PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение QUAL с IWL
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности QUAL и IWL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares MSCI USA Quality Factor ETF (QUAL) и iShares Russell Top 200 ETF (IWL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам QUAL и IWL


2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
QUAL
iShares MSCI USA Quality Factor ETF
-2.54%12.65%22.29%30.88%-20.50%26.94%17.04%33.89%-5.70%22.26%
IWL
iShares Russell Top 200 ETF
-4.92%19.09%27.12%29.77%-19.89%27.79%22.10%31.42%-3.30%22.90%

Доходность по периодам

С начала года, QUAL показывает доходность -2.54%, что значительно выше, чем у IWL с доходностью -4.92%. За последние 10 лет акции QUAL уступали акциям IWL по среднегодовой доходности: 13.06% против 14.89% соответственно.


QUAL

1 день
0.20%
1 месяц
-4.31%
С начала года
-2.54%
6 месяцев
-1.12%
1 год
13.24%
3 года*
17.00%
5 лет*
10.75%
10 лет*
13.06%

IWL

1 день
0.04%
1 месяц
-3.38%
С начала года
-4.92%
6 месяцев
-2.53%
1 год
17.80%
3 года*
19.63%
5 лет*
12.43%
10 лет*
14.89%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


iShares MSCI USA Quality Factor ETF

iShares Russell Top 200 ETF

Сравнение комиссий QUAL и IWL

И QUAL, и IWL имеют комиссию равную 0.15%, что является низким показателем по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.


Доходность на риск

QUAL vs. IWL — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

QUAL
Ранг доходности на риск QUAL: 4040
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QUAL: 3636
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QUAL: 3838
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QUAL: 3939
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QUAL: 3838
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QUAL: 4848
Ранг коэф-та Мартина

IWL
Ранг доходности на риск IWL: 5454
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IWL: 5050
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IWL: 5252
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IWL: 5656
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IWL: 5252
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IWL: 5959
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение QUAL c IWL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI USA Quality Factor ETF (QUAL) и iShares Russell Top 200 ETF (IWL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


QUALIWLDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.76

0.97

-0.21

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.21

1.48

-0.28

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.17

1.22

-0.05

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.21

1.57

-0.36

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.43

6.72

-1.29

QUAL vs. IWL - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа QUAL на текущий момент составляет 0.76, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа IWL равному 0.97. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа QUAL и IWL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


QUALIWLРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.76

0.97

-0.21

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.62

0.73

-0.10

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.72

0.83

-0.10

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.75

0.83

-0.08

Корреляция

Корреляция между QUAL и IWL составляет 0.94 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


Дивиденды

Сравнение дивидендов QUAL и IWL

Дивидендная доходность QUAL за последние двенадцать месяцев составляет около 0.98%, что больше доходности IWL в 0.95%


TTM20252024202320222021202020192018201720162015
QUAL
iShares MSCI USA Quality Factor ETF
0.98%0.94%1.02%1.23%1.59%1.20%1.39%1.60%2.00%1.76%1.96%1.63%
IWL
iShares Russell Top 200 ETF
0.95%0.90%1.04%1.30%1.54%1.12%1.30%1.96%1.93%1.69%1.96%2.14%

Просадки

Сравнение просадок QUAL и IWL

Максимальная просадка QUAL за все время составила -34.06%, примерно равная максимальной просадке IWL в -32.71%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QUAL и IWL.


Загрузка...

Показатели просадок


QUALIWLРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-34.06%

-32.71%

-1.35%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.03%

-9.83%

+0.80%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-28.23%

-25.65%

-2.58%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-34.06%

-32.71%

-1.35%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.78%

-6.42%

+0.64%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.15%

-3.92%

-0.23%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.56%

2.75%

-0.19%

Волатильность

Сравнение волатильности QUAL и IWL

iShares MSCI USA Quality Factor ETF (QUAL) и iShares Russell Top 200 ETF (IWL) имеют волатильность 5.32% и 5.33% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


QUALIWLРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.32%

5.33%

-0.01%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.27%

9.71%

-0.44%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.46%

18.49%

-1.03%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.33%

17.16%

+0.17%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.08%

18.05%

+0.03%