Сравнение LRGF с ITOT
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares MSCI USA Multifactor ETF (LRGF) и iShares Core S&P Total U.S. Stock Market ETF (ITOT).
LRGF и ITOT являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. LRGF - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI USA Diversified Multi-Factor. Фонд был запущен 30 апр. 2015 г.. ITOT - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность S&P Composite 1500 Index. Фонд был запущен 20 янв. 2004 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: LRGF или ITOT.
Основные характеристики
| LRGF | ITOT | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 22.65% | 19.94% |
| Дох-ть за 1 год | 35.52% | 32.83% |
| Дох-ть за 3 года | 10.84% | 6.84% |
| Дох-ть за 5 лет | 13.76% | 14.31% |
| Коэф-т Шарпа | 2.94 | 2.76 |
| Коэф-т Сортино | 3.94 | 3.67 |
| Коэф-т Омега | 1.55 | 1.51 |
| Коэф-т Кальмара | 4.31 | 3.69 |
| Коэф-т Мартина | 19.27 | 17.64 |
| Индекс Язвы | 1.92% | 1.95% |
| Дневная вол-ть | 12.58% | 12.41% |
| Макс. просадка | -36.03% | -55.21% |
| Текущая просадка | -2.51% | -2.43% |
Корреляция
Корреляция между LRGF и ITOT составляет 0.93 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности LRGF и ITOT
С начала года, LRGF показывает доходность 22.65%, что значительно выше, чем у ITOT с доходностью 19.94%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий LRGF и ITOT
LRGF берет комиссию в 0.20%, что несколько больше комиссии ITOT в 0.03%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение LRGF c ITOT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI USA Multifactor ETF (LRGF) и iShares Core S&P Total U.S. Stock Market ETF (ITOT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов LRGF и ITOT
Дивидендная доходность LRGF за последние двенадцать месяцев составляет около 1.25%, что меньше доходности ITOT в 1.27%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LRGF iShares MSCI USA Multifactor ETF | 1.25% | 1.49% | 1.78% | 1.05% | 1.35% | 1.76% | 3.27% | 1.68% | 1.56% | 0.83% | 0.00% | 0.00% |
ITOT iShares Core S&P Total U.S. Stock Market ETF | 1.27% | 1.47% | 1.66% | 1.18% | 1.41% | 1.88% | 2.14% | 1.69% | 1.83% | 2.01% | 2.20% | 2.06% |
Просадки
Сравнение просадок LRGF и ITOT
Максимальная просадка LRGF за все время составила -36.03%, что меньше максимальной просадки ITOT в -55.21%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LRGF и ITOT. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности LRGF и ITOT
iShares MSCI USA Multifactor ETF (LRGF) и iShares Core S&P Total U.S. Stock Market ETF (ITOT) имеют волатильность 3.05% и 3.09% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.