Сравнение QUS с QVML
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о SPDR MSCI USA StrategicFactors ETF (QUS) и Invesco S&P 500 QVM Multi-factor ETF (QVML).
QUS и QVML являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. QUS - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность MSCI USA Factor Mix A-Series Capped (USD). Фонд был запущен 16 апр. 2015 г.. QVML - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность S&P 500 Quality, Value &Momentum Top 90% Multi-Factor Index - Benchmark TR Gross. Фонд был запущен 30 июн. 2021 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: QUS или QVML.
Основные характеристики
| QUS | QVML | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 23.77% | 28.25% |
| Дох-ть за 1 год | 33.33% | 37.90% |
| Дох-ть за 3 года | 9.81% | 10.45% |
| Коэф-т Шарпа | 3.51 | 3.25 |
| Коэф-т Сортино | 4.93 | 4.31 |
| Коэф-т Омега | 1.67 | 1.61 |
| Коэф-т Кальмара | 6.27 | 4.69 |
| Коэф-т Мартина | 23.38 | 21.64 |
| Индекс Язвы | 1.50% | 1.85% |
| Дневная вол-ть | 9.92% | 12.27% |
| Макс. просадка | -33.78% | -23.53% |
| Текущая просадка | 0.00% | -0.13% |
Корреляция
Корреляция между QUS и QVML составляет 0.97 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности QUS и QVML
С начала года, QUS показывает доходность 23.77%, что значительно ниже, чем у QVML с доходностью 28.25%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий QUS и QVML
QUS берет комиссию в 0.15%, что несколько больше комиссии QVML в 0.11%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение QUS c QVML - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR MSCI USA StrategicFactors ETF (QUS) и Invesco S&P 500 QVM Multi-factor ETF (QVML). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов QUS и QVML
Дивидендная доходность QUS за последние двенадцать месяцев составляет около 1.34%, что больше доходности QVML в 1.11%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
QUS SPDR MSCI USA StrategicFactors ETF | 1.34% | 1.57% | 1.68% | 1.27% | 1.73% | 1.81% | 2.12% | 1.86% | 2.07% | 1.48% |
QVML Invesco S&P 500 QVM Multi-factor ETF | 1.11% | 1.43% | 1.72% | 0.62% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок QUS и QVML
Максимальная просадка QUS за все время составила -33.78%, что больше максимальной просадки QVML в -23.53%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QUS и QVML. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности QUS и QVML
Текущая волатильность для SPDR MSCI USA StrategicFactors ETF (QUS) составляет 3.35%, в то время как у Invesco S&P 500 QVM Multi-factor ETF (QVML) волатильность равна 3.88%. Это указывает на то, что QUS испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с QVML. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.