Сравнение BUI с VNQ
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о BlackRock Utilities, Infrastructure & Power Opportunities Trust (BUI) и Vanguard Real Estate ETF (VNQ).
VNQ - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность MSCI US REIT Index. Фонд был запущен 23 сент. 2004 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: BUI или VNQ.
Основные характеристики
| BUI | VNQ | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 12.46% | 10.24% |
| Дох-ть за 1 год | 26.24% | 24.63% |
| Дох-ть за 3 года | 0.41% | -0.98% |
| Дох-ть за 5 лет | 8.27% | 4.31% |
| Дох-ть за 10 лет | 8.60% | 6.08% |
| Коэф-т Шарпа | 2.05 | 1.85 |
| Коэф-т Сортино | 2.89 | 2.65 |
| Коэф-т Омега | 1.36 | 1.33 |
| Коэф-т Кальмара | 1.36 | 1.17 |
| Коэф-т Мартина | 8.44 | 7.06 |
| Индекс Язвы | 3.11% | 4.47% |
| Дневная вол-ть | 12.78% | 17.09% |
| Макс. просадка | -46.49% | -73.07% |
| Текущая просадка | -5.93% | -9.06% |
Корреляция
Корреляция между BUI и VNQ составляет 0.40 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Доходность
Сравнение доходности BUI и VNQ
С начала года, BUI показывает доходность 12.46%, что значительно выше, чем у VNQ с доходностью 10.24%. За последние 10 лет акции BUI превзошли акции VNQ по среднегодовой доходности: 8.60% против 6.08% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение BUI c VNQ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BlackRock Utilities, Infrastructure & Power Opportunities Trust (BUI) и Vanguard Real Estate ETF (VNQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BUI и VNQ
Дивидендная доходность BUI за последние двенадцать месяцев составляет около 6.25%, что больше доходности VNQ в 3.85%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BUI BlackRock Utilities, Infrastructure & Power Opportunities Trust | 6.25% | 6.65% | 6.99% | 5.45% | 5.80% | 6.51% | 7.35% | 6.72% | 7.89% | 8.65% | 7.00% | 8.10% |
VNQ Vanguard Real Estate ETF | 3.85% | 3.95% | 3.91% | 2.56% | 3.93% | 3.39% | 4.74% | 4.23% | 4.82% | 3.92% | 3.60% | 4.32% |
Просадки
Сравнение просадок BUI и VNQ
Максимальная просадка BUI за все время составила -46.49%, что меньше максимальной просадки VNQ в -73.07%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BUI и VNQ. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности BUI и VNQ
Текущая волатильность для BlackRock Utilities, Infrastructure & Power Opportunities Trust (BUI) составляет 3.61%, в то время как у Vanguard Real Estate ETF (VNQ) волатильность равна 5.05%. Это указывает на то, что BUI испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VNQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.