PortfoliosLab logo
Сравнение EFT с SPY
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между EFT и SPY составляет 0.33 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.


-0.50.00.51.00.3

Доходность

Сравнение доходности EFT и SPY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Eaton Vance Floating-Rate Income Trust (EFT) и SPDR S&P 500 ETF (SPY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

-5.00%0.00%5.00%10.00%SeptemberOctoberNovemberDecember2025February
5.62%
6.15%
EFT
SPY

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

EFT:

1.15

SPY:

1.47

Коэф-т Сортино

EFT:

1.60

SPY:

2.00

Коэф-т Омега

EFT:

1.22

SPY:

1.27

Коэф-т Кальмара

EFT:

1.91

SPY:

2.21

Коэф-т Мартина

EFT:

6.66

SPY:

9.05

Индекс Язвы

EFT:

1.64%

SPY:

2.05%

Дневная вол-ть

EFT:

9.44%

SPY:

12.63%

Макс. просадка

EFT:

-60.58%

SPY:

-55.19%

Текущая просадка

EFT:

-1.67%

SPY:

-3.00%

Доходность по периодам

С начала года, EFT показывает доходность 3.85%, что значительно выше, чем у SPY с доходностью 1.44%. За последние 10 лет акции EFT уступали акциям SPY по среднегодовой доходности: 6.70% против 12.91% соответственно.


EFT

С начала года

3.85%

1 месяц

-0.94%

6 месяцев

6.28%

1 год

11.94%

5 лет

9.19%

10 лет

6.70%

SPY

С начала года

1.44%

1 месяц

-0.81%

6 месяцев

7.18%

1 год

18.79%

5 лет

16.77%

10 лет

12.91%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности EFT и SPY

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

EFT
Ранг риск-скорректированной доходности EFT, с текущим значением в 8181
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа EFT, с текущим значением в 8282
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EFT, с текущим значением в 7474
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EFT, с текущим значением в 7474
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EFT, с текущим значением в 9090
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EFT, с текущим значением в 8787
Ранг коэф-та Мартина

SPY
Ранг риск-скорректированной доходности SPY, с текущим значением в 7272
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа SPY, с текущим значением в 7171
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPY, с текущим значением в 6868
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPY, с текущим значением в 7070
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPY, с текущим значением в 7575
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPY, с текущим значением в 7878
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение EFT c SPY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Eaton Vance Floating-Rate Income Trust (EFT) и SPDR S&P 500 ETF (SPY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа EFT, с текущим значением в 1.15, в сравнении с широким рынком-3.00-2.00-1.000.001.002.003.001.151.47
Коэффициент Сортино EFT, с текущим значением в 1.60, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.001.602.00
Коэффициент Омега EFT, с текущим значением в 1.22, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.001.221.27
Коэффициент Кальмара EFT, с текущим значением в 1.91, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.001.912.21
Коэффициент Мартина EFT, с текущим значением в 6.66, в сравнении с широким рынком-10.000.0010.0020.006.669.05
EFT
SPY

Показатель коэффициента Шарпа EFT на текущий момент составляет 1.15, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SPY равному 1.47. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EFT и SPY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа1.001.502.002.503.003.50SeptemberOctoberNovemberDecember2025February
1.15
1.47
EFT
SPY

Дивиденды

Сравнение дивидендов EFT и SPY

Дивидендная доходность EFT за последние двенадцать месяцев составляет около 10.02%, что больше доходности SPY в 1.19%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
EFT
Eaton Vance Floating-Rate Income Trust
10.02%10.52%11.09%9.14%5.26%5.40%7.41%6.77%5.26%5.54%7.17%5.82%
SPY
SPDR S&P 500 ETF
1.19%1.21%1.40%1.65%1.20%1.52%1.75%2.04%1.80%2.03%2.06%1.87%

Просадки

Сравнение просадок EFT и SPY

Максимальная просадка EFT за все время составила -60.58%, что больше максимальной просадки SPY в -55.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EFT и SPY. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-4.00%-3.00%-2.00%-1.00%0.00%SeptemberOctoberNovemberDecember2025February
-1.67%
-3.00%
EFT
SPY

Волатильность

Сравнение волатильности EFT и SPY

Текущая волатильность для Eaton Vance Floating-Rate Income Trust (EFT) составляет 1.92%, в то время как у SPDR S&P 500 ETF (SPY) волатильность равна 3.06%. Это указывает на то, что EFT испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SPY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%SeptemberOctoberNovemberDecember2025February
1.92%
3.06%
EFT
SPY