PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение LRGF с ITOT
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности LRGF и ITOT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares MSCI USA Multifactor ETF (LRGF) и iShares Core S&P Total U.S. Stock Market ETF (ITOT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

0.00%5.00%10.00%15.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
11.72%
11.81%
LRGF
ITOT

Доходность по периодам

С начала года, LRGF показывает доходность 26.89%, что значительно выше, чем у ITOT с доходностью 24.15%.


LRGF

С начала года

26.89%

1 месяц

1.07%

6 месяцев

11.72%

1 год

35.49%

5 лет (среднегодовая)

14.29%

10 лет (среднегодовая)

N/A

ITOT

С начала года

24.15%

1 месяц

1.00%

6 месяцев

11.81%

1 год

32.67%

5 лет (среднегодовая)

14.82%

10 лет (среднегодовая)

12.67%

Основные характеристики


LRGFITOT
Коэф-т Шарпа2.822.62
Коэф-т Сортино3.783.51
Коэф-т Омега1.521.48
Коэф-т Кальмара4.173.88
Коэф-т Мартина18.5116.83
Индекс Язвы1.93%1.96%
Дневная вол-ть12.73%12.59%
Макс. просадка-36.03%-55.21%
Текущая просадка-1.91%-2.04%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий LRGF и ITOT

LRGF берет комиссию в 0.20%, что несколько больше комиссии ITOT в 0.03%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.


LRGF
iShares MSCI USA Multifactor ETF
График комиссии LRGF с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.20%
График комиссии ITOT с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.03%

Корреляция

-0.50.00.51.00.9

Корреляция между LRGF и ITOT составляет 0.93 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение LRGF c ITOT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI USA Multifactor ETF (LRGF) и iShares Core S&P Total U.S. Stock Market ETF (ITOT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа LRGF, с текущим значением в 2.82, в сравнении с широким рынком0.002.004.002.822.62
Коэффициент Сортино LRGF, с текущим значением в 3.78, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.003.783.51
Коэффициент Омега LRGF, с текущим значением в 1.52, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.001.521.48
Коэффициент Кальмара LRGF, с текущим значением в 4.17, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.004.173.88
Коэффициент Мартина LRGF, с текущим значением в 18.51, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.0018.5116.83
LRGF
ITOT

Показатель коэффициента Шарпа LRGF на текущий момент составляет 2.82, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа ITOT равному 2.62. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа LRGF и ITOT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа1.502.002.503.003.50JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
2.82
2.62
LRGF
ITOT

Дивиденды

Сравнение дивидендов LRGF и ITOT

Дивидендная доходность LRGF за последние двенадцать месяцев составляет около 1.21%, что сопоставимо с доходностью ITOT в 1.22%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
LRGF
iShares MSCI USA Multifactor ETF
1.21%1.50%1.78%1.06%1.35%1.76%3.27%1.68%1.56%0.84%0.00%0.00%
ITOT
iShares Core S&P Total U.S. Stock Market ETF
1.22%1.47%1.66%1.18%1.41%1.88%2.14%1.69%1.83%2.01%2.20%2.06%

Просадки

Сравнение просадок LRGF и ITOT

Максимальная просадка LRGF за все время составила -36.03%, что меньше максимальной просадки ITOT в -55.21%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LRGF и ITOT. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-1.91%
-2.04%
LRGF
ITOT

Волатильность

Сравнение волатильности LRGF и ITOT

iShares MSCI USA Multifactor ETF (LRGF) и iShares Core S&P Total U.S. Stock Market ETF (ITOT) имеют волатильность 4.18% и 4.27% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%7.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
4.18%
4.27%
LRGF
ITOT