PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение EFT с BGT
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение EFT с BGT

Последнее обновление 13 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Eaton Vance Floating-Rate Income Trust (EFT) и BlackRock Floating Rate Income Trust (BGT).

BGT управляется Blackrock. Фонд был запущен 26 авг. 2004 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: EFT или BGT.

Корреляция

Корреляция между EFT и BGT составляет 0.29 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Доходность

Сравнение доходности EFT и BGT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Eaton Vance Floating-Rate Income Trust (EFT) и BlackRock Floating Rate Income Trust (BGT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

EFT:

-0.00

BGT:

0.15

Коэф-т Сортино

EFT:

0.01

BGT:

0.33

Коэф-т Омега

EFT:

1.00

BGT:

1.05

Коэф-т Кальмара

EFT:

-0.05

BGT:

0.18

Коэф-т Мартина

EFT:

-0.21

BGT:

0.61

Индекс Язвы

EFT:

4.25%

BGT:

4.58%

Дневная вол-ть

EFT:

14.21%

BGT:

16.70%

Макс. просадка

EFT:

-60.58%

BGT:

-58.31%

Текущая просадка

EFT:

-8.00%

BGT:

-4.97%

Доходность по периодам

С начала года, EFT показывает доходность -2.83%, что значительно ниже, чем у BGT с доходностью -0.97%. За последние 10 лет акции EFT уступали акциям BGT по среднегодовой доходности: 5.79% против 6.64% соответственно.

EFT

С начала года

-2.83%

1 месяц

5.03%

6 месяцев

-3.92%

1 год

-0.02%

5 лет

11.43%

10 лет

5.79%

BGT

С начала года

-0.97%

1 месяц

5.41%

6 месяцев

-0.69%

1 год

2.48%

5 лет

12.76%

10 лет

6.64%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности EFT и BGT

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
EFT
Ранг риск-скорректированной доходности EFT, с текущим значением в 4242
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа EFT, с текущим значением в 4848
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EFT, с текущим значением в 3636
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EFT, с текущим значением в 3636
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EFT, с текущим значением в 4545
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EFT, с текущим значением в 4444
Ранг коэф-та Мартина
BGT
Ранг риск-скорректированной доходности BGT, с текущим значением в 3131
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа BGT, с текущим значением в 3030
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BGT, с текущим значением в 2828
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BGT, с текущим значением в 2929
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BGT, с текущим значением в 3535
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BGT, с текущим значением в 3232
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение EFT c BGT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Eaton Vance Floating-Rate Income Trust (EFT) и BlackRock Floating Rate Income Trust (BGT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа EFT на текущий момент составляет -0.00, что ниже коэффициента Шарпа BGT равного 0.15. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EFT и BGT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов EFT и BGT

Дивидендная доходность EFT за последние двенадцать месяцев составляет около 10.48%, что меньше доходности BGT в 11.78%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
EFT
Eaton Vance Floating-Rate Income Trust		10.48%10.52%11.09%9.10%5.24%5.40%7.41%6.77%5.26%5.54%7.17%5.82%
BGT
BlackRock Floating Rate Income Trust		11.78%11.22%10.36%6.87%5.55%7.58%6.33%6.64%5.03%5.44%6.04%6.65%

Просадки

Сравнение просадок EFT и BGT

Максимальная просадка EFT за все время составила -60.58%, примерно равная максимальной просадке BGT в -58.31%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EFT и BGT. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности EFT и BGT

Текущая волатильность для Eaton Vance Floating-Rate Income Trust (EFT) составляет 3.33%, в то время как у BlackRock Floating Rate Income Trust (BGT) волатильность равна 4.60%. Это указывает на то, что EFT испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BGT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...