PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение EFT с RQI
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение EFT с RQI

Последнее обновление 25 июн. 2026 г.

EFT (Eaton Vance Floating-Rate Income Trust) and RQI (Cohen & Steers Quality Income Realty Fund) are both stocks. Both operate in the Asset Management industry within the Financial Services sector. Over the past 10 years, EFT returned 5.54%/yr vs 8.04%/yr for RQI. At a 0.31 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности EFT и RQI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Eaton Vance Floating-Rate Income Trust (EFT) и Cohen & Steers Quality Income Realty Fund (RQI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, EFT показывает доходность -2.28%, что значительно ниже, чем у RQI с доходностью 15.01%. За последние 10 лет акции EFT уступали акциям RQI по среднегодовой доходности: 5.54% против 8.04% соответственно.

EFT

1 день
-0.19%
1 месяц
-1.32%
С начала года
-2.28%
6 месяцев
-1.88%
1 год
-4.93%
3 года*
7.92%
5 лет*
3.42%
10 лет*
5.54%

RQI

1 день
1.94%
1 месяц
-4.83%
С начала года
15.01%
6 месяцев
14.21%
1 год
9.66%
3 года*
13.39%
5 лет*
3.88%
10 лет*
8.04%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам EFT и RQI

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
EFT
Eaton Vance Floating-Rate Income Trust		-2.28%-3.77%13.17%27.14%-19.69%21.00%2.41%16.85%-6.14%1.63%
RQI
Cohen & Steers Quality Income Realty Fund		15.01%2.07%8.04%15.74%-31.07%56.64%-9.28%54.62%-11.11%11.73%

Correlation

The correlation between EFT and RQI is 0.22, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.22

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.25

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.32

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.30

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 июл. 2004 г.

0.31

The correlation between EFT and RQI shifts across timeframes, from 0.22 (1 year) to 0.32 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

EFT:

$283.59M

RQI:

$1.69B

EPS

EFT:

$0.85

RQI:

$1.09

Коэффициент P/E

EFT:

12.56

RQI:

11.60

Коэффициент P/S

EFT:

4.71

RQI:

4.70

Коэффициент P/B

EFT:

0.85

RQI:

1.04

Общая выручка (12 мес.)

EFT:

$60.18M

RQI:

$360.06M

Валовая прибыль (12 мес.)

EFT:

$36.55M

RQI:

$283.39M

EBITDA (12 мес.)

EFT:

$24.44M

RQI:

$130.74M

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Eaton Vance Floating-Rate Income Trust

Cohen & Steers Quality Income Realty Fund

Часто сравнивают с EFT:
EFT с EFREFT с BKLNEFT с BGTEFT с QUALEFT с PHYSXEFT с CVGRXEFT с SPY
Часто сравнивают с RQI:
RQI с RNPRQI с VNQRQI с RLTYRQI с HQHRQI с AODRQI с SCHDRQI с SPXX

Доходность на риск

EFT vs. RQI — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
EFT
Ранг доходности на риск EFT: 2323
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EFT: 2020
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EFT: 1717
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EFT: 1717
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EFT: 3131
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EFT: 3030
Ранг коэф-та Мартина
RQI
Ранг доходности на риск RQI: 5959
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RQI: 6363
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RQI: 5454
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RQI: 5353
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RQI: 6161
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RQI: 6464
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EFT c RQI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Eaton Vance Floating-Rate Income Trust (EFT) и Cohen & Steers Quality Income Realty Fund (RQI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

EFTRQIDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.53
0.61

-1.14

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.70
0.91

-1.62

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.91

1.11

-0.20

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.38

0.83

-1.21

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.73

2.34

-3.07

EFT vs. RQI - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EFT на текущий момент составляет -0.53, что ниже коэффициента Шарпа RQI равного 0.61. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EFT и RQI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок EFT и RQI

Максимальная просадка EFT за все время составила -60.58%, что меньше максимальной просадки RQI в -91.59%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EFT и RQI.

Загрузка графика...

Показатели просадок

EFTRQIРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-60.58%

-91.59%

+31.01%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.02%

-11.74%

-1.28%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-17.49%

-22.43%

+4.94%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-24.98%

-41.06%

+16.08%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-45.51%

-59.12%

+13.61%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-10.96%

-6.31%

-4.65%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.82%

-17.89%

+9.07%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

6.72%

4.15%

+2.57%

Волатильность

Сравнение волатильности EFT и RQI

Текущая волатильность для Eaton Vance Floating-Rate Income Trust (EFT) составляет 1.16%, в то время как у Cohen & Steers Quality Income Realty Fund (RQI) волатильность равна 6.60%. Это указывает на то, что EFT испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с RQI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

EFTRQIРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.16%

6.60%

-5.44%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.49%

13.00%

-5.51%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

9.32%

15.94%

-6.62%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

12.75%

23.03%

-10.28%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.75%

26.98%

-11.23%

Дивиденды

Сравнение дивидендов EFT и RQI

Дивидендная доходность EFT за последние двенадцать месяцев составляет около 9.12%, что сопоставимо с доходностью RQI в 9.13%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
EFT
Eaton Vance Floating-Rate Income Trust		9.12%9.55%10.52%11.09%9.81%5.24%5.88%7.41%6.77%5.73%5.54%6.57%
RQI
Cohen & Steers Quality Income Realty Fund		9.13%9.54%7.84%7.84%10.41%5.27%7.74%6.79%9.27%7.59%7.86%7.86%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей EFT и RQI

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Eaton Vance Floating-Rate Income Trust и Cohen & Steers Quality Income Realty Fund. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.0050.00M100.00M150.00MJulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober2025AprilJulyOctober
13.97M
55.28M
(EFT) Общая выручка
(RQI) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности EFT и RQI

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Eaton Vance Floating-Rate Income Trust и Cohen & Steers Quality Income Realty Fund.
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
0.0%20.0%40.0%60.0%80.0%100.0%JulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober2025AprilJulyOctober0
79.0%
Активы портфеля
EFT - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Eaton Vance Floating-Rate Income Trust сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 13.97M, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.

RQI - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Cohen & Steers Quality Income Realty Fund сообщила о валовой прибыли в 43.68M при выручке в 55.28M, что соответствует валовой рентабельности в 79.0%.

EFT - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Eaton Vance Floating-Rate Income Trust сообщила об операционной прибыли в 13.37M при выручке в 13.97M, что соответствует операционной рентабельности 95.7%.

RQI - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Cohen & Steers Quality Income Realty Fund сообщила об операционной прибыли в -10.03M при выручке в 55.28M, что соответствует операционной рентабельности -18.2%.

EFT - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Eaton Vance Floating-Rate Income Trust сообщила о чистой прибыли в 7.76M при выручке в 13.97M, что соответствует чистой рентабельности 55.6%.

RQI - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Cohen & Steers Quality Income Realty Fund сообщила о чистой прибыли в -27.67M при выручке в 55.28M, что соответствует чистой рентабельности -50.1%.

Часто задаваемые вопросы

EFT and RQI have a correlation of 0.22, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

RQI has higher volatility (6.60%) compared to EFT (1.16%). In terms of maximum drawdown, EFT dropped -60.58% vs RQI's -91.59%.

RQI currently has the higher Sharpe Ratio (0.61 vs -0.53), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для EFT и RQI

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор