PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
ОбсужденияЦены
Сравнение QUS с QVML
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между QUS и QVML составляет 0.96 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Сравнение QUS с QVML

Последнее обновление 30 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о SPDR MSCI USA StrategicFactors ETF (QUS) и Invesco S&P 500 QVM Multi-factor ETF (QVML).

QUS и QVML являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. QUS - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность MSCI USA Factor Mix A-Series Capped (USD). Фонд был запущен 16 апр. 2015 г.. QVML - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность S&P 500 Quality, Value &Momentum Top 90% Multi-Factor Index - Benchmark TR Gross. Фонд был запущен 30 июн. 2021 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: QUS или QVML.

Доходность

Сравнение доходности QUS и QVML

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в SPDR MSCI USA StrategicFactors ETF (QUS) и Invesco S&P 500 QVM Multi-factor ETF (QVML). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

QUS:

0.76

QVML:

0.67

Коэф-т Сортино

QUS:

1.03

QVML:

1.02

Коэф-т Омега

QUS:

1.15

QVML:

1.15

Коэф-т Кальмара

QUS:

0.74

QVML:

0.67

Коэф-т Мартина

QUS:

2.96

QVML:

2.63

Индекс Язвы

QUS:

3.46%

QVML:

4.78%

Дневная вол-ть

QUS:

15.55%

QVML:

19.98%

Макс. просадка

QUS:

-33.78%

QVML:

-23.53%

Текущая просадка

QUS:

-3.14%

QVML:

-3.56%

Доходность по периодам

С начала года, QUS показывает доходность 2.36%, что значительно выше, чем у QVML с доходностью 1.61%.

QUS

С начала года

2.36%

1 месяц

3.04%

6 месяцев

-2.14%

1 год

11.76%

3 года

12.17%

5 лет

14.04%

10 лет

12.02%

QVML

С начала года

1.61%

1 месяц

6.05%

6 месяцев

-0.42%

1 год

13.32%

3 года

13.59%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

SPDR MSCI USA StrategicFactors ETF

Invesco S&P 500 QVM Multi-factor ETF

Сравнение комиссий QUS и QVML

QUS берет комиссию в 0.15%, что несколько больше комиссии QVML в 0.11%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

QUS
SPDR MSCI USA StrategicFactors ETF
QVML
Invesco S&P 500 QVM Multi-factor ETF
Более глубокая аналитика с помощью инструмента анализа портфеля - протестируйте доходность, оцените риски, сравните с бенчмарками и многое другое

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности QUS и QVML

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
QUS
Ранг риск-скорректированной доходности QUS, с текущим значением в 6666
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа QUS, с текущим значением в 6868
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QUS, с текущим значением в 6060
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QUS, с текущим значением в 6262
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QUS, с текущим значением в 6969
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QUS, с текущим значением в 7070
Ранг коэф-та Мартина
QVML
Ранг риск-скорректированной доходности QVML, с текущим значением в 6262
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа QVML, с текущим значением в 6161
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QVML, с текущим значением в 5858
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QVML, с текущим значением в 6363
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QVML, с текущим значением в 6565
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QVML, с текущим значением в 6565
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение QUS c QVML - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR MSCI USA StrategicFactors ETF (QUS) и Invesco S&P 500 QVM Multi-factor ETF (QVML). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа QUS на текущий момент составляет 0.76, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа QVML равному 0.67. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа QUS и QVML, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Переходите к калькулятору коэффициента Шарпа, чтобы проанализировать любую акцию или портфель

Дивиденды

Сравнение дивидендов QUS и QVML

Дивидендная доходность QUS за последние двенадцать месяцев составляет около 1.46%, что больше доходности QVML в 1.18%

TTM2024202320222021202020192018201720162015
QUS
SPDR MSCI USA StrategicFactors ETF		1.46%1.49%1.57%1.68%1.27%1.73%1.81%2.12%1.86%2.07%1.48%
QVML
Invesco S&P 500 QVM Multi-factor ETF		1.18%1.15%1.43%1.72%0.62%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок QUS и QVML

Максимальная просадка QUS за все время составила -33.78%, что больше максимальной просадки QVML в -23.53%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QUS и QVML.

Загрузка...

Переходите к калькулятору просадок, чтобы получить больше вариантов анализа, включая расчет просадок с учетом инфляции и многое другое

Волатильность

Сравнение волатильности QUS и QVML

Текущая волатильность для SPDR MSCI USA StrategicFactors ETF (QUS) составляет 3.89%, в то время как у Invesco S&P 500 QVM Multi-factor ETF (QVML) волатильность равна 4.63%. Это указывает на то, что QUS испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с QVML. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...