Сравнение QUAL с EFT
QUAL (iShares MSCI USA Quality Factor ETF) is Quality Factor fund tracking the MSCI USA Sector Neutral Quality Index, while EFT (Eaton Vance Floating-Rate Income Trust) is a stock. Over the past 10 years, QUAL returned 14.32%/yr vs 5.31%/yr for EFT. Their 0.32 correlation means their historical movements had little consistent relationship.
Доходность
Сравнение доходности QUAL и EFT
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, QUAL показывает доходность 13.64%, что значительно выше, чем у EFT с доходностью -0.48%. За последние 10 лет акции QUAL превзошли акции EFT по среднегодовой доходности: 14.32% против 5.31% соответственно.
QUAL
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 2.90%
- 6 месяцев
- 11.95%
- С начала года
- 13.64%
- 1 год
- 23.43%
- 3 года*
- 19.28%
- 5 лет*
- 11.42%
- 10 лет*
- 14.32%
- Всё время*
- 13.87%
EFT
- 1 день
- 0.84%
- 1 месяц
- 0.80%
- 6 месяцев
- -1.00%
- С начала года
- -0.48%
- 1 год
- -3.53%
- 3 года*
- 5.93%
- 5 лет*
- 2.63%
- 10 лет*
- 5.31%
- Всё время*
- 4.64%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $924.24K | $753.07K | $786.89K | |
| $231.95M | $239.34M | $386.30M |
Сравнение доходности по годам QUAL и EFT
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
QUAL iShares MSCI USA Quality Factor ETF | 13.64% | 12.65% | 22.29% | 30.88% | -20.50% | 26.94% | 17.04% | 33.89% | -5.70% | 22.26% |
EFT Eaton Vance Floating-Rate Income Trust | -0.48% | -3.77% | 13.17% | 27.14% | -19.69% | 21.00% | 2.41% | 16.85% | -6.14% | 1.63% |
Correlation
The correlation between QUAL and EFT is 0.38, which is low. Their historical price movements had little consistent relationship.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.38 |
Корреляция (3 года) Сочетает недавнее поведение с более длинной историей. | 0.33 |
Корреляция (5 лет) Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде. | 0.37 |
Корреляция (10 лет) Даёт долгосрочный взгляд на разных рыночных условиях. | 0.34 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 июл. 2013 г. | 0.32 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
QUAL vs. EFT — Ранг доходности на риск
QUAL
EFT
Сравнение QUAL c EFT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI USA Quality Factor ETF (QUAL) и Eaton Vance Floating-Rate Income Trust (EFT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| QUAL | EFT | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +2.33 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +3.26 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.34 | 0.93 | +0.41 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.60 | -0.34 | +2.95 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 11.67 | -0.78 | +12.45 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок QUAL и EFT
Максимальная просадка QUAL за все время составила -34.06%, что меньше максимальной просадки EFT в -60.58%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QUAL и EFT.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| QUAL | EFT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -34.06% | -60.58% | +26.52% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.03% | -10.32% | +1.29% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -18.00% | -17.49% | -0.51% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -28.23% | -24.98% | -3.25% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -34.06% | -45.51% | +11.45% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -9.32% | +9.32% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.06% | -8.82% | +4.76% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.01% | 4.53% | -2.52% |
Волатильность
Сравнение волатильности QUAL и EFT
iShares MSCI USA Quality Factor ETF (QUAL) имеет более высокую волатильность в 3.30% по сравнению с Eaton Vance Floating-Rate Income Trust (EFT) с волатильностью 1.67%. Это указывает на то, что QUAL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с EFT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| QUAL | EFT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.30% | 1.67% | +1.63% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.69% | 7.20% | +2.49% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 12.27% | 8.69% | +3.58% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.40% | 12.71% | +4.69% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.10% | 15.72% | +2.38% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов QUAL и EFT
Дивидендная доходность QUAL за последние двенадцать месяцев составляет около 0.84%, что меньше доходности EFT в 8.77%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EFT Eaton Vance Floating-Rate Income Trust | 8.77% | 9.55% | 10.52% | 11.09% | 9.81% | 5.24% | 5.88% | 7.41% | 6.77% | 5.73% | 5.54% | 6.57% |
QUAL iShares MSCI USA Quality Factor ETF | 0.84% | 0.94% | 1.02% | 1.23% | 1.59% | 1.20% | 1.39% | 1.60% | 2.00% | 1.76% | 1.96% | 1.63% |
Часто задаваемые вопросы
QUAL and EFT have a correlation of 0.38, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
QUAL has higher volatility (3.30%) compared to EFT (1.67%). In terms of maximum drawdown, QUAL dropped -34.06% vs EFT's -60.58%.
QUAL currently has the higher Sharpe Ratio (1.92 vs -0.41), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для QUAL и EFT
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор