Сравнение BUI с VOO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о BlackRock Utilities, Infrastructure & Power Opportunities Trust (BUI) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO).
VOO - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 7 сент. 2010 г..
Доходность
Сравнение доходности BUI и VOO
Загрузка...
Сравнение доходности по годам BUI и VOO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BUI BlackRock Utilities, Infrastructure & Power Opportunities Trust | 5.53% | 21.79% | 14.62% | 12.29% | -16.77% | 12.48% | 20.30% | 20.60% | -1.81% | 26.06% |
VOO Vanguard S&P 500 ETF | -3.66% | 17.82% | 24.98% | 26.32% | -18.17% | 28.79% | 18.32% | 31.37% | -4.50% | 21.77% |
Доходность по периодам
С начала года, BUI показывает доходность 5.53%, что значительно выше, чем у VOO с доходностью -3.66%. За последние 10 лет акции BUI уступали акциям VOO по среднегодовой доходности: 11.58% против 14.14% соответственно.
BUI
- 1 день
- 1.25%
- 1 месяц
- -9.21%
- С начала года
- 5.53%
- 6 месяцев
- 6.44%
- 1 год
- 30.20%
- 3 года*
- 12.13%
- 5 лет*
- 8.55%
- 10 лет*
- 11.58%
VOO
- 1 день
- 0.79%
- 1 месяц
- -4.29%
- С начала года
- -3.66%
- 6 месяцев
- -1.41%
- 1 год
- 18.17%
- 3 года*
- 18.58%
- 5 лет*
- 11.93%
- 10 лет*
- 14.14%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BUI vs. VOO — Ранг доходности на риск
BUI
VOO
Сравнение BUI c VOO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BlackRock Utilities, Infrastructure & Power Opportunities Trust (BUI) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| BUI | VOO | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.70 | 1.01 | +0.69 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.24 | 1.53 | +0.70 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.35 | 1.23 | +0.12 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.96 | 1.55 | +0.41 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.53 | 7.31 | +0.22 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| BUI | VOO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.70 | 1.01 | +0.69 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.50 | 0.71 | -0.21 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.53 | 0.79 | -0.26 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.49 | 0.83 | -0.34 |
Корреляция
Корреляция между BUI и VOO составляет 0.40 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BUI и VOO
Дивидендная доходность BUI за последние двенадцать месяцев составляет около 10.00%, что больше доходности VOO в 1.18%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BUI BlackRock Utilities, Infrastructure & Power Opportunities Trust | 10.00% | 10.39% | 6.26% | 6.65% | 6.99% | 5.45% | 5.80% | 6.51% | 7.35% | 6.72% | 7.89% | 8.65% |
VOO Vanguard S&P 500 ETF | 1.18% | 1.13% | 1.24% | 1.46% | 1.69% | 1.25% | 1.54% | 1.88% | 2.06% | 1.78% | 2.02% | 2.10% |
Просадки
Сравнение просадок BUI и VOO
Максимальная просадка BUI за все время составила -46.49%, что больше максимальной просадки VOO в -33.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BUI и VOO.
Загрузка...
Показатели просадок
| BUI | VOO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -46.49% | -33.99% | -12.50% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -15.68% | -11.98% | -3.70% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -27.41% | -24.52% | -2.89% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -46.49% | -33.99% | -12.50% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -12.33% | -5.55% | -6.78% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.01% | -3.72% | -2.29% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.08% | 2.55% | +1.53% |
Волатильность
Сравнение волатильности BUI и VOO
BlackRock Utilities, Infrastructure & Power Opportunities Trust (BUI) имеет более высокую волатильность в 8.54% по сравнению с Vanguard S&P 500 ETF (VOO) с волатильностью 5.34%. Это указывает на то, что BUI испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VOO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| BUI | VOO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.54% | 5.34% | +3.20% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.84% | 9.47% | +4.37% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.86% | 18.11% | -0.25% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.21% | 16.82% | +0.39% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.89% | 17.99% | +3.90% |