Сравнение QUAL с KMLM
QUAL (iShares MSCI USA Quality Factor ETF) and KMLM (KFA Mount Lucas Index Strategy ETF) are both exchange-traded funds - QUAL is a Large Cap Blend Equities fund tracking the MSCI USA Sector Neutral Quality Index, while KMLM is a Systematic Trend fund tracking the KFA MLM Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, QUAL returned 11.97%/yr vs 4.11%/yr for KMLM. At a correlation of -0.11, they often move in opposite directions. QUAL charges 0.15%/yr vs 0.90%/yr for KMLM.
Доходность
Сравнение доходности QUAL и KMLM
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, QUAL показывает доходность 9.44%, что значительно выше, чем у KMLM с доходностью 8.32%.
QUAL
- 1 день
- 0.47%
- 1 месяц
- 2.14%
- С начала года
- 9.44%
- 6 месяцев
- 9.29%
- 1 год
- 22.87%
- 3 года*
- 19.30%
- 5 лет*
- 11.97%
- 10 лет*
- 14.46%
KMLM
- 1 день
- -0.53%
- 1 месяц
- -5.13%
- С начала года
- 8.32%
- 6 месяцев
- 9.68%
- 1 год
- 13.24%
- 3 года*
- -1.51%
- 5 лет*
- 4.11%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам QUAL и KMLM
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
QUAL iShares MSCI USA Quality Factor ETF | 9.44% | 12.65% | 22.29% | 30.88% | -20.50% | 26.94% | 2.30% |
KMLM KFA Mount Lucas Index Strategy ETF | 8.32% | -2.98% | -1.69% | -5.66% | 30.61% | 7.04% | 5.74% |
Correlation
The correlation between QUAL and KMLM is -0.00, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.00 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | -0.01 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | -0.12 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 дек. 2020 г. | -0.11 |
The correlation between QUAL and KMLM shifts across timeframes, from -0.12 (5 years) to -0.00 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
QUAL vs. KMLM — Ранг доходности на риск
QUAL
KMLM
Сравнение QUAL c KMLM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI USA Quality Factor ETF (QUAL) и KFA Mount Lucas Index Strategy ETF (KMLM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| QUAL | KMLM | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.68 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.97 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.31 | 1.19 | +0.11 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.32 | 1.78 | +0.54 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 10.60 | 5.86 | +4.74 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок QUAL и KMLM
Максимальная просадка QUAL за все время составила -34.06%, что больше максимальной просадки KMLM в -27.47%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QUAL и KMLM.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| QUAL | KMLM | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -34.06% | -27.47% | -6.59% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.03% | -6.83% | -2.20% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -18.00% | -22.28% | +4.28% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -28.23% | -27.47% | -0.76% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -34.06% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.19% | -15.54% | +15.35% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.10% | -12.74% | +8.64% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.99% | 2.10% | -0.11% |
Волатильность
Сравнение волатильности QUAL и KMLM
iShares MSCI USA Quality Factor ETF (QUAL) имеет более высокую волатильность в 3.63% по сравнению с KFA Mount Lucas Index Strategy ETF (KMLM) с волатильностью 3.35%. Это указывает на то, что QUAL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с KMLM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| QUAL | KMLM | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.63% | 3.35% | +0.28% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.43% | 9.77% | -0.34% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 12.10% | 11.50% | +0.60% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.36% | 14.62% | +2.74% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.11% | 14.71% | +3.40% |
Сравнение комиссий QUAL и KMLM
QUAL берет комиссию в 0.15%, что меньше комиссии KMLM в 0.90%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов QUAL и KMLM
Дивидендная доходность QUAL за последние двенадцать месяцев составляет около 0.87%, что меньше доходности KMLM в 4.64%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KMLM KFA Mount Lucas Index Strategy ETF | 4.64% | 5.02% | 0.82% | 0.00% | 13.22% | 6.94% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
QUAL iShares MSCI USA Quality Factor ETF | 0.87% | 0.94% | 1.02% | 1.23% | 1.59% | 1.20% | 1.39% | 1.60% | 2.00% | 1.76% | 1.96% | 1.63% |
Часто задаваемые вопросы
QUAL and KMLM have a correlation of -0.00, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
QUAL has higher volatility (3.63%) compared to KMLM (3.35%). In terms of maximum drawdown, QUAL dropped -34.06% vs KMLM's -27.47%.
On 5-year performance, QUAL leads with 11.97% vs 4.11% for KMLM. On fees, QUAL is cheaper at 0.15% per year. On volatility, KMLM has been the lower-risk option at 3.35%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 5-year period, QUAL has performed better with a 11.97% return vs 4.11%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
QUAL is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 0.90% for KMLM.
KMLM has the higher dividend yield at 4.64%, compared with 0.87% for QUAL.
QUAL is categorized as Large Cap Blend Equities, while KMLM is Systematic Trend. QUAL tracks MSCI USA Sector Neutral Quality Index, while KMLM tracks KFA MLM Index. They also come from different issuers: iShares and KraneShares. Their fees differ too: 0.15% for QUAL and 0.90% for KMLM.
QUAL currently has the higher Sharpe Ratio (1.74 vs 1.06), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для QUAL и KMLM
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор