PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BUI с BLW
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение BUI с BLW

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

BUI (BlackRock Utilities, Infrastructure & Power Opportunities Trust) and BLW (BlackRock Limited Duration Income Trust) are both stocks. Both operate in the Asset Management industry within the Financial Services sector. Over the past 10 years, BUI returned 11.01%/yr vs 6.43%/yr for BLW. At a 0.27 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности BUI и BLW

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в BlackRock Utilities, Infrastructure & Power Opportunities Trust (BUI) и BlackRock Limited Duration Income Trust (BLW). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, BUI показывает доходность 10.89%, что значительно выше, чем у BLW с доходностью -5.79%. За последние 10 лет акции BUI превзошли акции BLW по среднегодовой доходности: 11.01% против 6.43% соответственно.

BUI

1 день
-0.91%
1 месяц
-2.25%
С начала года
10.89%
6 месяцев
12.92%
1 год
26.51%
3 года*
16.31%
5 лет*
7.96%
10 лет*
11.01%

BLW

1 день
-0.72%
1 месяц
-1.94%
С начала года
-5.79%
6 месяцев
-5.77%
1 год
-2.44%
3 года*
8.66%
5 лет*
2.77%
10 лет*
6.43%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам BUI и BLW

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
BUI
BlackRock Utilities, Infrastructure & Power Opportunities Trust		10.89%21.79%14.62%12.29%-16.77%12.48%20.30%20.60%-1.81%26.06%
BLW
BlackRock Limited Duration Income Trust		-5.79%7.17%11.06%17.29%-15.92%13.52%5.36%31.08%-10.22%11.53%

Correlation

The correlation between BUI and BLW is 0.25, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.25

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.28

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.35

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.30

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 нояб. 2011 г.

0.27

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

BUI:

$652.39M

BLW:

$479.45M

EPS

BUI:

$5.95

BLW:

$1.93

Коэффициент P/E

BUI:

4.55

BLW:

6.43

Коэффициент PEG

BUI:

0.13

BLW:

0.27

Коэффициент P/S

BUI:

4.26

BLW:

5.64

Коэффициент P/B

BUI:

1.10

BLW:

0.88

Общая выручка (12 мес.)

BUI:

$148.86M

BLW:

$84.85M

Валовая прибыль (12 мес.)

BUI:

$118.00M

BLW:

$79.63M

EBITDA (12 мес.)

BUI:

$139.18M

BLW:

$66.98M

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

BlackRock Utilities, Infrastructure & Power Opportunities Trust

BlackRock Limited Duration Income Trust

Часто сравнивают с BUI:
BUI с UTFBUI с DNPBUI с BMEBUI с EFRBUI с VOOBUI с VNQBUI с SCHD
Часто сравнивают с BLW:
BLW с FRABLW с CRFBLW с WDIBLW с BCATBLW с MAGSBLW с SCHYBLW с OXLC

Доходность на риск

BUI vs. BLW — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BUI
Ранг доходности на риск BUI: 8080
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BUI: 8585
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BUI: 8282
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BUI: 8383
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BUI: 7373
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BUI: 7777
Ранг коэф-та Мартина
BLW
Ранг доходности на риск BLW: 2626
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BLW: 2727
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BLW: 2222
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BLW: 2121
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BLW: 3333
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BLW: 2727
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BUI c BLW - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BlackRock Utilities, Infrastructure & Power Opportunities Trust (BUI) и BlackRock Limited Duration Income Trust (BLW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

BUIBLWDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.76
-0.31

+2.07

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.52
-0.38

+2.90

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.34

0.95

+0.39

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.96

-0.22

+2.18

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

5.70

-0.71

+6.41

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

BUI vs. BLW - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BUI на текущий момент составляет 1.76, что выше коэффициента Шарпа BLW равного -0.31. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BUI и BLW, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

BUIBLWРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.76

-0.31

+2.07

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.47

0.23

+0.24

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.51

0.44

+0.06

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.51

0.40

+0.11

Просадки

Сравнение просадок BUI и BLW

Максимальная просадка BUI за все время составила -46.49%, что больше максимальной просадки BLW в -44.13%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BUI и BLW.

Загрузка графика...

Показатели просадок

BUIBLWРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-46.49%

-44.13%

-2.36%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.57%

-11.19%

-2.38%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-18.27%

-11.19%

-7.08%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-27.41%

-26.30%

-1.11%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-46.49%

-41.85%

-4.64%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.88%

-7.80%

-0.08%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.02%

-6.04%

+0.02%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.66%

3.43%

+1.23%

Волатильность

Сравнение волатильности BUI и BLW

BlackRock Utilities, Infrastructure & Power Opportunities Trust (BUI) имеет более высокую волатильность в 3.60% по сравнению с BlackRock Limited Duration Income Trust (BLW) с волатильностью 2.34%. Это указывает на то, что BUI испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BLW. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

BUIBLWРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.60%

2.34%

+1.26%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.26%

6.92%

+5.34%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.12%

7.93%

+7.19%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.04%

12.32%

+4.72%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.83%

14.59%

+7.24%

Дивиденды

Сравнение дивидендов BUI и BLW

Дивидендная доходность BUI за последние двенадцать месяцев составляет около 9.65%, что меньше доходности BLW в 10.95%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
BLW
BlackRock Limited Duration Income Trust		10.95%9.89%9.39%8.63%8.26%6.99%7.39%6.27%7.14%6.24%9.68%8.26%
BUI
BlackRock Utilities, Infrastructure & Power Opportunities Trust		9.65%10.39%6.26%6.65%6.99%5.45%5.80%6.51%7.35%6.72%7.89%8.65%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей BUI и BLW

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели BlackRock Utilities, Infrastructure & Power Opportunities Trust и BlackRock Limited Duration Income Trust. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.0020.00M40.00M60.00M80.00M20212022202320242025
89.13M
29.73M
(BUI) Общая выручка
(BLW) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Часто задаваемые вопросы

BUI and BLW have a correlation of 0.25, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

BUI has higher volatility (3.60%) compared to BLW (2.34%). In terms of maximum drawdown, BUI dropped -46.49% vs BLW's -44.13%.

BUI currently has the higher Sharpe Ratio (1.76 vs -0.31), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для BUI и BLW

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор