PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение QUS с QVML
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение QUS с QVML

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

QUS (SPDR MSCI USA StrategicFactors ETF) and QVML (Invesco S&P 500 QVM Multi-factor ETF) are both exchange-traded funds - QUS is a Large Cap Growth Equities fund tracking the MSCI USA Factor Mix A-Series Capped (USD), while QVML is a Multi-factor fund tracking the S&P 500 Quality, Value &Momentum Top 90% Multi-Factor Index - Benchmark TR Gross. Both are passively managed. Over the past 3 years, QUS returned 17.53%/yr vs 22.47%/yr for QVML. Their correlation of 0.95 suggests significant overlap in exposure. QUS charges 0.15%/yr vs 0.11%/yr for QVML.

Доходность

Сравнение доходности QUS и QVML

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в SPDR MSCI USA StrategicFactors ETF (QUS) и Invesco S&P 500 QVM Multi-factor ETF (QVML). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, QUS показывает доходность 6.67%, что значительно ниже, чем у QVML с доходностью 11.17%.

QUS

1 день
-0.43%
1 месяц
2.68%
С начала года
6.67%
6 месяцев
6.93%
1 год
17.65%
3 года*
17.53%
5 лет*
11.08%
10 лет*
13.67%

QVML

1 день
-0.58%
1 месяц
5.12%
С начала года
11.17%
6 месяцев
11.48%
1 год
27.60%
3 года*
22.47%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам QUS и QVML

2026 (YTD)20252024202320222021
QUS
SPDR MSCI USA StrategicFactors ETF		6.67%14.13%18.99%21.78%-14.15%10.13%
QVML
Invesco S&P 500 QVM Multi-factor ETF		11.17%17.74%25.87%22.19%-16.25%12.56%

Correlation

The correlation between QUS and QVML is 0.88, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.88

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.91

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 июл. 2021 г.

0.95

The correlation between QUS and QVML has been stable across timeframes, ranging from 0.88 to 0.95 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов QUS и QVML

Секторы
QUS
QVML

Технологии

26.3%
35.5%

Финансовые услуги

14.6%
12.8%

Здравоохранение

13.4%
8.7%

Коммуникационные услуги

10.2%
11.9%

Потребительский защитный сектор

9.2%
5.5%

Промышленность

8.6%
8.7%

Потребительский циклический сектор

5.8%
7.3%

Энергетика

4.6%
3.6%

Коммунальные услуги

3.6%
2.5%

Сырьевые материалы

2.3%
1.9%

Недвижимость

1.4%
1.6%

Технологии

QUS
26.3%
QVML
35.5%

Финансовые услуги

QUS
14.6%
QVML
12.8%

Здравоохранение

QUS
13.4%
QVML
8.7%

Коммуникационные услуги

QUS
10.2%
QVML
11.9%

Потребительский защитный сектор

QUS
9.2%
QVML
5.5%

Промышленность

QUS
8.6%
QVML
8.7%

Потребительский циклический сектор

QUS
5.8%
QVML
7.3%

Энергетика

QUS
4.6%
QVML
3.6%

Коммунальные услуги

QUS
3.6%
QVML
2.5%

Сырьевые материалы

QUS
2.3%
QVML
1.9%

Недвижимость

QUS
1.4%
QVML
1.6%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

SPDR MSCI USA StrategicFactors ETF

Invesco S&P 500 QVM Multi-factor ETF

Часто сравнивают с QUS:
QUS с IVVQUS с QUALQUS с SPYQUS с JQUAQUS с VOOQUS с DGTQUS с BERZ
Часто сравнивают с QVML:
QVML с QVMSQVML с VOOQVML с PALCQVML с QWLDQVML с MFDXQVML с HYMUQVML с VFMF

Доходность на риск

QUS vs. QVML — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
QUS
Ранг доходности на риск QUS: 5757
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QUS: 5656
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QUS: 5858
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QUS: 5555
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QUS: 5252
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QUS: 6363
Ранг коэф-та Мартина
QVML
Ранг доходности на риск QVML: 7171
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QVML: 7272
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QVML: 7272
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QVML: 7070
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QVML: 6363
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QVML: 7777
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение QUS c QVML - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR MSCI USA StrategicFactors ETF (QUS) и Invesco S&P 500 QVM Multi-factor ETF (QVML). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

QUSQVMLDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.95
2.38

-0.42

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.81
3.29

-0.49

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.35

1.43

-0.08

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.59

3.18

-0.59

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

11.54

14.85

-3.32

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

QUS vs. QVML - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа QUS на текущий момент составляет 1.95, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа QVML равному 2.38. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа QUS и QVML, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

QUSQVMLРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.95

2.38

-0.42

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.78

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.83

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.77

0.84

-0.07

Просадки

Сравнение просадок QUS и QVML

Максимальная просадка QUS за все время составила -33.78%, что больше максимальной просадки QVML в -23.52%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QUS и QVML.

Загрузка графика...

Показатели просадок

QUSQVMLРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-33.78%

-23.52%

-10.26%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.85%

-8.73%

+1.88%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-13.94%

-18.71%

+4.77%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-22.30%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-33.78%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.50%

-0.58%

+0.08%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.70%

-5.40%

+1.70%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.53%

1.86%

-0.33%

Волатильность

Сравнение волатильности QUS и QVML

Текущая волатильность для SPDR MSCI USA StrategicFactors ETF (QUS) составляет 1.78%, в то время как у Invesco S&P 500 QVM Multi-factor ETF (QVML) волатильность равна 2.91%. Это указывает на то, что QUS испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с QVML. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

QUSQVMLРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.78%

2.91%

-1.13%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

6.66%

8.96%

-2.30%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

9.09%

11.69%

-2.60%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.33%

16.59%

-2.26%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.42%

16.59%

-0.17%

Сравнение комиссий QUS и QVML

QUS берет комиссию в 0.15%, что несколько больше комиссии QVML в 0.11%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов QUS и QVML

Дивидендная доходность QUS за последние двенадцать месяцев составляет около 1.31%, что больше доходности QVML в 0.99%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
QUS
SPDR MSCI USA StrategicFactors ETF		1.31%1.38%1.49%1.57%1.68%1.27%1.73%1.81%2.12%1.86%2.07%1.48%
QVML
Invesco S&P 500 QVM Multi-factor ETF		0.99%1.10%1.15%1.43%1.72%0.62%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

QUS and QVML have a correlation of 0.88, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

QVML has higher volatility (2.91%) compared to QUS (1.78%). In terms of maximum drawdown, QUS dropped -33.78% vs QVML's -23.52%.

On 3-year performance, QVML leads with 22.47% vs 17.53% for QUS. On fees, QVML is cheaper at 0.11% per year. On volatility, QUS has been the lower-risk option at 1.78%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, QVML has performed better with a 22.47% return vs 17.53%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

QVML is cheaper with a 0.11% expense ratio, compared with 0.15% for QUS.

QUS has the higher dividend yield at 1.31%, compared with 0.99% for QVML.

QUS is categorized as Large Cap Growth Equities, while QVML is Multi-factor. QUS tracks MSCI USA Factor Mix A-Series Capped (USD), while QVML tracks S&P 500 Quality, Value &Momentum Top 90% Multi-Factor Index - Benchmark TR Gross. They also come from different issuers: State Street and Invesco. Their fees differ too: 0.15% for QUS and 0.11% for QVML.

QVML currently has the higher Sharpe Ratio (2.38 vs 1.95), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для QUS и QVML

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор