Сравнение EFT с PHYSX

С начала года, EFT показывает доходность -4.39%, что значительно ниже, чем у PHYSX с доходностью -1.98%. За последние 10 лет акции EFT превзошли акции PHYSX по среднегодовой доходности: 5.76% против 5.46% соответственно.

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Eaton Vance Floating-Rate Income Trust (EFT) и PIA High Yield Fund (PHYSX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа EFT на текущий момент составляет -0.48, что ниже коэффициента Шарпа PHYSX равного 0.30. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EFT и PHYSX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Корреляция между EFT и PHYSX составляет 0.20 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивидендная доходность EFT за последние двенадцать месяцев составляет около 9.86%, что больше доходности PHYSX в 7.95%

Максимальная просадка EFT за все время составила -60.58%, что больше максимальной просадки PHYSX в -24.10%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EFT и PHYSX.

Eaton Vance Floating-Rate Income Trust (EFT) имеет более высокую волатильность в 5.25% по сравнению с PIA High Yield Fund (PHYSX) с волатильностью 1.84%. Это указывает на то, что EFT испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PHYSX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.