Сравнение QUS с QVML
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о SPDR MSCI USA StrategicFactors ETF (QUS) и Invesco S&P 500 QVM Multi-factor ETF (QVML).
QUS и QVML являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. QUS - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность MSCI USA Factor Mix A-Series Capped (USD). Фонд был запущен 16 апр. 2015 г.. QVML - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность S&P 500 Quality, Value &Momentum Top 90% Multi-Factor Index - Benchmark TR Gross. Фонд был запущен 30 июн. 2021 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: QUS или QVML.
Корреляция
Корреляция между QUS и QVML составляет 0.97 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности QUS и QVML
Основные характеристики
QUS:
2.07
QVML:
2.20
QUS:
2.88
QVML:
2.92
QUS:
1.38
QVML:
1.41
QUS:
3.83
QVML:
3.30
QUS:
10.94
QVML:
13.88
QUS:
1.95%
QVML:
2.03%
QUS:
10.31%
QVML:
12.80%
QUS:
-33.78%
QVML:
-23.53%
QUS:
-2.89%
QVML:
-1.43%
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: QUS показывает доходность 1.93%, а QVML немного выше – 1.99%.
QUS
1.93%
1.37%
5.53%
19.21%
11.93%
N/A
QVML
1.99%
1.59%
7.66%
25.44%
N/A
N/A
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий QUS и QVML
QUS берет комиссию в 0.15%, что несколько больше комиссии QVML в 0.11%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение рангов доходности QUS и QVML
QUS
QVML
Сравнение QUS c QVML - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR MSCI USA StrategicFactors ETF (QUS) и Invesco S&P 500 QVM Multi-factor ETF (QVML). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов QUS и QVML
Дивидендная доходность QUS за последние двенадцать месяцев составляет около 1.47%, что больше доходности QVML в 1.13%
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
QUS SPDR MSCI USA StrategicFactors ETF | 1.47% | 1.49% | 1.57% | 1.68% | 1.27% | 1.73% | 1.81% | 2.12% | 1.86% | 2.07% | 1.48% |
QVML Invesco S&P 500 QVM Multi-factor ETF | 1.13% | 1.15% | 1.43% | 1.72% | 0.62% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок QUS и QVML
Максимальная просадка QUS за все время составила -33.78%, что больше максимальной просадки QVML в -23.53%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QUS и QVML. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности QUS и QVML
Текущая волатильность для SPDR MSCI USA StrategicFactors ETF (QUS) составляет 3.78%, в то время как у Invesco S&P 500 QVM Multi-factor ETF (QVML) волатильность равна 4.73%. Это указывает на то, что QUS испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с QVML. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.