PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение EFT с SPY
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение EFT с SPY

Последнее обновление 13 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Eaton Vance Floating-Rate Income Trust (EFT) и SPDR S&P 500 ETF (SPY).

SPY - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 22 янв. 1993 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: EFT или SPY.

Корреляция

Корреляция между EFT и SPY составляет 0.33 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Доходность

Сравнение доходности EFT и SPY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Eaton Vance Floating-Rate Income Trust (EFT) и SPDR S&P 500 ETF (SPY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

EFT:

-0.00

SPY:

0.66

Коэф-т Сортино

EFT:

0.01

SPY:

1.12

Коэф-т Омега

EFT:

1.00

SPY:

1.17

Коэф-т Кальмара

EFT:

-0.05

SPY:

0.75

Коэф-т Мартина

EFT:

-0.21

SPY:

2.92

Индекс Язвы

EFT:

4.25%

SPY:

4.86%

Дневная вол-ть

EFT:

14.21%

SPY:

20.32%

Макс. просадка

EFT:

-60.58%

SPY:

-55.19%

Текущая просадка

EFT:

-8.00%

SPY:

-4.60%

Доходность по периодам

С начала года, EFT показывает доходность -2.83%, что значительно ниже, чем у SPY с доходностью -0.23%. За последние 10 лет акции EFT уступали акциям SPY по среднегодовой доходности: 5.79% против 12.59% соответственно.

EFT

С начала года

-2.83%

1 месяц

5.03%

6 месяцев

-3.92%

1 год

-0.02%

5 лет

11.43%

10 лет

5.79%

SPY

С начала года

-0.23%

1 месяц

9.19%

6 месяцев

-2.01%

1 год

13.36%

5 лет

17.44%

10 лет

12.59%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности EFT и SPY

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
EFT
Ранг риск-скорректированной доходности EFT, с текущим значением в 4242
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа EFT, с текущим значением в 4848
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EFT, с текущим значением в 3636
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EFT, с текущим значением в 3636
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EFT, с текущим значением в 4545
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EFT, с текущим значением в 4444
Ранг коэф-та Мартина
SPY
Ранг риск-скорректированной доходности SPY, с текущим значением в 7575
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа SPY, с текущим значением в 7070
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPY, с текущим значением в 7373
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPY, с текущим значением в 7777
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPY, с текущим значением в 7878
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPY, с текущим значением в 7676
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение EFT c SPY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Eaton Vance Floating-Rate Income Trust (EFT) и SPDR S&P 500 ETF (SPY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа EFT на текущий момент составляет -0.00, что ниже коэффициента Шарпа SPY равного 0.66. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EFT и SPY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов EFT и SPY

Дивидендная доходность EFT за последние двенадцать месяцев составляет около 10.48%, что больше доходности SPY в 1.23%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
EFT
Eaton Vance Floating-Rate Income Trust		10.48%10.52%11.09%9.10%5.24%5.40%7.41%6.77%5.26%5.54%7.17%5.82%
SPY
SPDR S&P 500 ETF		1.23%1.21%1.40%1.65%1.20%1.52%1.75%2.04%1.80%2.03%2.06%1.87%

Просадки

Сравнение просадок EFT и SPY

Максимальная просадка EFT за все время составила -60.58%, что больше максимальной просадки SPY в -55.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EFT и SPY. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности EFT и SPY

Текущая волатильность для Eaton Vance Floating-Rate Income Trust (EFT) составляет 3.33%, в то время как у SPDR S&P 500 ETF (SPY) волатильность равна 6.39%. Это указывает на то, что EFT испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SPY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...