Сравнение BUI с BLW
BUI (BlackRock Utilities, Infrastructure & Power Opportunities Trust) and BLW (BlackRock Limited Duration Income Trust) are both stocks. Both operate in the Asset Management industry within the Financial Services sector. Over the past 10 years, BUI returned 10.95%/yr vs 6.22%/yr for BLW. Their 0.27 correlation means their historical movements had little consistent relationship.
Доходность
Сравнение доходности BUI и BLW
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, BUI показывает доходность 13.02%, что значительно выше, чем у BLW с доходностью -2.75%. За последние 10 лет акции BUI превзошли акции BLW по среднегодовой доходности: 10.95% против 6.22% соответственно.
BUI
- 1 день
- 0.85%
- 1 месяц
- -4.85%
- 6 месяцев
- 4.17%
- С начала года
- 13.02%
- 1 год
- 16.67%
- 3 года*
- 16.33%
- 5 лет*
- 8.99%
- 10 лет*
- 10.95%
- Всё время*
- 9.90%
BLW
- 1 день
- -0.08%
- 1 месяц
- 0.82%
- 6 месяцев
- -3.48%
- С начала года
- -2.75%
- 1 год
- -1.80%
- 3 года*
- 8.46%
- 5 лет*
- 2.58%
- 10 лет*
- 6.22%
- Всё время*
- 6.27%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $1.30M | $2.21M | $1.96M | |
| $1.62M | $1.68M | $1.98M |
Сравнение доходности по годам BUI и BLW
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BUI BlackRock Utilities, Infrastructure & Power Opportunities Trust | 13.02% | 21.79% | 14.62% | 12.29% | -16.77% | 12.48% | 20.30% | 20.60% | -1.81% | 26.06% |
BLW BlackRock Limited Duration Income Trust | -2.75% | 7.17% | 11.06% | 17.29% | -15.92% | 13.52% | 5.36% | 31.08% | -10.22% | 11.53% |
Correlation
The correlation between BUI and BLW is 0.25, which is low. Their historical price movements had little consistent relationship.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.25 |
Корреляция (3 года) Сочетает недавнее поведение с более длинной историей. | 0.28 |
Корреляция (5 лет) Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде. | 0.35 |
Корреляция (10 лет) Даёт долгосрочный взгляд на разных рыночных условиях. | 0.30 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 нояб. 2011 г. | 0.27 |
The correlation between BUI and BLW shifts across timeframes, from 0.25 (1 year) to 0.35 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
BUI:
$725.72M
BLW:
$491.29M
BUI:
$5.78
BLW:
$1.93
BUI:
4.73
BLW:
6.53
BUI:
0.14
BLW:
0.27
BUI:
4.42
BLW:
5.73
BUI:
1.11
BLW:
0.89
BUI:
$148.86M
BLW:
$84.85M
BUI:
$118.00M
BLW:
$79.63M
BUI:
$139.18M
BLW:
$66.98M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BUI vs. BLW — Ранг доходности на риск
BUI
BLW
Сравнение BUI c BLW - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BlackRock Utilities, Infrastructure & Power Opportunities Trust (BUI) и BlackRock Limited Duration Income Trust (BLW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| BUI | BLW | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.31 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.87 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.21 | 0.97 | +0.24 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.23 | -0.16 | +1.40 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.34 | -0.42 | +3.75 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок BUI и BLW
Максимальная просадка BUI за все время составила -46.49%, что больше максимальной просадки BLW в -44.13%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BUI и BLW.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BUI | BLW | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -46.49% | -44.13% | -2.36% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.57% | -11.19% | -2.38% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -14.57% | -11.19% | -3.38% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -27.41% | -26.30% | -1.11% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -46.49% | -41.85% | -4.64% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.11% | -4.83% | -1.28% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.00% | -6.04% | +0.04% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.01% | 4.33% | +0.68% |
Волатильность
Сравнение волатильности BUI и BLW
BlackRock Utilities, Infrastructure & Power Opportunities Trust (BUI) имеет более высокую волатильность в 3.26% по сравнению с BlackRock Limited Duration Income Trust (BLW) с волатильностью 1.94%. Это указывает на то, что BUI испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BLW. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BUI | BLW | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.26% | 1.94% | +1.32% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.28% | 7.24% | +4.04% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.41% | 8.20% | +7.21% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.02% | 12.31% | +4.71% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.80% | 14.58% | +7.22% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов BUI и BLW
Дивидендная доходность BUI за последние двенадцать месяцев составляет около 9.65%, что меньше доходности BLW в 10.81%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BLW BlackRock Limited Duration Income Trust | 10.81% | 9.89% | 9.39% | 8.63% | 8.26% | 6.99% | 7.39% | 6.27% | 7.14% | 6.24% | 9.68% | 8.26% |
BUI BlackRock Utilities, Infrastructure & Power Opportunities Trust | 9.65% | 10.39% | 6.26% | 6.65% | 6.99% | 5.45% | 5.80% | 6.51% | 7.35% | 6.72% | 7.89% | 8.65% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей BUI и BLW
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели BlackRock Utilities, Infrastructure & Power Opportunities Trust и BlackRock Limited Duration Income Trust. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
BUI and BLW have a correlation of 0.25, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
BUI has higher volatility (3.26%) compared to BLW (1.94%). In terms of maximum drawdown, BUI dropped -46.49% vs BLW's -44.13%.
BUI currently has the higher Sharpe Ratio (1.09 vs -0.22), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для BUI и BLW
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор