PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение EFT с BKLN
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение EFT с BKLN

Последнее обновление 13 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Eaton Vance Floating-Rate Income Trust (EFT) и Invesco Senior Loan ETF (BKLN).

BKLN - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность S&P/LSTA U.S. Leveraged Loan 100 Index. Фонд был запущен 3 мар. 2011 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: EFT или BKLN.

Корреляция

Корреляция между EFT и BKLN составляет 0.52 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Доходность

Сравнение доходности EFT и BKLN

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Eaton Vance Floating-Rate Income Trust (EFT) и Invesco Senior Loan ETF (BKLN). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

EFT:

-0.00

BKLN:

1.79

Коэф-т Сортино

EFT:

0.01

BKLN:

2.84

Коэф-т Омега

EFT:

1.00

BKLN:

1.57

Коэф-т Кальмара

EFT:

-0.05

BKLN:

2.05

Коэф-т Мартина

EFT:

-0.21

BKLN:

13.80

Индекс Язвы

EFT:

4.25%

BKLN:

0.53%

Дневная вол-ть

EFT:

14.21%

BKLN:

4.05%

Макс. просадка

EFT:

-60.58%

BKLN:

-24.17%

Текущая просадка

EFT:

-8.00%

BKLN:

0.00%

Доходность по периодам

С начала года, EFT показывает доходность -2.83%, что значительно ниже, чем у BKLN с доходностью 1.84%. За последние 10 лет акции EFT превзошли акции BKLN по среднегодовой доходности: 5.79% против 3.75% соответственно.

EFT

С начала года

-2.83%

1 месяц

5.03%

6 месяцев

-3.92%

1 год

-0.02%

5 лет

11.43%

10 лет

5.79%

BKLN

С начала года

1.84%

1 месяц

3.12%

6 месяцев

2.48%

1 год

7.16%

5 лет

6.20%

10 лет

3.75%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности EFT и BKLN

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
EFT
Ранг риск-скорректированной доходности EFT, с текущим значением в 4242
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа EFT, с текущим значением в 4848
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EFT, с текущим значением в 3636
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EFT, с текущим значением в 3636
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EFT, с текущим значением в 4545
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EFT, с текущим значением в 4444
Ранг коэф-та Мартина
BKLN
Ранг риск-скорректированной доходности BKLN, с текущим значением в 9595
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа BKLN, с текущим значением в 9494
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BKLN, с текущим значением в 9595
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BKLN, с текущим значением в 9797
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BKLN, с текущим значением в 9494
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BKLN, с текущим значением в 9696
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение EFT c BKLN - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Eaton Vance Floating-Rate Income Trust (EFT) и Invesco Senior Loan ETF (BKLN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа EFT на текущий момент составляет -0.00, что ниже коэффициента Шарпа BKLN равного 1.79. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EFT и BKLN, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов EFT и BKLN

Дивидендная доходность EFT за последние двенадцать месяцев составляет около 10.48%, что больше доходности BKLN в 7.97%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
EFT
Eaton Vance Floating-Rate Income Trust		10.48%10.52%11.09%9.10%5.24%5.40%7.41%6.77%5.26%5.54%7.17%5.82%
BKLN
Invesco Senior Loan ETF		7.97%8.41%8.59%4.93%3.11%3.56%4.86%4.52%3.50%4.54%4.12%4.12%

Просадки

Сравнение просадок EFT и BKLN

Максимальная просадка EFT за все время составила -60.58%, что больше максимальной просадки BKLN в -24.17%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EFT и BKLN. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности EFT и BKLN

Eaton Vance Floating-Rate Income Trust (EFT) имеет более высокую волатильность в 3.33% по сравнению с Invesco Senior Loan ETF (BKLN) с волатильностью 1.19%. Это указывает на то, что EFT испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BKLN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...