PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение QUS с QVML
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение QUS с QVML

Последнее обновление 6 авг. 2026 г.
Документация

QUS (State Street SPDR MSCI USA StrategicFactors ETF) and QVML (Invesco S&P 500 QVM Multi-factor ETF) are both exchange-traded funds - QUS is a Large Cap Blend Equities fund tracking the MSCI USA Factor Mix A-Series Capped Index, while QVML is a Multi-factor fund tracking the S&P 500 Quality, Value & Momentum Top 90% Multi-factor Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, QUS returned 11.08%/yr vs 13.64%/yr for QVML. Their correlation of 0.94 means they have usually moved in the same direction. QUS charges 0.15%/yr vs 0.11%/yr for QVML.

Доходность

Сравнение доходности QUS и QVML

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в State Street SPDR MSCI USA StrategicFactors ETF (QUS) и Invesco S&P 500 QVM Multi-factor ETF (QVML). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, QUS показывает доходность 11.79%, что значительно ниже, чем у QVML с доходностью 14.61%.

QUS

1 день
0.02%
1 месяц
2.61%
6 месяцев
9.40%
С начала года
11.79%
1 год
20.72%
3 года*
17.66%
5 лет*
11.08%
10 лет*
13.70%
Всё время*
12.88%

QVML

1 день
-0.10%
1 месяц
3.24%
6 месяцев
13.96%
С начала года
14.61%
1 год
25.08%
3 года*
22.10%
5 лет*
13.64%
10 лет*
—
Всё время*
14.10%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Liquidity Comparison

ПозицияAvg. Volume Value (2W)Avg. Volume Value (1M)Avg. Volume Value (3M)

QUS

State Street SPDR MSCI USA StrategicFactors ETF
$3.07M$4.72M$3.42M

QVML

Invesco S&P 500 QVM Multi-factor ETF
$1.27M$718.03K$413.09K

Сравнение доходности по годам QUS и QVML

2026 (YTD)20252024202320222021
QUS
State Street SPDR MSCI USA StrategicFactors ETF		11.79%14.13%18.99%21.78%-14.15%10.22%
QVML
Invesco S&P 500 QVM Multi-factor ETF		14.61%17.74%25.87%22.19%-16.25%12.72%

Correlation

The correlation between QUS and QVML is 0.82, meaning they have usually moved in the same direction, including during past declines.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего.

0.82

Корреляция (3 года)
Сочетает недавнее поведение с более длинной историей.

0.89

Корреляция (5 лет)
Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде.

0.94

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 июн. 2021 г.

0.94

The correlation between QUS and QVML shifts across timeframes, from 0.82 (1 year) to 0.94 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов QUS и QVML

Секторы
QUS
QVML

Технологии

28.4%
40.8%

Финансовые услуги

15.7%
11.8%

Здравоохранение

14.4%
8.3%

Потребительский защитный сектор

8.3%
4.1%

Коммуникационные услуги

8.2%
11.1%

Промышленность

8.1%
8.3%

Потребительский циклический сектор

5.7%
6.9%

Коммунальные услуги

3.9%
2.3%

Энергетика

3.3%
3.0%

Сырьевые материалы

2.2%
1.8%

Недвижимость

1.6%
1.6%

Технологии

QUS
28.4%
QVML
40.8%

Финансовые услуги

QUS
15.7%
QVML
11.8%

Здравоохранение

QUS
14.4%
QVML
8.3%

Потребительский защитный сектор

QUS
8.3%
QVML
4.1%

Коммуникационные услуги

QUS
8.2%
QVML
11.1%

Промышленность

QUS
8.1%
QVML
8.3%

Потребительский циклический сектор

QUS
5.7%
QVML
6.9%

Коммунальные услуги

QUS
3.9%
QVML
2.3%

Энергетика

QUS
3.3%
QVML
3.0%

Сырьевые материалы

QUS
2.2%
QVML
1.8%

Недвижимость

QUS
1.6%
QVML
1.6%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

State Street SPDR MSCI USA StrategicFactors ETF

Invesco S&P 500 QVM Multi-factor ETF

Часто сравнивают с QUS:
QUS с IVVQUS с QUALQUS с JQUAQUS с SPYQUS с VOOQUS с DGTQUS с BERZ
Часто сравнивают с QVML:
QVML с VOOQVML с QVMSQVML с PALCQVML с QWLDQVML с MFDXQVML с VFMFQVML с SPY

Доходность на риск

QUS vs. QVML — Ранг доходности на риск

Сравните исторические ранги показателей доходности на риск за последние 12 месяцев.
QUS
Ранг доходности на риск QUS: 8484
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QUS: 8787
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QUS: 8787
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QUS: 8686
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QUS: 7676
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QUS: 8585
Ранг коэф-та Мартина
QVML
Ранг доходности на риск QVML: 7777
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QVML: 7878
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QVML: 7777
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QVML: 7676
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QVML: 7373
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QVML: 8383
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) использует взвешенное среднее процентильных рангов коэффициентов Шарпа, Сортино, Омега, Кальмара и Мартина за последние 12 месяцев. Чем выше значение, тем сильнее исторический результат с учётом риска в группе сравнения.

Сравнение QUS c QVML - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для State Street SPDR MSCI USA StrategicFactors ETF (QUS) и Invesco S&P 500 QVM Multi-factor ETF (QVML). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

QUSQVMLDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.27
2.01

+0.26

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.20
2.80

+0.40

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.41

1.36

+0.05

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.04

2.89

+0.15

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

13.56

12.67

+0.90

QUS vs. QVML - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа QUS на текущий момент составляет 2.27, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа QVML равному 2.01. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа QUS и QVML, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок QUS и QVML

Максимальная просадка QUS за все время составила -33.78%, что больше максимальной просадки QVML в -23.52%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QUS и QVML.

Загрузка графика...

Показатели просадок

QUSQVMLРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-33.78%

-23.52%

-10.26%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.85%

-8.73%

+1.88%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-13.94%

-18.71%

+4.77%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-22.30%

-23.52%

+1.22%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-33.78%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-0.10%

+0.10%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.66%

-5.27%

+1.61%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.53%

1.98%

-0.45%

Волатильность

Сравнение волатильности QUS и QVML

Текущая волатильность для State Street SPDR MSCI USA StrategicFactors ETF (QUS) составляет 2.76%, в то время как у Invesco S&P 500 QVM Multi-factor ETF (QVML) волатильность равна 4.19%. Это указывает на то, что QUS испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с QVML. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

QUSQVMLРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.76%

4.19%

-1.43%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.06%

10.20%

-3.14%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

9.21%

12.57%

-3.36%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.33%

16.62%

-2.29%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.40%

16.53%

-0.13%

Сравнение комиссий QUS и QVML

QUS берет комиссию в 0.15%, что несколько больше комиссии QVML в 0.11%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов QUS и QVML

Дивидендная доходность QUS за последние двенадцать месяцев составляет около 1.25%, что больше доходности QVML в 0.98%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
QUS
State Street SPDR MSCI USA StrategicFactors ETF		1.25%1.38%1.49%1.57%1.68%1.27%1.73%1.81%2.12%1.86%2.07%1.48%
QVML
Invesco S&P 500 QVM Multi-factor ETF		0.98%1.10%1.15%1.43%1.72%0.62%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

QUS and QVML have a correlation of 0.82, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

QVML has higher volatility (4.19%) compared to QUS (2.76%). In terms of maximum drawdown, QUS dropped -33.78% vs QVML's -23.52%.

On 5-year performance, QVML leads with 13.64% vs 11.08% for QUS. On fees, QVML is cheaper at 0.11% per year. On volatility, QUS has been the lower-risk option at 2.76%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, QVML has performed better with a 13.64% return vs 11.08%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

QVML is cheaper with a 0.11% expense ratio, compared with 0.15% for QUS.

QUS has the higher dividend yield at 1.25%, compared with 0.98% for QVML.

QUS is categorized as Large Cap Blend Equities, while QVML is Multi-factor. QUS tracks MSCI USA Factor Mix A-Series Capped Index, while QVML tracks S&P 500 Quality, Value & Momentum Top 90% Multi-factor Index. They also come from different issuers: State Street and Invesco. Their fees differ too: 0.15% for QUS and 0.11% for QVML.

QUS currently has the higher Sharpe Ratio (2.27 vs 2.01), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для QUS и QVML

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор