PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение LRGF с ITOT
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение LRGF с ITOT

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares MSCI USA Multifactor ETF (LRGF) и iShares Core S&P Total U.S. Stock Market ETF (ITOT).

LRGF и ITOT являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. LRGF - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI USA Diversified Multi-Factor. Фонд был запущен 30 апр. 2015 г.. ITOT - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность S&P Composite 1500 Index. Фонд был запущен 20 янв. 2004 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности LRGF и ITOT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares MSCI USA Multifactor ETF (LRGF) и iShares Core S&P Total U.S. Stock Market ETF (ITOT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам LRGF и ITOT

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
LRGF
iShares MSCI USA Multifactor ETF		-4.09%16.48%26.59%25.85%-14.77%25.01%11.11%26.11%-9.66%21.13%
ITOT
iShares Core S&P Total U.S. Stock Market ETF		-3.31%17.00%23.80%26.12%-19.47%25.68%20.71%30.67%-5.33%21.37%

Доходность по периодам

С начала года, LRGF показывает доходность -4.09%, что значительно ниже, чем у ITOT с доходностью -3.31%. За последние 10 лет акции LRGF уступали акциям ITOT по среднегодовой доходности: 12.41% против 13.65% соответственно.

LRGF

1 день
0.64%
1 месяц
-3.85%
С начала года
-4.09%
6 месяцев
-3.47%
1 год
15.74%
3 года*
18.59%
5 лет*
11.64%
10 лет*
12.41%

ITOT

1 день
0.72%
1 месяц
-4.34%
С начала года
-3.31%
6 месяцев
-1.32%
1 год
18.51%
3 года*
18.11%
5 лет*
10.62%
10 лет*
13.65%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares MSCI USA Multifactor ETF

iShares Core S&P Total U.S. Stock Market ETF

Часто сравнивают с LRGF:
LRGF с VOOLRGF с QUALLRGF с INTFLRGF с SPYLRGF с FNDALRGF с JQUALRGF с VV
Часто сравнивают с ITOT:
ITOT с VTIITOT с VOOITOT с SCHBITOT с SPYITOT с FSKAXITOT с IVVITOT с IXUS

Сравнение комиссий LRGF и ITOT

LRGF берет комиссию в 0.20%, что несколько больше комиссии ITOT в 0.03%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

LRGF
iShares MSCI USA Multifactor ETF
ITOT
iShares Core S&P Total U.S. Stock Market ETF

Доходность на риск

LRGF vs. ITOT — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
LRGF
Ранг доходности на риск LRGF: 4949
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LRGF: 4545
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LRGF: 4747
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LRGF: 5050
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LRGF: 4848
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LRGF: 5757
Ранг коэф-та Мартина
ITOT
Ранг доходности на риск ITOT: 5959
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ITOT: 5353
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ITOT: 5757
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ITOT: 6060
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ITOT: 5858
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ITOT: 6969
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение LRGF c ITOT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI USA Multifactor ETF (LRGF) и iShares Core S&P Total U.S. Stock Market ETF (ITOT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

LRGFITOTDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.86

1.00

-0.14

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.33

1.52

-0.19

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.20

1.23

-0.03

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.31

1.53

-0.23

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.84

7.25

-1.41

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

LRGF vs. ITOT - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа LRGF на текущий момент составляет 0.86, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа ITOT равному 1.00. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа LRGF и ITOT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

LRGFITOTРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.86

1.00

-0.14

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.69

0.61

+0.07

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.68

0.75

-0.07

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.62

0.54

+0.09

Корреляция

Корреляция между LRGF и ITOT составляет 0.94 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов LRGF и ITOT

Дивидендная доходность LRGF за последние двенадцать месяцев составляет около 1.22%, что больше доходности ITOT в 1.12%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
LRGF
iShares MSCI USA Multifactor ETF		1.22%1.16%1.23%1.49%1.78%1.05%1.35%1.76%3.27%1.68%1.56%0.83%
ITOT
iShares Core S&P Total U.S. Stock Market ETF		1.12%1.11%1.23%1.47%1.66%1.18%1.41%1.88%2.14%1.69%1.83%2.01%

Просадки

Сравнение просадок LRGF и ITOT

Максимальная просадка LRGF за все время составила -36.03%, что меньше максимальной просадки ITOT в -55.20%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LRGF и ITOT.

Загрузка...

Показатели просадок

LRGFITOTРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-36.03%

-55.20%

+19.17%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.37%

-12.34%

-0.03%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-21.62%

-25.36%

+3.74%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-36.03%

-35.00%

-1.03%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.66%

-5.51%

-0.15%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.60%

-7.02%

+2.42%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.77%

2.61%

+0.16%

Волатильность

Сравнение волатильности LRGF и ITOT

iShares MSCI USA Multifactor ETF (LRGF) и iShares Core S&P Total U.S. Stock Market ETF (ITOT) имеют волатильность 5.23% и 5.49% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

LRGFITOTРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.23%

5.49%

-0.26%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.68%

9.78%

-0.10%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.48%

18.68%

-0.20%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.05%

17.36%

-0.31%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.30%

18.25%

+0.05%