Сравнение BUI с EFR
BUI (BlackRock Utilities, Infrastructure & Power Opportunities Trust) and EFR (Eaton Vance Senior Floating-Rate Trust) are both stocks. Both operate in the Asset Management industry within the Financial Services sector. Over the past 10 years, BUI returned 11.08%/yr vs 5.91%/yr for EFR. At a 0.22 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности BUI и EFR
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, BUI показывает доходность 15.04%, что значительно выше, чем у EFR с доходностью -0.26%. За последние 10 лет акции BUI превзошли акции EFR по среднегодовой доходности: 11.08% против 5.91% соответственно.
BUI
- 1 день
- -1.69%
- 1 месяц
- -2.67%
- 6 месяцев
- 11.95%
- С начала года
- 15.04%
- 1 год
- 21.36%
- 3 года*
- 16.02%
- 5 лет*
- 9.87%
- 10 лет*
- 11.08%
EFR
- 1 день
- 0.28%
- 1 месяц
- 1.32%
- 6 месяцев
- -1.74%
- С начала года
- -0.26%
- 1 год
- -4.73%
- 3 года*
- 6.28%
- 5 лет*
- 3.70%
- 10 лет*
- 5.91%
Сравнение доходности по годам BUI и EFR
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BUI BlackRock Utilities, Infrastructure & Power Opportunities Trust | 15.04% | 21.79% | 14.62% | 12.29% | -16.77% | 12.48% | 20.30% | 20.60% | -1.81% | 26.06% |
EFR Eaton Vance Senior Floating-Rate Trust | -0.26% | -4.85% | 11.32% | 29.25% | -18.73% | 22.88% | 0.83% | 16.43% | -6.96% | 3.37% |
Correlation
The correlation between BUI and EFR is 0.11, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.11 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.17 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.25 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.23 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 нояб. 2011 г. | 0.22 |
The correlation between BUI and EFR shifts across timeframes, from 0.11 (1 year) to 0.25 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
BUI:
$738.72M
EFR:
$313.25M
BUI:
$5.78
EFR:
$2.31
BUI:
4.82
EFR:
4.60
BUI:
0.14
EFR:
0.02
BUI:
4.50
EFR:
3.57
BUI:
$148.86M
EFR:
$87.28M
BUI:
$118.00M
EFR:
$80.23M
BUI:
$139.18M
EFR:
$68.01M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BUI vs. EFR — Ранг доходности на риск
BUI
EFR
Сравнение BUI c EFR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BlackRock Utilities, Infrastructure & Power Opportunities Trust (BUI) и Eaton Vance Senior Floating-Rate Trust (EFR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| BUI | EFR | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +2.01 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.85 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.27 | 0.90 | +0.37 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.58 | -0.41 | +1.99 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.43 | -0.82 | +5.25 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок BUI и EFR
Максимальная просадка BUI за все время составила -46.49%, что меньше максимальной просадки EFR в -60.55%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BUI и EFR.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BUI | EFR | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -46.49% | -60.55% | +14.06% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.57% | -11.49% | -2.08% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -18.27% | -18.30% | +0.03% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -27.41% | -25.07% | -2.34% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -46.49% | -42.04% | -4.45% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.43% | -9.45% | +5.02% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.00% | -9.01% | +3.01% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.84% | 5.76% | -0.92% |
Волатильность
Сравнение волатильности BUI и EFR
BlackRock Utilities, Infrastructure & Power Opportunities Trust (BUI) имеет более высокую волатильность в 4.02% по сравнению с Eaton Vance Senior Floating-Rate Trust (EFR) с волатильностью 1.31%. Это указывает на то, что BUI испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с EFR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BUI | EFR | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.02% | 1.31% | +2.71% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.28% | 6.57% | +4.71% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.32% | 7.83% | +7.49% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.03% | 13.07% | +3.96% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.81% | 14.91% | +6.90% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов BUI и EFR
Дивидендная доходность BUI за последние двенадцать месяцев составляет около 9.48%, что больше доходности EFR в 8.61%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BUI BlackRock Utilities, Infrastructure & Power Opportunities Trust | 9.48% | 10.39% | 6.26% | 6.65% | 6.99% | 5.45% | 5.80% | 6.51% | 7.35% | 6.72% | 7.89% | 8.65% |
EFR Eaton Vance Senior Floating-Rate Trust | 8.61% | 9.53% | 9.76% | 10.37% | 10.39% | 5.62% | 6.39% | 7.34% | 7.46% | 5.42% | 5.82% | 6.95% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей BUI и EFR
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели BlackRock Utilities, Infrastructure & Power Opportunities Trust и Eaton Vance Senior Floating-Rate Trust. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
BUI and EFR have a correlation of 0.11, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
BUI has higher volatility (4.02%) compared to EFR (1.31%). In terms of maximum drawdown, BUI dropped -46.49% vs EFR's -60.55%.
BUI currently has the higher Sharpe Ratio (1.40 vs -0.61), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для BUI и EFR
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор