PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение EFT с EFR
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение EFT с EFR

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Eaton Vance Floating-Rate Income Trust (EFT) и Eaton Vance Senior Floating-Rate Trust (EFR).

Доходность

Сравнение доходности EFT и EFR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Eaton Vance Floating-Rate Income Trust (EFT) и Eaton Vance Senior Floating-Rate Trust (EFR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам EFT и EFR

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
EFT
Eaton Vance Floating-Rate Income Trust		-4.39%-3.77%13.17%27.14%-19.69%21.00%2.41%16.85%-6.14%1.63%
EFR
Eaton Vance Senior Floating-Rate Trust		-4.62%-4.85%11.32%29.25%-18.73%22.88%0.83%16.43%-6.96%3.37%

Фундаментальные показатели

Общая выручка (12 мес.)

EFT:

$60.18M

EFR:

$93.95M

Валовая прибыль (12 мес.)

EFT:

$36.55M

EFR:

$86.69M

EBITDA (12 мес.)

EFT:

$24.44M

EFR:

$109.68M

Доходность по периодам

С начала года, EFT показывает доходность -4.39%, что значительно выше, чем у EFR с доходностью -4.62%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции EFT имеют среднегодовую доходность 5.76%, а акции EFR немного впереди с 5.99%.

EFT

1 день
-0.84%
1 месяц
-1.44%
С начала года
-4.39%
6 месяцев
-5.13%
1 год
-6.62%
3 года*
7.80%
5 лет*
3.52%
10 лет*
5.76%

EFR

1 день
-1.23%
1 месяц
-1.41%
С начала года
-4.62%
6 месяцев
-4.96%
1 год
-6.56%
3 года*
7.41%
5 лет*
3.48%
10 лет*
5.99%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Eaton Vance Floating-Rate Income Trust

Eaton Vance Senior Floating-Rate Trust

Часто сравнивают с EFT:
EFT с BKLNEFT с BGTEFT с PHYSXEFT с CVGRXEFT с QUALEFT с RQIEFT с SPY
Часто сравнивают с EFR:
EFR с NXEEFR с BUIEFR с JEPIEFR с SRLNEFR с VTVEFR с SPYEFR с VVR

Доходность на риск

EFT vs. EFR — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
EFT
Ранг доходности на риск EFT: 1818
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EFT: 2020
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EFT: 1717
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EFT: 1515
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EFT: 2222
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EFT: 1515
Ранг коэф-та Мартина
EFR
Ранг доходности на риск EFR: 1515
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EFR: 1818
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EFR: 1616
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EFR: 1313
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EFR: 2020
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EFR: 77
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EFT c EFR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Eaton Vance Floating-Rate Income Trust (EFT) и Eaton Vance Senior Floating-Rate Trust (EFR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

EFTEFRDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

-0.48

-0.52

+0.04

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

-0.56

-0.62

+0.06

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

0.91

0.89

+0.01

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

-0.56

-0.61

+0.05

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

-1.28

-1.55

+0.27

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

EFT vs. EFR - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EFT на текущий момент составляет -0.48, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа EFR равному -0.52. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EFT и EFR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

EFTEFRРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.48

-0.52

+0.04

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.28

0.27

+0.01

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.37

0.40

-0.03

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.26

0.28

-0.02

Корреляция

Корреляция между EFT и EFR составляет 0.68 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов EFT и EFR

Дивидендная доходность EFT за последние двенадцать месяцев составляет около 9.86%, что больше доходности EFR в 9.63%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
EFT
Eaton Vance Floating-Rate Income Trust		9.86%9.55%10.52%11.09%9.81%5.24%5.88%7.41%6.77%5.73%5.54%6.57%
EFR
Eaton Vance Senior Floating-Rate Trust		9.63%9.53%9.76%10.37%10.39%5.62%6.39%7.34%7.46%5.42%5.82%6.95%

Просадки

Сравнение просадок EFT и EFR

Максимальная просадка EFT за все время составила -60.58%, примерно равная максимальной просадке EFR в -60.55%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EFT и EFR.

Загрузка...

Показатели просадок

EFTEFRРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-60.58%

-60.55%

-0.03%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.02%

-11.55%

-1.47%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-24.98%

-25.07%

+0.09%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-45.51%

-42.04%

-3.47%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-12.88%

-13.40%

+0.52%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.80%

-8.98%

+0.18%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.69%

4.66%

+1.03%

Волатильность

Сравнение волатильности EFT и EFR

Eaton Vance Floating-Rate Income Trust (EFT) имеет более высокую волатильность в 5.25% по сравнению с Eaton Vance Senior Floating-Rate Trust (EFR) с волатильностью 4.87%. Это указывает на то, что EFT испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с EFR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

EFTEFRРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.25%

4.87%

+0.38%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

6.96%

6.24%

+0.72%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.97%

12.70%

+1.27%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

12.67%

13.02%

-0.35%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.74%

14.95%

+0.79%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей EFT и EFR

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Eaton Vance Floating-Rate Income Trust и Eaton Vance Senior Floating-Rate Trust. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.0010.00M20.00M30.00M40.00MAprilJulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober2025AprilJulyOctober
13.97M
0
(EFT) Общая выручка
(EFR) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию