks MSCI USA Low Size Index.

QUAL currently has the higher Sharpe Ratio (1.92 vs 1.45), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для QUAL и SIZE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор