Сравнение EFT с CVGRX

С начала года, EFT показывает доходность 3.61%, что значительно выше, чем у CVGRX с доходностью -0.09%. За последние 10 лет акции EFT превзошли акции CVGRX по среднегодовой доходности: 6.68% против 0.32% соответственно.

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Eaton Vance Floating-Rate Income Trust (EFT) и Calamos Growth Fund (CVGRX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа EFT на текущий момент составляет 1.04, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа CVGRX равному 0.89. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EFT и CVGRX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Дивидендная доходность EFT за последние двенадцать месяцев составляет около 10.05%, тогда как CVGRX не выплачивал дивиденды акционерам.

Максимальная просадка EFT за все время составила -60.58%, что меньше максимальной просадки CVGRX в -69.30%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EFT и CVGRX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Текущая волатильность для Eaton Vance Floating-Rate Income Trust (EFT) составляет 2.32%, в то время как у Calamos Growth Fund (CVGRX) волатильность равна 5.66%. Это указывает на то, что EFT испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CVGRX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.