Сравнение BUI с VNQ
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о BlackRock Utilities, Infrastructure & Power Opportunities Trust (BUI) и Vanguard Real Estate ETF (VNQ).
VNQ - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность MSCI US Investable Market Real Estate 25/50 Index. Фонд был запущен 23 сент. 2004 г..
Доходность
Сравнение доходности BUI и VNQ
Загрузка...
Сравнение доходности по годам BUI и VNQ
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BUI BlackRock Utilities, Infrastructure & Power Opportunities Trust | 5.53% | 21.79% | 14.62% | 12.29% | -16.77% | 12.48% | 20.30% | 20.60% | -1.81% | 26.06% |
VNQ Vanguard Real Estate ETF | 1.67% | 3.24% | 4.81% | 11.85% | -26.25% | 40.54% | -4.61% | 28.91% | -6.03% | 4.90% |
Доходность по периодам
С начала года, BUI показывает доходность 5.53%, что значительно выше, чем у VNQ с доходностью 1.67%. За последние 10 лет акции BUI превзошли акции VNQ по среднегодовой доходности: 11.58% против 4.69% соответственно.
BUI
- 1 день
- 1.25%
- 1 месяц
- -9.21%
- С начала года
- 5.53%
- 6 месяцев
- 6.44%
- 1 год
- 30.20%
- 3 года*
- 12.13%
- 5 лет*
- 8.55%
- 10 лет*
- 11.58%
VNQ
- 1 день
- 0.36%
- 1 месяц
- -6.21%
- С начала года
- 1.67%
- 6 месяцев
- -0.84%
- 1 год
- 2.18%
- 3 года*
- 6.57%
- 5 лет*
- 2.86%
- 10 лет*
- 4.69%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BUI vs. VNQ — Ранг доходности на риск
BUI
VNQ
Сравнение BUI c VNQ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BlackRock Utilities, Infrastructure & Power Opportunities Trust (BUI) и Vanguard Real Estate ETF (VNQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| BUI | VNQ | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.70 | 0.13 | +1.56 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.24 | 0.30 | +1.94 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.35 | 1.04 | +0.31 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.96 | 0.18 | +1.78 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.53 | 0.70 | +6.83 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| BUI | VNQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.70 | 0.13 | +1.56 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.50 | 0.15 | +0.35 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.53 | 0.23 | +0.30 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.49 | 0.26 | +0.24 |
Корреляция
Корреляция между BUI и VNQ составляет 0.40 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BUI и VNQ
Дивидендная доходность BUI за последние двенадцать месяцев составляет около 10.00%, что больше доходности VNQ в 3.92%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BUI BlackRock Utilities, Infrastructure & Power Opportunities Trust | 10.00% | 10.39% | 6.26% | 6.65% | 6.99% | 5.45% | 5.80% | 6.51% | 7.35% | 6.72% | 7.89% | 8.65% |
VNQ Vanguard Real Estate ETF | 3.92% | 3.92% | 3.85% | 3.95% | 3.91% | 2.56% | 3.93% | 3.39% | 4.74% | 4.23% | 4.82% | 3.92% |
Просадки
Сравнение просадок BUI и VNQ
Максимальная просадка BUI за все время составила -46.49%, что меньше максимальной просадки VNQ в -73.07%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BUI и VNQ.
Загрузка...
Показатели просадок
| BUI | VNQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -46.49% | -73.07% | +26.58% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -15.68% | -12.44% | -3.24% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -27.41% | -34.48% | +7.07% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -46.49% | -42.40% | -4.09% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -12.33% | -9.24% | -3.09% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.01% | -13.71% | +7.70% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.08% | 3.21% | +0.87% |
Волатильность
Сравнение волатильности BUI и VNQ
BlackRock Utilities, Infrastructure & Power Opportunities Trust (BUI) имеет более высокую волатильность в 8.54% по сравнению с Vanguard Real Estate ETF (VNQ) с волатильностью 4.57%. Это указывает на то, что BUI испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VNQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| BUI | VNQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.54% | 4.57% | +3.97% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.84% | 9.28% | +4.56% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.86% | 16.31% | +1.55% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.21% | 18.80% | -1.59% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.89% | 20.70% | +1.19% |