PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение LRGF с ITOT
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение LRGF с ITOT

Последнее обновление 6 авг. 2026 г.
Документация

LRGF (iShares U.S. Equity Factor ETF) and ITOT (iShares Core S&P Total U.S. Stock Market ETF) are both Large Cap Blend Equities funds from iShares - LRGF tracks the STOXX U.S. Equity Factor Index while ITOT tracks the S&P Total Market Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, LRGF returned 13.96%/yr vs 14.79%/yr for ITOT. Their correlation of 0.94 means they have usually moved in the same direction. LRGF charges 0.08%/yr vs 0.03%/yr for ITOT.

Доходность

Сравнение доходности LRGF и ITOT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares U.S. Equity Factor ETF (LRGF) и iShares Core S&P Total U.S. Stock Market ETF (ITOT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: LRGF показывает доходность 13.46%, а ITOT немного выше – 13.95%. За последние 10 лет акции LRGF уступали акциям ITOT по среднегодовой доходности: 13.96% против 14.79% соответственно.

LRGF

1 день
-0.09%
1 месяц
3.09%
6 месяцев
14.40%
С начала года
13.46%
1 год
21.73%
3 года*
21.86%
5 лет*
13.85%
10 лет*
13.96%
Всё время*
12.60%

ITOT

1 день
-0.28%
1 месяц
2.16%
6 месяцев
13.04%
С начала года
13.95%
1 год
24.12%
3 года*
21.01%
5 лет*
12.22%
10 лет*
14.79%
Всё время*
10.70%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Liquidity Comparison

ПозицияAvg. Volume Value (2W)Avg. Volume Value (1M)Avg. Volume Value (3M)

ITOT

iShares Core S&P Total U.S. Stock Market ETF
$228.48M$234.64M$300.50M

LRGF

iShares U.S. Equity Factor ETF
$8.94M$9.99M$11.86M

Сравнение доходности по годам LRGF и ITOT

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
LRGF
iShares U.S. Equity Factor ETF		13.46%16.48%26.59%25.85%-14.77%25.01%11.11%26.11%-9.66%21.13%
ITOT
iShares Core S&P Total U.S. Stock Market ETF		13.95%17.00%23.80%26.12%-19.47%25.68%20.71%30.67%-5.33%21.37%

Correlation

The correlation between LRGF and ITOT is 0.99 - they have historically moved very closely together. At this level, their price movements offset little of one another.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего.

0.99

Корреляция (3 года)
Сочетает недавнее поведение с более длинной историей.

0.99

Корреляция (5 лет)
Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде.

0.98

Корреляция (10 лет)
Даёт долгосрочный взгляд на разных рыночных условиях.

0.96

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 апр. 2015 г.

0.94

The correlation between LRGF and ITOT has been stable across timeframes, ranging from 0.94 to 0.99 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов LRGF и ITOT

Секторы
LRGF
ITOT

Технологии

37.3%
36.4%

Финансовые услуги

11.7%
11.9%

Потребительский циклический сектор

10.5%
9.5%

Коммуникационные услуги

10.0%
9.1%

Здравоохранение

9.4%
9.5%

Промышленность

8.3%
9.9%

Потребительский защитный сектор

4.9%
4.3%

Энергетика

3.1%
3.1%

Коммунальные услуги

2.0%
2.2%

Сырьевые материалы

1.8%
1.9%

Недвижимость

1.1%
2.3%

Технологии

LRGF
37.3%
ITOT
36.4%

Финансовые услуги

LRGF
11.7%
ITOT
11.9%

Потребительский циклический сектор

LRGF
10.5%
ITOT
9.5%

Коммуникационные услуги

LRGF
10.0%
ITOT
9.1%

Здравоохранение

LRGF
9.4%
ITOT
9.5%

Промышленность

LRGF
8.3%
ITOT
9.9%

Потребительский защитный сектор

LRGF
4.9%
ITOT
4.3%

Энергетика

LRGF
3.1%
ITOT
3.1%

Коммунальные услуги

LRGF
2.0%
ITOT
2.2%

Сырьевые материалы

LRGF
1.8%
ITOT
1.9%

Недвижимость

LRGF
1.1%
ITOT
2.3%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares U.S. Equity Factor ETF

iShares Core S&P Total U.S. Stock Market ETF

Часто сравнивают с LRGF:
LRGF с VOOLRGF с QUALLRGF с INTFLRGF с SPYLRGF с FNDALRGF с VVLRGF с JQUA
Часто сравнивают с ITOT:
ITOT с VTIITOT с VOOITOT с SCHBITOT с SPYITOT с FSKAXITOT с IVVITOT с IXUS

Доходность на риск

LRGF vs. ITOT — Ранг доходности на риск

Сравните исторические ранги показателей доходности на риск за последние 12 месяцев.
LRGF
Ранг доходности на риск LRGF: 6363
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LRGF: 6363
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LRGF: 6161
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LRGF: 6060
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LRGF: 6161
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LRGF: 6868
Ранг коэф-та Мартина
ITOT
Ранг доходности на риск ITOT: 7171
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ITOT: 7070
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ITOT: 6969
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ITOT: 6868
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ITOT: 6969
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ITOT: 7979
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) использует взвешенное среднее процентильных рангов коэффициентов Шарпа, Сортино, Омега, Кальмара и Мартина за последние 12 месяцев. Чем выше значение, тем сильнее исторический результат с учётом риска в группе сравнения.

Сравнение LRGF c ITOT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares U.S. Equity Factor ETF (LRGF) и iShares Core S&P Total U.S. Stock Market ETF (ITOT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

LRGFITOTDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.70
1.85

-0.15

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.36
2.55

-0.19

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.30

1.33

-0.03

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.45

2.72

-0.27

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

9.52

11.67

-2.15

LRGF vs. ITOT - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа LRGF на текущий момент составляет 1.70, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа ITOT равному 1.85. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа LRGF и ITOT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок LRGF и ITOT

Максимальная просадка LRGF за все время составила -36.03%, что меньше максимальной просадки ITOT в -55.20%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LRGF и ITOT.

Загрузка графика...

Показатели просадок

LRGFITOTРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-36.03%

-55.20%

+19.17%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.92%

-8.90%

-0.02%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-19.44%

-19.44%

0.00%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-21.62%

-25.36%

+3.74%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-36.03%

-35.00%

-1.03%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.09%

-0.28%

+0.19%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.50%

-6.93%

+2.43%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.29%

2.07%

+0.22%

Волатильность

Сравнение волатильности LRGF и ITOT

iShares U.S. Equity Factor ETF (LRGF) и iShares Core S&P Total U.S. Stock Market ETF (ITOT) имеют волатильность 3.97% и 4.10% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

LRGFITOTРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.97%

4.10%

-0.13%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.18%

10.46%

-0.28%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.87%

13.12%

-0.25%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.12%

17.50%

-0.38%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.31%

18.28%

+0.03%

Сравнение комиссий LRGF и ITOT

LRGF берет комиссию в 0.08%, что несколько больше комиссии ITOT в 0.03%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов LRGF и ITOT

Дивидендная доходность LRGF за последние двенадцать месяцев составляет около 1.05%, что больше доходности ITOT в 0.98%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
ITOT
iShares Core S&P Total U.S. Stock Market ETF		0.98%1.11%1.23%1.47%1.66%1.18%1.41%1.88%2.14%1.69%1.83%2.01%
LRGF
iShares U.S. Equity Factor ETF		1.05%1.16%1.23%1.49%1.78%1.05%1.35%1.76%3.27%1.68%1.56%0.83%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.99, LRGF and ITOT move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

ITOT has higher volatility (4.10%) compared to LRGF (3.97%). In terms of maximum drawdown, LRGF dropped -36.03% vs ITOT's -55.20%.

On 10-year performance, ITOT leads with 14.79% vs 13.96% for LRGF. On fees, ITOT is cheaper at 0.03% per year. On volatility, LRGF has been the lower-risk option at 3.97%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, ITOT has performed better with a 14.79% return vs 13.96%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

ITOT is cheaper with a 0.03% expense ratio, compared with 0.08% for LRGF.

LRGF has the higher dividend yield at 1.05%, compared with 0.98% for ITOT.

LRGF tracks STOXX U.S. Equity Factor Index, while ITOT tracks S&P Total Market Index. Their fees differ too: 0.08% for LRGF and 0.03% for ITOT.

ITOT currently has the higher Sharpe Ratio (1.85 vs 1.70), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для LRGF и ITOT

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор