Сравнение QUAL с EFT
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares MSCI USA Quality Factor ETF (QUAL) и Eaton Vance Floating-Rate Income Trust (EFT).
QUAL - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI USA Sector Neutral Quality Index. Фонд был запущен 18 июл. 2013 г..
Доходность
Сравнение доходности QUAL и EFT
Загрузка...
Сравнение доходности по годам QUAL и EFT
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
QUAL iShares MSCI USA Quality Factor ETF | -2.54% | 12.65% | 22.29% | 30.88% | -20.50% | 26.94% | 17.04% | 33.89% | -5.70% | 22.26% |
EFT Eaton Vance Floating-Rate Income Trust | -4.39% | -3.77% | 13.17% | 27.14% | -19.69% | 21.00% | 2.41% | 16.85% | -6.14% | 1.63% |
Доходность по периодам
С начала года, QUAL показывает доходность -2.54%, что значительно выше, чем у EFT с доходностью -4.39%. За последние 10 лет акции QUAL превзошли акции EFT по среднегодовой доходности: 13.06% против 5.76% соответственно.
QUAL
- 1 день
- 0.20%
- 1 месяц
- -4.31%
- С начала года
- -2.54%
- 6 месяцев
- -1.12%
- 1 год
- 13.24%
- 3 года*
- 17.00%
- 5 лет*
- 10.75%
- 10 лет*
- 13.06%
EFT
- 1 день
- -0.84%
- 1 месяц
- -1.44%
- С начала года
- -4.39%
- 6 месяцев
- -5.13%
- 1 год
- -6.62%
- 3 года*
- 7.80%
- 5 лет*
- 3.52%
- 10 лет*
- 5.76%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
QUAL vs. EFT — Ранг доходности на риск
QUAL
EFT
Сравнение QUAL c EFT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI USA Quality Factor ETF (QUAL) и Eaton Vance Floating-Rate Income Trust (EFT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| QUAL | EFT | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.76 | -0.48 | +1.24 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.21 | -0.56 | +1.77 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.17 | 0.91 | +0.26 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.21 | -0.56 | +1.77 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.43 | -1.28 | +6.71 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| QUAL | EFT | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.76 | -0.48 | +1.24 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.62 | 0.28 | +0.34 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.72 | 0.37 | +0.36 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.75 | 0.26 | +0.49 |
Корреляция
Корреляция между QUAL и EFT составляет 0.32 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов QUAL и EFT
Дивидендная доходность QUAL за последние двенадцать месяцев составляет около 0.98%, что меньше доходности EFT в 9.86%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
QUAL iShares MSCI USA Quality Factor ETF | 0.98% | 0.94% | 1.02% | 1.23% | 1.59% | 1.20% | 1.39% | 1.60% | 2.00% | 1.76% | 1.96% | 1.63% |
EFT Eaton Vance Floating-Rate Income Trust | 9.86% | 9.55% | 10.52% | 11.09% | 9.81% | 5.24% | 5.88% | 7.41% | 6.77% | 5.73% | 5.54% | 6.57% |
Просадки
Сравнение просадок QUAL и EFT
Максимальная просадка QUAL за все время составила -34.06%, что меньше максимальной просадки EFT в -60.58%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QUAL и EFT.
Загрузка...
Показатели просадок
| QUAL | EFT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -34.06% | -60.58% | +26.52% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.03% | -13.02% | +3.99% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -28.23% | -24.98% | -3.25% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -34.06% | -45.51% | +11.45% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.78% | -12.88% | +7.10% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.15% | -8.80% | +4.65% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.56% | 5.69% | -3.13% |
Волатильность
Сравнение волатильности QUAL и EFT
iShares MSCI USA Quality Factor ETF (QUAL) и Eaton Vance Floating-Rate Income Trust (EFT) имеют волатильность 5.32% и 5.25% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| QUAL | EFT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.32% | 5.25% | +0.07% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.27% | 6.96% | +2.31% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.46% | 13.97% | +3.49% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.33% | 12.67% | +4.66% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.08% | 15.74% | +2.34% |