PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение QUAL с LRGF
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение QUAL с LRGF

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares MSCI USA Quality Factor ETF (QUAL) и iShares MSCI USA Multifactor ETF (LRGF).

QUAL и LRGF являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. QUAL - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI USA Sector Neutral Quality Index. Фонд был запущен 18 июл. 2013 г.. LRGF - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI USA Diversified Multi-Factor. Фонд был запущен 30 апр. 2015 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности QUAL и LRGF

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares MSCI USA Quality Factor ETF (QUAL) и iShares MSCI USA Multifactor ETF (LRGF). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам QUAL и LRGF

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
QUAL
iShares MSCI USA Quality Factor ETF		-2.74%12.65%22.29%30.88%-20.50%26.94%17.04%33.89%-5.70%22.26%
LRGF
iShares MSCI USA Multifactor ETF		-4.09%16.48%26.59%25.85%-14.77%25.01%11.11%26.11%-9.66%21.13%

Доходность по периодам

С начала года, QUAL показывает доходность -2.74%, что значительно выше, чем у LRGF с доходностью -4.09%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции QUAL имеют среднегодовую доходность 12.99%, а акции LRGF немного отстают с 12.41%.

QUAL

1 день
0.50%
1 месяц
-5.52%
С начала года
-2.74%
6 месяцев
-1.05%
1 год
13.65%
3 года*
17.10%
5 лет*
10.71%
10 лет*
12.99%

LRGF

1 день
0.64%
1 месяц
-3.85%
С начала года
-4.09%
6 месяцев
-3.47%
1 год
15.74%
3 года*
18.59%
5 лет*
11.64%
10 лет*
12.41%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares MSCI USA Quality Factor ETF

iShares MSCI USA Multifactor ETF

Часто сравнивают с QUAL:
QUAL с SPHQQUAL с SPYQUAL с MTUMQUAL с USMVQUAL с VOOQUAL с IVVQUAL с GARP
Часто сравнивают с LRGF:
LRGF с VOOLRGF с INTFLRGF с SPYLRGF с FNDALRGF с JQUALRGF с VVLRGF с ITOT

Сравнение комиссий QUAL и LRGF

QUAL берет комиссию в 0.15%, что меньше комиссии LRGF в 0.20%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

LRGF
iShares MSCI USA Multifactor ETF
QUAL
iShares MSCI USA Quality Factor ETF

Доходность на риск

QUAL vs. LRGF — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
QUAL
Ранг доходности на риск QUAL: 4545
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QUAL: 4040
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QUAL: 4242
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QUAL: 4242
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QUAL: 4444
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QUAL: 5454
Ранг коэф-та Мартина
LRGF
Ранг доходности на риск LRGF: 4949
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LRGF: 4545
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LRGF: 4747
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LRGF: 5050
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LRGF: 4848
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LRGF: 5757
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение QUAL c LRGF - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI USA Quality Factor ETF (QUAL) и iShares MSCI USA Multifactor ETF (LRGF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

QUALLRGFDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.79

0.86

-0.07

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.24

1.33

-0.09

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.18

1.20

-0.02

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.21

1.31

-0.10

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.50

5.84

-0.34

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

QUAL vs. LRGF - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа QUAL на текущий момент составляет 0.79, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа LRGF равному 0.86. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа QUAL и LRGF, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

QUALLRGFРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.79

0.86

-0.07

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.62

0.69

-0.07

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.72

0.68

+0.04

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.75

0.62

+0.13

Корреляция

Корреляция между QUAL и LRGF составляет 0.92 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов QUAL и LRGF

Дивидендная доходность QUAL за последние двенадцать месяцев составляет около 0.98%, что меньше доходности LRGF в 1.22%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
QUAL
iShares MSCI USA Quality Factor ETF		0.98%0.94%1.02%1.23%1.59%1.20%1.39%1.60%2.00%1.76%1.96%1.63%
LRGF
iShares MSCI USA Multifactor ETF		1.22%1.16%1.23%1.49%1.78%1.05%1.35%1.76%3.27%1.68%1.56%0.83%

Просадки

Сравнение просадок QUAL и LRGF

Максимальная просадка QUAL за все время составила -34.06%, что меньше максимальной просадки LRGF в -36.03%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QUAL и LRGF.

Загрузка...

Показатели просадок

QUALLRGFРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-34.06%

-36.03%

+1.97%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.52%

-12.37%

+0.85%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-28.23%

-21.62%

-6.61%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-34.06%

-36.03%

+1.97%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.97%

-5.66%

-0.31%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.15%

-4.60%

+0.45%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.53%

2.77%

-0.24%

Волатильность

Сравнение волатильности QUAL и LRGF

iShares MSCI USA Quality Factor ETF (QUAL) и iShares MSCI USA Multifactor ETF (LRGF) имеют волатильность 5.36% и 5.23% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

QUALLRGFРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.36%

5.23%

+0.13%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.30%

9.68%

-0.38%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.46%

18.48%

-1.02%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.34%

17.05%

+0.29%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.08%

18.30%

-0.22%