PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение EFT с SPY
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение EFT с SPY

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Eaton Vance Floating-Rate Income Trust (EFT) и State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY).

SPY - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 22 янв. 1993 г..

Доходность

Сравнение доходности EFT и SPY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Eaton Vance Floating-Rate Income Trust (EFT) и State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам EFT и SPY

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
EFT
Eaton Vance Floating-Rate Income Trust		-4.39%-3.77%13.17%27.14%-19.69%21.00%2.41%16.85%-6.14%1.63%
SPY
State Street SPDR S&P 500 ETF		-3.65%17.72%24.89%26.18%-18.18%28.73%18.33%31.22%-4.57%21.71%

Доходность по периодам

С начала года, EFT показывает доходность -4.39%, что значительно ниже, чем у SPY с доходностью -3.65%. За последние 10 лет акции EFT уступали акциям SPY по среднегодовой доходности: 5.76% против 14.06% соответственно.

EFT

1 день
-0.84%
1 месяц
-1.44%
С начала года
-4.39%
6 месяцев
-5.13%
1 год
-6.62%
3 года*
7.80%
5 лет*
3.52%
10 лет*
5.76%

SPY

1 день
0.75%
1 месяц
-4.28%
С начала года
-3.65%
6 месяцев
-1.42%
1 год
18.14%
3 года*
18.48%
5 лет*
11.86%
10 лет*
14.06%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Eaton Vance Floating-Rate Income Trust

State Street SPDR S&P 500 ETF

Часто сравнивают с EFT:
EFT с EFREFT с BKLNEFT с BGTEFT с PHYSXEFT с CVGRXEFT с QUALEFT с RQI
Часто сравнивают с SPY:
SPY с QQQSPY с VOOSPY с BRK-BSPY с RSPSPY с VTISPY с SCHDSPY с GLD

Доходность на риск

EFT vs. SPY — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
EFT
Ранг доходности на риск EFT: 1818
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EFT: 2020
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EFT: 1717
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EFT: 1515
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EFT: 2222
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EFT: 1515
Ранг коэф-та Мартина
SPY
Ранг доходности на риск SPY: 5959
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPY: 5151
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPY: 5656
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPY: 6060
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPY: 5858
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPY: 6969
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EFT c SPY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Eaton Vance Floating-Rate Income Trust (EFT) и State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

EFTSPYDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

-0.48

0.96

-1.43

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

-0.56

1.49

-2.05

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

0.91

1.23

-0.32

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

-0.56

1.53

-2.09

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

-1.28

7.27

-8.55

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

EFT vs. SPY - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EFT на текущий момент составляет -0.48, что ниже коэффициента Шарпа SPY равного 0.96. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EFT и SPY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

EFTSPYРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.48

0.96

-1.43

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.28

0.70

-0.42

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.37

0.79

-0.42

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.26

0.56

-0.30

Корреляция

Корреляция между EFT и SPY составляет 0.33 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов EFT и SPY

Дивидендная доходность EFT за последние двенадцать месяцев составляет около 9.86%, что больше доходности SPY в 1.13%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
EFT
Eaton Vance Floating-Rate Income Trust		9.86%9.55%10.52%11.09%9.81%5.24%5.88%7.41%6.77%5.73%5.54%6.57%
SPY
State Street SPDR S&P 500 ETF		1.13%1.07%1.21%1.40%1.65%1.20%1.52%1.75%2.04%1.80%2.03%2.06%

Просадки

Сравнение просадок EFT и SPY

Максимальная просадка EFT за все время составила -60.58%, что больше максимальной просадки SPY в -55.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EFT и SPY.

Загрузка...

Показатели просадок

EFTSPYРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-60.58%

-55.19%

-5.39%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.02%

-12.05%

-0.97%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-24.98%

-24.50%

-0.48%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-45.51%

-33.72%

-11.79%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-12.88%

-5.53%

-7.35%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.80%

-9.09%

+0.29%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.69%

2.54%

+3.15%

Волатильность

Сравнение волатильности EFT и SPY

Eaton Vance Floating-Rate Income Trust (EFT) и State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY) имеют волатильность 5.25% и 5.35% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

EFTSPYРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.25%

5.35%

-0.10%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

6.96%

9.50%

-2.54%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.97%

19.06%

-5.09%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

12.67%

17.06%

-4.39%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.74%

17.92%

-2.18%