Сравнение QUS с QVML
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о SPDR MSCI USA StrategicFactors ETF (QUS) и Invesco S&P 500 QVM Multi-factor ETF (QVML).
QUS и QVML являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. QUS - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность MSCI USA Factor Mix A-Series Capped (USD). Фонд был запущен 16 апр. 2015 г.. QVML - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность S&P 500 Quality, Value &Momentum Top 90% Multi-Factor Index - Benchmark TR Gross. Фонд был запущен 30 июн. 2021 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: QUS или QVML.
Корреляция
Корреляция между QUS и QVML составляет 0.97 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности QUS и QVML
Основные характеристики
QUS:
1.93
QVML:
2.04
QUS:
2.69
QVML:
2.74
QUS:
1.36
QVML:
1.38
QUS:
3.52
QVML:
3.00
QUS:
12.45
QVML:
13.57
QUS:
1.58%
QVML:
1.89%
QUS:
10.21%
QVML:
12.54%
QUS:
-33.78%
QVML:
-23.53%
QUS:
-4.89%
QVML:
-3.89%
Доходность по периодам
С начала года, QUS показывает доходность 18.79%, что значительно ниже, чем у QVML с доходностью 25.18%.
QUS
18.79%
-2.08%
5.55%
19.15%
12.16%
N/A
QVML
25.18%
-0.72%
6.37%
25.06%
N/A
N/A
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий QUS и QVML
QUS берет комиссию в 0.15%, что несколько больше комиссии QVML в 0.11%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение QUS c QVML - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR MSCI USA StrategicFactors ETF (QUS) и Invesco S&P 500 QVM Multi-factor ETF (QVML). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов QUS и QVML
Дивидендная доходность QUS за последние двенадцать месяцев составляет около 1.50%, что больше доходности QVML в 0.84%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
QUS SPDR MSCI USA StrategicFactors ETF | 1.50% | 1.57% | 1.68% | 1.27% | 1.73% | 1.81% | 2.12% | 1.86% | 2.07% | 1.48% |
QVML Invesco S&P 500 QVM Multi-factor ETF | 0.84% | 1.43% | 1.72% | 0.62% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок QUS и QVML
Максимальная просадка QUS за все время составила -33.78%, что больше максимальной просадки QVML в -23.53%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QUS и QVML. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности QUS и QVML
Текущая волатильность для SPDR MSCI USA StrategicFactors ETF (QUS) составляет 3.07%, в то время как у Invesco S&P 500 QVM Multi-factor ETF (QVML) волатильность равна 3.48%. Это указывает на то, что QUS испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с QVML. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.