PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение BUI с UTF
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Корреляция

Корреляция между BUI и UTF составляет 0.40 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Сравнение BUI с UTF

Последнее обновление 2 июн. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о BlackRock Utilities, Infrastructure & Power Opportunities Trust (BUI) и Cohen & Steers Infrastructure Fund, Inc (UTF).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: BUI или UTF.

Доходность

Сравнение доходности BUI и UTF

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в BlackRock Utilities, Infrastructure & Power Opportunities Trust (BUI) и Cohen & Steers Infrastructure Fund, Inc (UTF). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

BUI:

1.07

UTF:

1.43

Коэф-т Сортино

BUI:

1.48

UTF:

1.95

Коэф-т Омега

BUI:

1.21

UTF:

1.28

Коэф-т Кальмара

BUI:

1.22

UTF:

2.02

Коэф-т Мартина

BUI:

3.94

UTF:

5.81

Индекс Язвы

BUI:

4.22%

UTF:

4.16%

Дневная вол-ть

BUI:

15.79%

UTF:

16.25%

Макс. просадка

BUI:

-46.49%

UTF:

-72.65%

Текущая просадка

BUI:

-0.90%

UTF:

0.00%

Фундаментальные показатели

Доходность по периодам

С начала года, BUI показывает доходность 6.18%, что значительно ниже, чем у UTF с доходностью 12.60%. За последние 10 лет акции BUI уступали акциям UTF по среднегодовой доходности: 9.35% против 10.15% соответственно.

BUI

С начала года

6.18%

1 месяц

2.61%

6 месяцев

4.91%

1 год

14.87%

3 года

9.42%

5 лет

9.68%

10 лет

9.35%

UTF

С начала года

12.60%

1 месяц

3.38%

6 месяцев

3.87%

1 год

19.25%

3 года

5.99%

5 лет

11.00%

10 лет

10.15%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

BlackRock Utilities, Infrastructure & Power Opportunities Trust

Cohen & Steers Infrastructure Fund, Inc

Более глубокая аналитика с помощью инструмента анализа портфеля - протестируйте доходность, оцените риски, сравните с бенчмарками и многое другое

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности BUI и UTF

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
BUI
Ранг риск-скорректированной доходности BUI, с текущим значением в 8181
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа BUI, с текущим значением в 8383
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BUI, с текущим значением в 7676
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BUI, с текущим значением в 7777
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BUI, с текущим значением в 8686
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BUI, с текущим значением в 8282
Ранг коэф-та Мартина
UTF
Ранг риск-скорректированной доходности UTF, с текущим значением в 8888
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа UTF, с текущим значением в 8989
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UTF, с текущим значением в 8484
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UTF, с текущим значением в 8686
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UTF, с текущим значением в 9393
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UTF, с текущим значением в 8888
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение BUI c UTF - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BlackRock Utilities, Infrastructure & Power Opportunities Trust (BUI) и Cohen & Steers Infrastructure Fund, Inc (UTF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа BUI на текущий момент составляет 1.07, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа UTF равному 1.43. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BUI и UTF, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Переходите к калькулятору коэффициента Шарпа, чтобы проанализировать любую акцию или портфель

Дивиденды

Сравнение дивидендов BUI и UTF

Дивидендная доходность BUI за последние двенадцать месяцев составляет около 6.39%, что меньше доходности UTF в 7.10%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
BUI
BlackRock Utilities, Infrastructure & Power Opportunities Trust		6.39%6.26%6.65%6.99%5.45%5.80%6.51%7.35%6.72%7.89%8.65%7.00%
UTF
Cohen & Steers Infrastructure Fund, Inc		7.10%7.74%8.76%7.75%6.53%7.20%7.10%10.12%7.37%10.51%8.39%6.51%

Просадки

Сравнение просадок BUI и UTF

Максимальная просадка BUI за все время составила -46.49%, что меньше максимальной просадки UTF в -72.65%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BUI и UTF.

Загрузка...

Переходите к калькулятору просадок, чтобы получить больше вариантов анализа, включая расчет просадок с учетом инфляции и многое другое

Волатильность

Сравнение волатильности BUI и UTF

BlackRock Utilities, Infrastructure & Power Opportunities Trust (BUI) имеет более высокую волатильность в 3.93% по сравнению с Cohen & Steers Infrastructure Fund, Inc (UTF) с волатильностью 3.39%. Это указывает на то, что BUI испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с UTF. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей BUI и UTF

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели BlackRock Utilities, Infrastructure & Power Opportunities Trust и Cohen & Steers Infrastructure Fund, Inc. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.005.00M10.00M15.00M20.00M20202021202220232024
16.95M
(BUI) Общая выручка
(UTF) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию