PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение EFT с EFR
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение EFT с EFR

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

EFT (Eaton Vance Floating-Rate Income Trust) and EFR (Eaton Vance Senior Floating-Rate Trust) are both stocks. Both operate in the Asset Management industry within the Financial Services sector. Over the past 10 years, EFT returned 5.59%/yr vs 5.91%/yr for EFR. A 0.67 correlation means they provide meaningful diversification when combined.

Доходность

Сравнение доходности EFT и EFR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Eaton Vance Floating-Rate Income Trust (EFT) и Eaton Vance Senior Floating-Rate Trust (EFR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, EFT показывает доходность -1.22%, что значительно ниже, чем у EFR с доходностью -0.26%. За последние 10 лет акции EFT уступали акциям EFR по среднегодовой доходности: 5.59% против 5.91% соответственно.

EFT

1 день
0.09%
1 месяц
0.61%
6 месяцев
-3.44%
С начала года
-1.22%
1 год
-7.25%
3 года*
6.71%
5 лет*
3.63%
10 лет*
5.59%

EFR

1 день
0.28%
1 месяц
1.32%
6 месяцев
-1.74%
С начала года
-0.26%
1 год
-4.73%
3 года*
6.28%
5 лет*
3.70%
10 лет*
5.91%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам EFT и EFR

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
EFT
Eaton Vance Floating-Rate Income Trust		-1.22%-3.77%13.17%27.14%-19.69%21.00%2.41%16.85%-6.14%1.63%
EFR
Eaton Vance Senior Floating-Rate Trust		-0.26%-4.85%11.32%29.25%-18.73%22.88%0.83%16.43%-6.96%3.37%

Correlation

The correlation between EFT and EFR is 0.65, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.65

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.67

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.69

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.65

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 июл. 2004 г.

0.67

The correlation between EFT and EFR has been stable across timeframes, ranging from 0.65 to 0.69 - a consistent structural relationship.

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

EFT:

$284.92M

EFR:

$313.25M

EPS

EFT:

$0.85

EFR:

$2.31

Коэффициент P/E

EFT:

12.62

EFR:

4.60

Коэффициент PEG

EFT:

0.09

EFR:

0.02

Коэффициент P/S

EFT:

4.73

EFR:

3.57

Общая выручка (12 мес.)

EFT:

$60.18M

EFR:

$87.28M

Валовая прибыль (12 мес.)

EFT:

$36.55M

EFR:

$80.23M

EBITDA (12 мес.)

EFT:

$24.44M

EFR:

$68.01M

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Eaton Vance Floating-Rate Income Trust

Eaton Vance Senior Floating-Rate Trust

Часто сравнивают с EFT:
EFT с BKLNEFT с BGTEFT с QUALEFT с PHYSXEFT с CVGRXEFT с RQIEFT с SPY
Часто сравнивают с EFR:
EFR с NXEEFR с BUIEFR с JEPIEFR с SRLNEFR с VVREFR с VTVEFR с SPY

Доходность на риск

EFT vs. EFR — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
EFT
Ранг доходности на риск EFT: 1616
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EFT: 1010
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EFT: 1212
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EFT: 1212
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EFT: 2424
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EFT: 2020
Ранг коэф-та Мартина
EFR
Ранг доходности на риск EFR: 2121
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EFR: 1717
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EFR: 1616
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EFR: 1616
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EFR: 3030
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EFR: 2828
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EFT c EFR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Eaton Vance Floating-Rate Income Trust (EFT) и Eaton Vance Senior Floating-Rate Trust (EFR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

EFTEFRDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.79
-0.61

-0.19

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-1.09
-0.81

-0.27

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.86

0.90

-0.04

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.56

-0.41

-0.15

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.06

-0.82

-0.24

EFT vs. EFR - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EFT на текущий момент составляет -0.79, что ниже коэффициента Шарпа EFR равного -0.61. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EFT и EFR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок EFT и EFR

Максимальная просадка EFT за все время составила -60.58%, примерно равная максимальной просадке EFR в -60.55%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EFT и EFR.

Загрузка графика...

Показатели просадок

EFTEFRРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-60.58%

-60.55%

-0.03%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.88%

-11.49%

-1.39%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-17.49%

-18.30%

+0.81%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-24.98%

-25.07%

+0.09%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-45.51%

-42.04%

-3.47%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-9.99%

-9.45%

-0.54%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.82%

-9.01%

+0.19%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

6.85%

5.76%

+1.09%

Волатильность

Сравнение волатильности EFT и EFR

Текущая волатильность для Eaton Vance Floating-Rate Income Trust (EFT) составляет 1.19%, в то время как у Eaton Vance Senior Floating-Rate Trust (EFR) волатильность равна 1.31%. Это указывает на то, что EFT испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с EFR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

EFTEFRРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.19%

1.31%

-0.12%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.33%

6.57%

+0.76%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

9.16%

7.83%

+1.33%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

12.75%

13.07%

-0.32%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.72%

14.91%

+0.81%

Дивиденды

Сравнение дивидендов EFT и EFR

Дивидендная доходность EFT за последние двенадцать месяцев составляет около 8.83%, что больше доходности EFR в 8.61%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
EFR
Eaton Vance Senior Floating-Rate Trust		8.61%9.53%9.76%10.37%10.39%5.62%6.39%7.34%7.46%5.42%5.82%6.95%
EFT
Eaton Vance Floating-Rate Income Trust		8.83%9.55%10.52%11.09%9.81%5.24%5.88%7.41%6.77%5.73%5.54%6.57%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей EFT и EFR

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Eaton Vance Floating-Rate Income Trust и Eaton Vance Senior Floating-Rate Trust. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.0010.00M20.00M30.00M40.00MJulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober2025AprilJulyOctober
13.97M
30.40M
(EFT) Общая выручка
(EFR) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Часто задаваемые вопросы

EFT and EFR have a correlation of 0.65, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

EFR has higher volatility (1.31%) compared to EFT (1.19%). In terms of maximum drawdown, EFT dropped -60.58% vs EFR's -60.55%.

EFR currently has the higher Sharpe Ratio (-0.61 vs -0.79), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для EFT и EFR

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор