Сравнение EFT с RQI
EFT (Eaton Vance Floating-Rate Income Trust) and RQI (Cohen & Steers Quality Income Realty Fund) are both stocks. Both operate in the Asset Management industry within the Financial Services sector. Over the past 10 years, EFT returned 5.32%/yr vs 9.07%/yr for RQI. At a 0.31 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности EFT и RQI
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, EFT показывает доходность -2.07%, что значительно ниже, чем у RQI с доходностью 20.85%. За последние 10 лет акции EFT уступали акциям RQI по среднегодовой доходности: 5.32% против 9.07% соответственно.
EFT
- 1 день
- -0.19%
- 1 месяц
- -0.92%
- С начала года
- -2.07%
- 6 месяцев
- -1.84%
- 1 год
- -4.30%
- 3 года*
- 8.34%
- 5 лет*
- 3.46%
- 10 лет*
- 5.32%
RQI
- 1 день
- 1.60%
- 1 месяц
- 0.90%
- С начала года
- 20.85%
- 6 месяцев
- 19.81%
- 1 год
- 17.47%
- 3 года*
- 15.03%
- 5 лет*
- 4.71%
- 10 лет*
- 9.07%
Сравнение доходности по годам EFT и RQI
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EFT Eaton Vance Floating-Rate Income Trust | -2.07% | -3.77% | 13.17% | 27.14% | -19.69% | 21.00% | 2.41% | 16.85% | -6.14% | 1.63% |
RQI Cohen & Steers Quality Income Realty Fund | 20.85% | 2.07% | 8.04% | 15.74% | -31.07% | 56.64% | -9.28% | 54.62% | -11.11% | 11.73% |
Correlation
The correlation between EFT and RQI is 0.24, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.24 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.26 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.32 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.30 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 июл. 2004 г. | 0.31 |
Фундаментальные показатели
EFT:
$285.98M
RQI:
$1.79B
EFT:
$0.85
RQI:
$1.09
EFT:
12.67
RQI:
12.27
EFT:
4.75
RQI:
4.97
EFT:
0.86
RQI:
1.10
EFT:
$60.18M
RQI:
$360.06M
EFT:
$36.55M
RQI:
$283.39M
EFT:
$24.44M
RQI:
$130.74M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
EFT vs. RQI — Ранг доходности на риск
EFT
RQI
Сравнение EFT c RQI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Eaton Vance Floating-Rate Income Trust (EFT) и Cohen & Steers Quality Income Realty Fund (RQI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| EFT | RQI | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.64 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.26 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.92 | 1.21 | -0.28 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.33 | 1.49 | -1.83 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.67 | 4.44 | -5.11 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| EFT | RQI | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.46 | 1.17 | -1.64 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.27 | 0.21 | +0.07 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.34 | 0.34 | 0.00 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.26 | 0.28 | -0.02 |
Просадки
Сравнение просадок EFT и RQI
Максимальная просадка EFT за все время составила -60.58%, что меньше максимальной просадки RQI в -91.59%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EFT и RQI.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| EFT | RQI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -60.58% | -91.59% | +31.01% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.02% | -11.74% | -1.28% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -17.49% | -22.43% | +4.94% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -24.98% | -41.06% | +16.08% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -45.51% | -59.12% | +13.61% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -10.77% | -0.45% | -10.32% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.81% | -17.92% | +9.11% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 6.44% | 3.94% | +2.50% |
Волатильность
Сравнение волатильности EFT и RQI
Текущая волатильность для Eaton Vance Floating-Rate Income Trust (EFT) составляет 1.48%, в то время как у Cohen & Steers Quality Income Realty Fund (RQI) волатильность равна 4.29%. Это указывает на то, что EFT испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с RQI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| EFT | RQI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.48% | 4.29% | -2.81% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.47% | 11.66% | -4.19% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 9.32% | 14.98% | -5.66% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 12.75% | 22.96% | -10.21% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.77% | 26.94% | -11.17% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов EFT и RQI
Дивидендная доходность EFT за последние двенадцать месяцев составляет около 9.29%, что больше доходности RQI в 8.56%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EFT Eaton Vance Floating-Rate Income Trust | 9.29% | 9.55% | 10.52% | 11.09% | 9.81% | 5.24% | 5.88% | 7.41% | 6.77% | 5.73% | 5.54% | 6.57% |
RQI Cohen & Steers Quality Income Realty Fund | 8.56% | 9.54% | 7.84% | 7.84% | 10.41% | 5.27% | 7.74% | 6.79% | 9.27% | 7.59% | 7.86% | 7.86% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей EFT и RQI
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Eaton Vance Floating-Rate Income Trust и Cohen & Steers Quality Income Realty Fund. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности EFT и RQI
EFT - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Eaton Vance Floating-Rate Income Trust сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 13.97M, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
RQI - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Cohen & Steers Quality Income Realty Fund сообщила о валовой прибыли в 43.68M при выручке в 55.28M, что соответствует валовой рентабельности в 79.0%.
EFT - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Eaton Vance Floating-Rate Income Trust сообщила об операционной прибыли в 13.37M при выручке в 13.97M, что соответствует операционной рентабельности 95.7%.
RQI - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Cohen & Steers Quality Income Realty Fund сообщила об операционной прибыли в -10.03M при выручке в 55.28M, что соответствует операционной рентабельности -18.2%.
EFT - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Eaton Vance Floating-Rate Income Trust сообщила о чистой прибыли в 7.76M при выручке в 13.97M, что соответствует чистой рентабельности 55.6%.
RQI - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Cohen & Steers Quality Income Realty Fund сообщила о чистой прибыли в -27.67M при выручке в 55.28M, что соответствует чистой рентабельности -50.1%.
Часто задаваемые вопросы
EFT and RQI have a correlation of 0.24, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
RQI has higher volatility (4.29%) compared to EFT (1.48%). In terms of maximum drawdown, EFT dropped -60.58% vs RQI's -91.59%.
RQI currently has the higher Sharpe Ratio (1.17 vs -0.46), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для EFT и RQI
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор