PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение QUAL с GPIQ
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение QUAL с GPIQ

Последнее обновление 13 июн. 2026 г.

QUAL (iShares MSCI USA Quality Factor ETF) and GPIQ (Goldman Sachs Nasdaq-100 Core Premium Income ETF) are both exchange-traded funds - QUAL is a Large Cap Blend Equities fund tracking the MSCI USA Sector Neutral Quality Index, while GPIQ is a Nasdaq-100 fund actively managed by Goldman Sachs. QUAL is passively managed, while GPIQ is actively managed. Over the past year, QUAL returned 20.90% vs 33.15% for GPIQ. Their correlation of 0.88 suggests significant overlap in exposure. QUAL charges 0.15%/yr vs 0.29%/yr for GPIQ.

Доходность

Сравнение доходности QUAL и GPIQ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares MSCI USA Quality Factor ETF (QUAL) и Goldman Sachs Nasdaq-100 Core Premium Income ETF (GPIQ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, QUAL показывает доходность 9.44%, что значительно ниже, чем у GPIQ с доходностью 15.73%.

QUAL

1 день
0.47%
1 месяц
2.82%
С начала года
9.44%
6 месяцев
9.29%
1 год
20.90%
3 года*
19.30%
5 лет*
11.97%
10 лет*
14.46%

GPIQ

1 день
0.71%
1 месяц
1.26%
С начала года
15.73%
6 месяцев
16.33%
1 год
33.15%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам QUAL и GPIQ

2026 (YTD)202520242023
QUAL
iShares MSCI USA Quality Factor ETF		9.44%12.65%22.29%13.37%
GPIQ
Goldman Sachs Nasdaq-100 Core Premium Income ETF		15.73%19.77%23.22%15.17%

Correlation

The correlation between QUAL and GPIQ is 0.85, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.85

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 окт. 2023 г.

0.88

The correlation between QUAL and GPIQ has been stable across timeframes, ranging from 0.85 to 0.88 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов QUAL и GPIQ

Секторы
QUAL
GPIQ

Технологии

36.5%
53.8%

Финансовые услуги

11.5%
0.2%

Коммуникационные услуги

11.1%
15.8%

Потребительский циклический сектор

9.3%
12.3%

Здравоохранение

9.0%
4.2%

Промышленность

8.2%
2.9%

Потребительский защитный сектор

4.9%
7.7%

Энергетика

4.0%
0.6%

Коммунальные услуги

1.9%
1.4%

Недвижимость

1.8%
0.1%

Сырьевые материалы

1.7%
1.1%

Технологии

QUAL
36.5%
GPIQ
53.8%

Финансовые услуги

QUAL
11.5%
GPIQ
0.2%

Коммуникационные услуги

QUAL
11.1%
GPIQ
15.8%

Потребительский циклический сектор

QUAL
9.3%
GPIQ
12.3%

Здравоохранение

QUAL
9.0%
GPIQ
4.2%

Промышленность

QUAL
8.2%
GPIQ
2.9%

Потребительский защитный сектор

QUAL
4.9%
GPIQ
7.7%

Энергетика

QUAL
4.0%
GPIQ
0.6%

Коммунальные услуги

QUAL
1.9%
GPIQ
1.4%

Недвижимость

QUAL
1.8%
GPIQ
0.1%

Сырьевые материалы

QUAL
1.7%
GPIQ
1.1%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares MSCI USA Quality Factor ETF

Goldman Sachs Nasdaq-100 Core Premium Income ETF

Часто сравнивают с QUAL:
QUAL с SPHQQUAL с SPYQUAL с MTUMQUAL с USMVQUAL с VOOQUAL с IVVQUAL с SCHD
Часто сравнивают с GPIQ:
GPIQ с QQQIGPIQ с JEPQGPIQ с GPIXGPIQ с QDVOGPIQ с JEPIGPIQ с SCHDGPIQ с QQQM

Доходность на риск

QUAL vs. GPIQ — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
QUAL
Ранг доходности на риск QUAL: 5959
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QUAL: 5959
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QUAL: 6060
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QUAL: 5656
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QUAL: 5353
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QUAL: 6767
Ранг коэф-та Мартина
GPIQ
Ранг доходности на риск GPIQ: 8181
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GPIQ: 8383
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GPIQ: 7878
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GPIQ: 8181
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GPIQ: 7878
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GPIQ: 8484
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение QUAL c GPIQ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI USA Quality Factor ETF (QUAL) и Goldman Sachs Nasdaq-100 Core Premium Income ETF (GPIQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

QUALGPIQDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.74
2.29

-0.56

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.46
3.00

-0.54

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.31

1.42

-0.11

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.32

3.50

-1.18

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

10.60

14.86

-4.26

QUAL vs. GPIQ - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа QUAL на текущий момент составляет 1.74, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа GPIQ равному 2.29. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа QUAL и GPIQ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок QUAL и GPIQ

Максимальная просадка QUAL за все время составила -34.06%, что больше максимальной просадки GPIQ в -21.06%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QUAL и GPIQ.

Загрузка графика...

Показатели просадок

QUALGPIQРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-34.06%

-21.06%

-13.00%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.03%

-9.51%

+0.48%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-18.00%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-28.23%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-34.06%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.19%

-2.35%

+2.16%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.10%

-2.28%

-1.82%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.99%

2.24%

-0.25%

Волатильность

Сравнение волатильности QUAL и GPIQ

Текущая волатильность для iShares MSCI USA Quality Factor ETF (QUAL) составляет 3.63%, в то время как у Goldman Sachs Nasdaq-100 Core Premium Income ETF (GPIQ) волатильность равна 6.42%. Это указывает на то, что QUAL испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GPIQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

QUALGPIQРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.63%

6.42%

-2.79%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.43%

11.92%

-2.49%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.10%

14.53%

-2.43%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.36%

17.72%

-0.36%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.11%

17.72%

+0.39%

Сравнение комиссий QUAL и GPIQ

QUAL берет комиссию в 0.15%, что меньше комиссии GPIQ в 0.29%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов QUAL и GPIQ

Дивидендная доходность QUAL за последние двенадцать месяцев составляет около 0.87%, что меньше доходности GPIQ в 9.53%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
GPIQ
Goldman Sachs Nasdaq-100 Core Premium Income ETF		9.53%9.81%9.18%1.74%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
QUAL
iShares MSCI USA Quality Factor ETF		0.87%0.94%1.02%1.23%1.59%1.20%1.39%1.60%2.00%1.76%1.96%1.63%

Часто задаваемые вопросы

QUAL and GPIQ have a correlation of 0.85, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

GPIQ has higher volatility (6.42%) compared to QUAL (3.63%). In terms of maximum drawdown, QUAL dropped -34.06% vs GPIQ's -21.06%.

On 1-year performance, GPIQ leads with 33.15% vs 20.90% for QUAL. On fees, QUAL is cheaper at 0.15% per year. On volatility, QUAL has been the lower-risk option at 3.63%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, GPIQ has performed better with a 33.15% return vs 20.90%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

QUAL is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 0.29% for GPIQ.

GPIQ has the higher dividend yield at 9.53%, compared with 0.87% for QUAL.

QUAL is categorized as Large Cap Blend Equities, while GPIQ is Nasdaq-100. They also come from different issuers: iShares and Goldman Sachs. Their fees differ too: 0.15% for QUAL and 0.29% for GPIQ.

GPIQ currently has the higher Sharpe Ratio (2.29 vs 1.74), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для QUAL и GPIQ

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор