PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение QUS с QVML
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение QUS с QVML

Последнее обновление 12 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о SPDR MSCI USA StrategicFactors ETF (QUS) и Invesco S&P 500 QVM Multi-factor ETF (QVML).

QUS и QVML являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. QUS - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность MSCI USA Factor Mix A-Series Capped (USD). Фонд был запущен 16 апр. 2015 г.. QVML - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность S&P 500 Quality, Value &Momentum Top 90% Multi-Factor Index - Benchmark TR Gross. Фонд был запущен 30 июн. 2021 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: QUS или QVML.

Корреляция

Корреляция между QUS и QVML составляет 0.80 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Доходность

Сравнение доходности QUS и QVML

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в SPDR MSCI USA StrategicFactors ETF (QUS) и Invesco S&P 500 QVM Multi-factor ETF (QVML). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Дневная вол-ть

QUS:

15.25%

QVML:

7.37%

Макс. просадка

QUS:

-33.78%

QVML:

-0.52%

Текущая просадка

QUS:

-5.31%

QVML:

0.00%

Доходность по периодам

QUS

С начала года

0.08%

1 месяц

3.65%

6 месяцев

-3.73%

1 год

8.91%

5 лет

14.97%

10 лет

13.23%

QVML

С начала года

N/A

1 месяц

N/A

6 месяцев

N/A

1 год

N/A

5 лет

N/A

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Сравнение комиссий QUS и QVML

QUS берет комиссию в 0.15%, что несколько больше комиссии QVML в 0.11%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

QUS
SPDR MSCI USA StrategicFactors ETF
QVML
Invesco S&P 500 QVM Multi-factor ETF

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности QUS и QVML

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
QUS
Ранг риск-скорректированной доходности QUS, с текущим значением в 7373
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа QUS, с текущим значением в 6868
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QUS, с текущим значением в 7070
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QUS, с текущим значением в 7373
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QUS, с текущим значением в 7777
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QUS, с текущим значением в 7676
Ранг коэф-та Мартина
QVML
Ранг риск-скорректированной доходности QVML, с текущим значением в 6262
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа QVML, с текущим значением в 5757
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QVML, с текущим значением в 5959
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QVML, с текущим значением в 6363
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QVML, с текущим значением в 6565
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QVML, с текущим значением в 6464
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение QUS c QVML - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR MSCI USA StrategicFactors ETF (QUS) и Invesco S&P 500 QVM Multi-factor ETF (QVML). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов QUS и QVML

Дивидендная доходность QUS за последние двенадцать месяцев составляет около 1.49%, тогда как QVML не выплачивал дивиденды акционерам.

TTM2024202320222021202020192018201720162015
QUS
SPDR MSCI USA StrategicFactors ETF		1.49%1.49%1.57%1.68%1.27%1.73%1.81%2.12%1.86%2.07%1.48%
QVML
Invesco S&P 500 QVM Multi-factor ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок QUS и QVML

Максимальная просадка QUS за все время составила -33.78%, что больше максимальной просадки QVML в -0.52%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QUS и QVML. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности QUS и QVML

Загрузка...