PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение QUAL с QUS
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение QUAL с QUS

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

QUAL (iShares MSCI USA Quality Factor ETF) and QUS (SPDR MSCI USA StrategicFactors ETF) are both exchange-traded funds - QUAL is a Large Cap Blend Equities fund tracking the MSCI USA Sector Neutral Quality Index, while QUS is a Large Cap Growth Equities fund tracking the MSCI USA Factor Mix A-Series Capped (USD). Both are passively managed. Over the past 10 years, QUAL returned 14.29%/yr vs 13.72%/yr for QUS. Their correlation of 0.88 suggests significant overlap in exposure. Both charge a 0.15% expense ratio.

Доходность

Сравнение доходности QUAL и QUS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares MSCI USA Quality Factor ETF (QUAL) и SPDR MSCI USA StrategicFactors ETF (QUS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, QUAL показывает доходность 9.65%, что значительно выше, чем у QUS с доходностью 7.55%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции QUAL имеют среднегодовую доходность 14.29%, а акции QUS немного отстают с 13.72%.

QUAL

1 день
0.79%
1 месяц
4.74%
С начала года
9.65%
6 месяцев
9.63%
1 год
22.18%
3 года*
20.16%
5 лет*
12.13%
10 лет*
14.29%

QUS

1 день
0.83%
1 месяц
3.04%
С начала года
7.55%
6 месяцев
7.92%
1 год
18.69%
3 года*
17.98%
5 лет*
11.26%
10 лет*
13.72%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам QUAL и QUS

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
QUAL
iShares MSCI USA Quality Factor ETF		9.65%12.65%22.29%30.88%-20.50%26.94%17.04%33.89%-5.70%22.26%
QUS
SPDR MSCI USA StrategicFactors ETF		7.55%14.13%18.99%21.78%-14.15%26.72%12.40%32.45%-3.66%21.67%

Correlation

The correlation between QUAL and QUS is 0.93, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.93

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.93

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.96

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.94

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 17 апр. 2015 г.

0.88

The correlation between QUAL and QUS has been stable across timeframes, ranging from 0.88 to 0.96 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов QUAL и QUS

Секторы
QUAL
QUS

Технологии

36.5%
26.3%

Финансовые услуги

11.5%
14.6%

Коммуникационные услуги

11.1%
10.2%

Потребительский циклический сектор

9.3%
5.8%

Здравоохранение

9.0%
13.4%

Промышленность

8.2%
8.6%

Потребительский защитный сектор

4.9%
9.2%

Энергетика

4.0%
4.6%

Коммунальные услуги

1.9%
3.6%

Недвижимость

1.8%
1.4%

Сырьевые материалы

1.7%
2.3%

Технологии

QUAL
36.5%
QUS
26.3%

Финансовые услуги

QUAL
11.5%
QUS
14.6%

Коммуникационные услуги

QUAL
11.1%
QUS
10.2%

Потребительский циклический сектор

QUAL
9.3%
QUS
5.8%

Здравоохранение

QUAL
9.0%
QUS
13.4%

Промышленность

QUAL
8.2%
QUS
8.6%

Потребительский защитный сектор

QUAL
4.9%
QUS
9.2%

Энергетика

QUAL
4.0%
QUS
4.6%

Коммунальные услуги

QUAL
1.9%
QUS
3.6%

Недвижимость

QUAL
1.8%
QUS
1.4%

Сырьевые материалы

QUAL
1.7%
QUS
2.3%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares MSCI USA Quality Factor ETF

SPDR MSCI USA StrategicFactors ETF

Часто сравнивают с QUAL:
QUAL с SPHQQUAL с SPYQUAL с MTUMQUAL с USMVQUAL с VOOQUAL с IVVQUAL с SCHD
Часто сравнивают с QUS:
QUS с IVVQUS с SPYQUS с JQUAQUS с VOOQUS с DGTQUS с BERZQUS с QVML

Доходность на риск

QUAL vs. QUS — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
QUAL
Ранг доходности на риск QUAL: 5656
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QUAL: 5757
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QUAL: 5757
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QUAL: 5555
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QUAL: 5151
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QUAL: 6363
Ранг коэф-та Мартина
QUS
Ранг доходности на риск QUS: 6262
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QUS: 6262
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QUS: 6464
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QUS: 6161
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QUS: 5757
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QUS: 6767
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение QUAL c QUS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI USA Quality Factor ETF (QUAL) и SPDR MSCI USA StrategicFactors ETF (QUS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

QUALQUSDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.88
2.06

-0.18

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.68
2.95

-0.28

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.33

1.37

-0.04

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.47

2.74

-0.27

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

11.25

12.22

-0.96

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

QUAL vs. QUS - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа QUAL на текущий момент составляет 1.88, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа QUS равному 2.06. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа QUAL и QUS, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

QUALQUSРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.88

2.06

-0.18

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.70

0.79

-0.09

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.79

0.84

-0.05

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.80

0.78

+0.03

Просадки

Сравнение просадок QUAL и QUS

Максимальная просадка QUAL за все время составила -34.06%, примерно равная максимальной просадке QUS в -33.78%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QUAL и QUS.

Загрузка графика...

Показатели просадок

QUALQUSРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-34.06%

-33.78%

-0.28%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.03%

-6.85%

-2.18%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-18.00%

-13.94%

-4.06%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-28.23%

-22.30%

-5.93%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-34.06%

-33.78%

-0.28%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

0.00%

0.00%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.10%

-3.70%

-0.40%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.98%

1.53%

+0.45%

Волатильность

Сравнение волатильности QUAL и QUS

iShares MSCI USA Quality Factor ETF (QUAL) имеет более высокую волатильность в 2.54% по сравнению с SPDR MSCI USA StrategicFactors ETF (QUS) с волатильностью 1.88%. Это указывает на то, что QUAL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с QUS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

QUALQUSРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.54%

1.88%

+0.66%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.06%

6.70%

+2.36%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.84%

9.12%

+2.72%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.33%

14.33%

+3.00%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.09%

16.42%

+1.67%

Сравнение комиссий QUAL и QUS

И QUAL, и QUS имеют комиссию равную 0.15%, что является низким показателем по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов QUAL и QUS

Дивидендная доходность QUAL за последние двенадцать месяцев составляет около 0.87%, что меньше доходности QUS в 1.30%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
QUAL
iShares MSCI USA Quality Factor ETF		0.87%0.94%1.02%1.23%1.59%1.20%1.39%1.60%2.00%1.76%1.96%1.63%
QUS
SPDR MSCI USA StrategicFactors ETF		1.30%1.38%1.49%1.57%1.68%1.27%1.73%1.81%2.12%1.86%2.07%1.48%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.93, QUAL and QUS move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

QUAL has higher volatility (2.54%) compared to QUS (1.88%). In terms of maximum drawdown, QUAL dropped -34.06% vs QUS's -33.78%.

On 10-year performance, QUAL leads with 14.29% vs 13.72% for QUS. Both ETFs have the same 0.15% expense ratio. On volatility, QUS has been the lower-risk option at 1.88%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, QUAL has performed better with a 14.29% return vs 13.72%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

QUAL and QUS have the same expense ratio: 0.15% per year.

QUS has the higher dividend yield at 1.30%, compared with 0.87% for QUAL.

QUAL is categorized as Large Cap Blend Equities, while QUS is Large Cap Growth Equities. QUAL tracks MSCI USA Sector Neutral Quality Index, while QUS tracks MSCI USA Factor Mix A-Series Capped (USD). They also come from different issuers: iShares and State Street.

QUS currently has the higher Sharpe Ratio (2.06 vs 1.88), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для QUAL и QUS

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор