Сравнение EFT с EFR
EFT (Eaton Vance Floating-Rate Income Trust) and EFR (Eaton Vance Senior Floating-Rate Trust) are both stocks. Both operate in the Asset Management industry within the Financial Services sector. Over the past 10 years, EFT returned 5.54%/yr vs 5.74%/yr for EFR. A 0.67 correlation means they provide meaningful diversification when combined.
Доходность
Сравнение доходности EFT и EFR
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, EFT показывает доходность -2.28%, что значительно ниже, чем у EFR с доходностью -2.03%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции EFT имеют среднегодовую доходность 5.54%, а акции EFR немного впереди с 5.74%.
EFT
- 1 день
- -0.19%
- 1 месяц
- -1.32%
- С начала года
- -2.28%
- 6 месяцев
- -1.88%
- 1 год
- -4.93%
- 3 года*
- 7.92%
- 5 лет*
- 3.42%
- 10 лет*
- 5.54%
EFR
- 1 день
- 0.10%
- 1 месяц
- 0.53%
- С начала года
- -2.03%
- 6 месяцев
- -1.45%
- 1 год
- -3.83%
- 3 года*
- 6.67%
- 5 лет*
- 3.30%
- 10 лет*
- 5.74%
Сравнение доходности по годам EFT и EFR
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EFT Eaton Vance Floating-Rate Income Trust | -2.28% | -3.77% | 13.17% | 27.14% | -19.69% | 21.00% | 2.41% | 16.85% | -6.14% | 1.63% |
EFR Eaton Vance Senior Floating-Rate Trust | -2.03% | -4.85% | 11.32% | 29.25% | -18.73% | 22.88% | 0.83% | 16.43% | -6.96% | 3.37% |
Correlation
The correlation between EFT and EFR is 0.65, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.65 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.68 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.69 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.65 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 июл. 2004 г. | 0.67 |
The correlation between EFT and EFR has been stable across timeframes, ranging from 0.65 to 0.69 - a consistent structural relationship.
Фундаментальные показатели
EFT:
$60.18M
EFR:
$93.95M
EFT:
$36.55M
EFR:
$86.69M
EFT:
$24.44M
EFR:
$109.68M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
EFT vs. EFR — Ранг доходности на риск
EFT
EFR
Сравнение EFT c EFR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Eaton Vance Floating-Rate Income Trust (EFT) и Eaton Vance Senior Floating-Rate Trust (EFR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| EFT | EFR | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.05 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.06 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.91 | 0.92 | -0.01 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.38 | -0.33 | -0.05 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.73 | -0.68 | -0.05 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок EFT и EFR
Максимальная просадка EFT за все время составила -60.58%, примерно равная максимальной просадке EFR в -60.55%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EFT и EFR.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| EFT | EFR | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -60.58% | -60.55% | -0.03% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.02% | -11.49% | -1.53% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -17.49% | -18.30% | +0.81% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -24.98% | -25.07% | +0.09% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -45.51% | -42.04% | -3.47% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -10.96% | -11.05% | +0.09% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.82% | -9.01% | +0.19% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 6.72% | 5.60% | +1.12% |
Волатильность
Сравнение волатильности EFT и EFR
Текущая волатильность для Eaton Vance Floating-Rate Income Trust (EFT) составляет 1.16%, в то время как у Eaton Vance Senior Floating-Rate Trust (EFR) волатильность равна 1.89%. Это указывает на то, что EFT испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с EFR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| EFT | EFR | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.16% | 1.89% | -0.73% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.49% | 6.61% | +0.88% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 9.32% | 8.00% | +1.32% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 12.75% | 13.06% | -0.31% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.75% | 14.93% | +0.82% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов EFT и EFR
Дивидендная доходность EFT за последние двенадцать месяцев составляет около 9.12%, что больше доходности EFR в 8.88%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EFR Eaton Vance Senior Floating-Rate Trust | 8.88% | 9.53% | 9.76% | 10.37% | 10.39% | 5.62% | 6.39% | 7.34% | 7.46% | 5.42% | 5.82% | 6.95% |
EFT Eaton Vance Floating-Rate Income Trust | 9.12% | 9.55% | 10.52% | 11.09% | 9.81% | 5.24% | 5.88% | 7.41% | 6.77% | 5.73% | 5.54% | 6.57% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей EFT и EFR
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Eaton Vance Floating-Rate Income Trust и Eaton Vance Senior Floating-Rate Trust. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
EFT and EFR have a correlation of 0.65, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
EFR has higher volatility (1.89%) compared to EFT (1.16%). In terms of maximum drawdown, EFT dropped -60.58% vs EFR's -60.55%.
EFR currently has the higher Sharpe Ratio (-0.48 vs -0.53), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для EFT и EFR
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор