PortfoliosLab logo
Сравнение BUI с BME
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Корреляция

Корреляция между BUI и BME составляет 0.40 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.


Доходность

Сравнение доходности BUI и BME

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в BlackRock Utilities, Infrastructure & Power Opportunities Trust (BUI) и BlackRock Health Sciences Trust (BME). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

BUI:

1.05

BME:

-0.13

Коэф-т Сортино

BUI:

1.34

BME:

-0.22

Коэф-т Омега

BUI:

1.18

BME:

0.97

Коэф-т Кальмара

BUI:

1.08

BME:

-0.26

Коэф-т Мартина

BUI:

3.50

BME:

-0.67

Индекс Язвы

BUI:

4.22%

BME:

5.45%

Дневная вол-ть

BUI:

15.78%

BME:

15.29%

Макс. просадка

BUI:

-46.49%

BME:

-42.03%

Текущая просадка

BUI:

-1.97%

BME:

-10.59%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

BUI:

$547.45M

BME:

$462.55M

EPS

BUI:

$1.59

BME:

$1.63

Коэффициент P/E

BUI:

14.84

BME:

21.75

Коэффициент PEG

BUI:

0.00

BME:

0.00

Коэффициент P/S

BUI:

14.61

BME:

61.13

Коэффициент P/B

BUI:

1.05

BME:

0.84

Общая выручка (12 мес.)

BUI:

$37.27M

BME:

$36.33M

Валовая прибыль (12 мес.)

BUI:

$31.94M

BME:

$29.97M

EBITDA (12 мес.)

BUI:

$35.66M

BME:

$23.50M

Доходность по периодам

С начала года, BUI показывает доходность 5.04%, что значительно выше, чем у BME с доходностью -2.09%. За последние 10 лет акции BUI превзошли акции BME по среднегодовой доходности: 9.29% против 5.66% соответственно.


BUI

С начала года

5.04%

1 месяц

3.20%

6 месяцев

4.09%

1 год

16.38%

3 года

8.83%

5 лет

9.44%

10 лет

9.29%

BME

С начала года

-2.09%

1 месяц

-3.17%

6 месяцев

-5.96%

1 год

-2.03%

3 года

-0.42%

5 лет

2.74%

10 лет

5.66%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


BlackRock Utilities, Infrastructure & Power Opportunities Trust

BlackRock Health Sciences Trust

Более глубокая аналитика с помощью инструмента анализа портфеля - протестируйте доходность, оцените риски, сравните с бенчмарками и многое другое

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности BUI и BME

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

BUI
Ранг риск-скорректированной доходности BUI, с текущим значением в 7979
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа BUI, с текущим значением в 8383
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BUI, с текущим значением в 7373
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BUI, с текущим значением в 7373
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BUI, с текущим значением в 8484
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BUI, с текущим значением в 8080
Ранг коэф-та Мартина

BME
Ранг риск-скорректированной доходности BME, с текущим значением в 3434
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа BME, с текущим значением в 4343
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BME, с текущим значением в 2929
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BME, с текущим значением в 2828
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BME, с текущим значением в 3434
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BME, с текущим значением в 3535
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение BUI c BME - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BlackRock Utilities, Infrastructure & Power Opportunities Trust (BUI) и BlackRock Health Sciences Trust (BME). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Показатель коэффициента Шарпа BUI на текущий момент составляет 1.05, что выше коэффициента Шарпа BME равного -0.13. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BUI и BME, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Переходите к калькулятору коэффициента Шарпа, чтобы проанализировать любую акцию или портфель

Дивиденды

Сравнение дивидендов BUI и BME

Дивидендная доходность BUI за последние двенадцать месяцев составляет около 6.45%, что меньше доходности BME в 7.95%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
BUI
BlackRock Utilities, Infrastructure & Power Opportunities Trust
6.45%6.26%6.65%6.99%5.45%5.80%6.51%7.35%6.72%7.89%8.65%7.00%
BME
BlackRock Health Sciences Trust
7.95%6.87%6.32%5.87%5.03%5.04%5.65%6.58%6.58%9.45%17.04%9.83%

Просадки

Сравнение просадок BUI и BME

Максимальная просадка BUI за все время составила -46.49%, что больше максимальной просадки BME в -42.03%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BUI и BME.


Загрузка...

Переходите к калькулятору просадок, чтобы получить больше вариантов анализа, включая расчет просадок с учетом инфляции и многое другое

Волатильность

Сравнение волатильности BUI и BME

Текущая волатильность для BlackRock Utilities, Infrastructure & Power Opportunities Trust (BUI) составляет 3.81%, в то время как у BlackRock Health Sciences Trust (BME) волатильность равна 4.79%. Это указывает на то, что BUI испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BME. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей BUI и BME

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели BlackRock Utilities, Infrastructure & Power Opportunities Trust и BlackRock Health Sciences Trust. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.


Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности


0.0010.00M20.00M30.00M40.00M20202021202220232024
16.95M
36.71M
(BUI) Общая выручка
(BME) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию