PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение QUAL с EFT
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение QUAL с EFT

Последнее обновление 26 июн. 2026 г.

QUAL (iShares MSCI USA Quality Factor ETF) is Large Cap Blend Equities fund tracking the MSCI USA Sector Neutral Quality Index, while EFT (Eaton Vance Floating-Rate Income Trust) is a stock. Over the past 10 years, QUAL returned 14.66%/yr vs 5.73%/yr for EFT. At a 0.32 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности QUAL и EFT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares MSCI USA Quality Factor ETF (QUAL) и Eaton Vance Floating-Rate Income Trust (EFT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, QUAL показывает доходность 7.79%, что значительно выше, чем у EFT с доходностью -2.09%. За последние 10 лет акции QUAL превзошли акции EFT по среднегодовой доходности: 14.66% против 5.73% соответственно.

QUAL

1 день
0.03%
1 месяц
-1.00%
С начала года
7.79%
6 месяцев
6.52%
1 год
20.01%
3 года*
18.78%
5 лет*
11.34%
10 лет*
14.66%

EFT

1 день
0.19%
1 месяц
-0.86%
С начала года
-2.09%
6 месяцев
-1.69%
1 год
-4.91%
3 года*
7.86%
5 лет*
3.46%
10 лет*
5.73%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам QUAL и EFT

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
QUAL
iShares MSCI USA Quality Factor ETF		7.79%12.65%22.29%30.88%-20.50%26.94%17.04%33.89%-5.70%22.26%
EFT
Eaton Vance Floating-Rate Income Trust		-2.09%-3.77%13.17%27.14%-19.69%21.00%2.41%16.85%-6.14%1.63%

Correlation

The correlation between QUAL and EFT is 0.36, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.36

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.31

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.37

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.34

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 июл. 2013 г.

0.32

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares MSCI USA Quality Factor ETF

Eaton Vance Floating-Rate Income Trust

Часто сравнивают с QUAL:
QUAL с SPHQQUAL с SPYQUAL с MTUMQUAL с USMVQUAL с VOOQUAL с IVVQUAL с SCHD
Часто сравнивают с EFT:
EFT с EFREFT с BKLNEFT с BGTEFT с PHYSXEFT с CVGRXEFT с RQIEFT с SPY

Доходность на риск

QUAL vs. EFT — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
QUAL
Ранг доходности на риск QUAL: 5757
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QUAL: 5757
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QUAL: 5757
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QUAL: 5454
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QUAL: 5252
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QUAL: 6464
Ранг коэф-та Мартина
EFT
Ранг доходности на риск EFT: 2323
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EFT: 2020
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EFT: 1717
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EFT: 1717
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EFT: 3131
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EFT: 3030
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение QUAL c EFT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI USA Quality Factor ETF (QUAL) и Eaton Vance Floating-Rate Income Trust (EFT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

QUALEFTDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.67
-0.53

+2.20

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.37
-0.70

+3.07

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.30

0.91

+0.39

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.23

-0.38

+2.60

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

10.04

-0.73

+10.76

QUAL vs. EFT - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа QUAL на текущий момент составляет 1.67, что выше коэффициента Шарпа EFT равного -0.53. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа QUAL и EFT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок QUAL и EFT

Максимальная просадка QUAL за все время составила -34.06%, что меньше максимальной просадки EFT в -60.58%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QUAL и EFT.

Загрузка графика...

Показатели просадок

QUALEFTРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-34.06%

-60.58%

+26.52%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.03%

-13.02%

+3.99%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-18.00%

-17.49%

-0.51%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-28.23%

-24.98%

-3.25%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-34.06%

-45.51%

+11.45%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.71%

-10.79%

+8.08%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.09%

-8.82%

+4.73%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.00%

6.74%

-4.74%

Волатильность

Сравнение волатильности QUAL и EFT

iShares MSCI USA Quality Factor ETF (QUAL) имеет более высокую волатильность в 3.96% по сравнению с Eaton Vance Floating-Rate Income Trust (EFT) с волатильностью 1.16%. Это указывает на то, что QUAL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с EFT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

QUALEFTРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.96%

1.16%

+2.80%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.61%

7.48%

+2.13%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.05%

9.29%

+2.76%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.38%

12.75%

+4.63%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.09%

15.74%

+2.35%

Дивиденды

Сравнение дивидендов QUAL и EFT

Дивидендная доходность QUAL за последние двенадцать месяцев составляет около 0.88%, что меньше доходности EFT в 9.10%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
EFT
Eaton Vance Floating-Rate Income Trust		9.10%9.55%10.52%11.09%9.81%5.24%5.88%7.41%6.77%5.73%5.54%6.57%
QUAL
iShares MSCI USA Quality Factor ETF		0.88%0.94%1.02%1.23%1.59%1.20%1.39%1.60%2.00%1.76%1.96%1.63%

Часто задаваемые вопросы

QUAL and EFT have a correlation of 0.36, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

QUAL has higher volatility (3.96%) compared to EFT (1.16%). In terms of maximum drawdown, QUAL dropped -34.06% vs EFT's -60.58%.

QUAL currently has the higher Sharpe Ratio (1.67 vs -0.53), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для QUAL и EFT

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор