PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение QUAL с ESGV
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение QUAL с ESGV

Последнее обновление 16 июн. 2026 г.

QUAL (iShares MSCI USA Quality Factor ETF) and ESGV (Vanguard ESG U.S. Stock ETF) are both Large Cap Blend Equities funds - QUAL tracks the MSCI USA Sector Neutral Quality Index while ESGV tracks the FTSE US All Cap Choice Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, QUAL returned 12.44%/yr vs 12.57%/yr for ESGV. With a 0.96 correlation, they move nearly in lockstep. QUAL charges 0.15%/yr vs 0.09%/yr for ESGV.

Доходность

Сравнение доходности QUAL и ESGV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares MSCI USA Quality Factor ETF (QUAL) и Vanguard ESG U.S. Stock ETF (ESGV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: QUAL показывает доходность 10.79%, а ESGV немного ниже – 10.76%.

QUAL

1 день
1.24%
1 месяц
4.34%
С начала года
10.79%
6 месяцев
10.54%
1 год
24.39%
3 года*
19.23%
5 лет*
12.44%
10 лет*
14.62%

ESGV

1 день
2.01%
1 месяц
2.85%
С начала года
10.76%
6 месяцев
11.56%
1 год
28.06%
3 года*
21.07%
5 лет*
12.57%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам QUAL и ESGV

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
QUAL
iShares MSCI USA Quality Factor ETF		10.79%12.65%22.29%30.88%-20.50%26.94%17.04%33.89%-14.27%
ESGV
Vanguard ESG U.S. Stock ETF		10.76%16.48%24.69%30.79%-24.04%26.55%25.69%33.36%-14.45%

Correlation

The correlation between QUAL and ESGV is 0.93, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.93

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.95

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.96

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 сент. 2018 г.

0.96

The correlation between QUAL and ESGV has been stable across timeframes, ranging from 0.93 to 0.96 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов QUAL и ESGV

Секторы
QUAL
ESGV

Технологии

38.8%
39.5%

Коммуникационные услуги

11.8%
13.0%

Финансовые услуги

10.8%
12.3%

Потребительский циклический сектор

9.3%
12.2%

Здравоохранение

8.7%
9.8%

Промышленность

7.2%
4.5%

Потребительский защитный сектор

4.4%
3.9%

Энергетика

3.2%
0.1%

Коммунальные услуги

2.1%
0.2%

Сырьевые материалы

1.9%
1.9%

Недвижимость

1.8%
2.8%

Технологии

QUAL
38.8%
ESGV
39.5%

Коммуникационные услуги

QUAL
11.8%
ESGV
13.0%

Финансовые услуги

QUAL
10.8%
ESGV
12.3%

Потребительский циклический сектор

QUAL
9.3%
ESGV
12.2%

Здравоохранение

QUAL
8.7%
ESGV
9.8%

Промышленность

QUAL
7.2%
ESGV
4.5%

Потребительский защитный сектор

QUAL
4.4%
ESGV
3.9%

Энергетика

QUAL
3.2%
ESGV
0.1%

Коммунальные услуги

QUAL
2.1%
ESGV
0.2%

Сырьевые материалы

QUAL
1.9%
ESGV
1.9%

Недвижимость

QUAL
1.8%
ESGV
2.8%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares MSCI USA Quality Factor ETF

Vanguard ESG U.S. Stock ETF

Часто сравнивают с QUAL:
QUAL с SPHQQUAL с SPYQUAL с MTUMQUAL с USMVQUAL с VOOQUAL с IVVQUAL с SCHD
Часто сравнивают с ESGV:
ESGV с VTIESGV с VOOESGV с ESGUESGV с SPYESGV с VFTAXESGV с ESGDESGV с VESGX

Доходность на риск

QUAL vs. ESGV — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
QUAL
Ранг доходности на риск QUAL: 6868
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QUAL: 7070
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QUAL: 7171
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QUAL: 6767
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QUAL: 6060
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QUAL: 7373
Ранг коэф-та Мартина
ESGV
Ранг доходности на риск ESGV: 6464
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ESGV: 6969
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ESGV: 6666
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ESGV: 6868
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ESGV: 5454
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ESGV: 6363
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение QUAL c ESGV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI USA Quality Factor ETF (QUAL) и Vanguard ESG U.S. Stock ETF (ESGV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

QUALESGVDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.04
2.02

+0.02

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.87
2.73

+0.15

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.36

1.36

-0.01

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.71

2.43

+0.28

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

12.37

10.21

+2.16

QUAL vs. ESGV - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа QUAL на текущий момент составляет 2.04, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа ESGV равному 2.02. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа QUAL и ESGV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок QUAL и ESGV

Максимальная просадка QUAL за все время составила -34.06%, примерно равная максимальной просадке ESGV в -33.66%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QUAL и ESGV.

Загрузка графика...

Показатели просадок

QUALESGVРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-34.06%

-33.66%

-0.40%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.03%

-11.60%

+2.57%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-18.00%

-20.41%

+2.41%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-28.23%

-28.81%

+0.58%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-34.06%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-0.87%

+0.87%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.10%

-6.41%

+2.31%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.98%

2.75%

-0.77%

Волатильность

Сравнение волатильности QUAL и ESGV

Текущая волатильность для iShares MSCI USA Quality Factor ETF (QUAL) составляет 3.76%, в то время как у Vanguard ESG U.S. Stock ETF (ESGV) волатильность равна 5.34%. Это указывает на то, что QUAL испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ESGV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

QUALESGVРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.76%

5.34%

-1.58%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.47%

11.13%

-1.66%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.06%

13.99%

-1.93%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.38%

18.45%

-1.07%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.12%

20.60%

-2.48%

Сравнение комиссий QUAL и ESGV

QUAL берет комиссию в 0.15%, что несколько больше комиссии ESGV в 0.09%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов QUAL и ESGV

Дивидендная доходность QUAL за последние двенадцать месяцев составляет около 1.04%, что больше доходности ESGV в 0.85%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
ESGV
Vanguard ESG U.S. Stock ETF		0.85%0.91%1.04%1.16%1.42%0.95%1.11%1.27%0.28%0.00%0.00%0.00%
QUAL
iShares MSCI USA Quality Factor ETF		1.04%0.94%1.02%1.23%1.59%1.20%1.39%1.60%2.00%1.76%1.96%1.63%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.93, QUAL and ESGV move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

ESGV has higher volatility (5.34%) compared to QUAL (3.76%). In terms of maximum drawdown, QUAL dropped -34.06% vs ESGV's -33.66%.

On 5-year performance, ESGV leads with 12.57% vs 12.44% for QUAL. On fees, ESGV is cheaper at 0.09% per year. On volatility, QUAL has been the lower-risk option at 3.76%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, ESGV has performed better with a 12.57% return vs 12.44%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

ESGV is cheaper with a 0.09% expense ratio, compared with 0.15% for QUAL.

QUAL has the higher dividend yield at 1.04%, compared with 0.85% for ESGV.

QUAL tracks MSCI USA Sector Neutral Quality Index, while ESGV tracks FTSE US All Cap Choice Index. They also come from different issuers: iShares and Vanguard. Their fees differ too: 0.15% for QUAL and 0.09% for ESGV.

QUAL currently has the higher Sharpe Ratio (2.04 vs 2.02), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для QUAL и ESGV

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор