PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение QUAL с BDGS
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение QUAL с BDGS

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares MSCI USA Quality Factor ETF (QUAL) и Bridges Capital Tactical ETF (BDGS).

QUAL и BDGS являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. QUAL - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI USA Sector Neutral Quality Index. Фонд был запущен 18 июл. 2013 г.. BDGS - это активно управляемый фонд от Bridges. Фонд был запущен 10 мая 2023 г..

Доходность

Сравнение доходности QUAL и BDGS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares MSCI USA Quality Factor ETF (QUAL) и Bridges Capital Tactical ETF (BDGS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам QUAL и BDGS

2026 (YTD)202520242023
QUAL
iShares MSCI USA Quality Factor ETF		-2.74%12.65%22.29%19.41%
BDGS
Bridges Capital Tactical ETF		-0.87%10.61%19.07%8.31%

Доходность по периодам

С начала года, QUAL показывает доходность -2.74%, что значительно ниже, чем у BDGS с доходностью -0.87%.

QUAL

1 день
0.50%
1 месяц
-5.52%
С начала года
-2.74%
6 месяцев
-1.05%
1 год
13.65%
3 года*
17.10%
5 лет*
10.71%
10 лет*
12.99%

BDGS

1 день
0.54%
1 месяц
-0.85%
С начала года
-0.87%
6 месяцев
0.57%
1 год
10.90%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares MSCI USA Quality Factor ETF

Bridges Capital Tactical ETF

Часто сравнивают с QUAL:
QUAL с SPHQQUAL с SPYQUAL с MTUMQUAL с USMVQUAL с VOOQUAL с IVVQUAL с GARP
Часто сравнивают с BDGS:
BDGS с AAPYBDGS с AFLGBDGS с BEEZBDGS с CFABDGS с AMZPBDGS с GDEBDGS с MODL

Сравнение комиссий QUAL и BDGS

QUAL берет комиссию в 0.15%, что меньше комиссии BDGS в 0.85%.

BDGS
Bridges Capital Tactical ETF
QUAL
iShares MSCI USA Quality Factor ETF

Доходность на риск

QUAL vs. BDGS — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
QUAL
Ранг доходности на риск QUAL: 4545
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QUAL: 4040
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QUAL: 4242
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QUAL: 4242
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QUAL: 4444
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QUAL: 5454
Ранг коэф-та Мартина
BDGS
Ранг доходности на риск BDGS: 7070
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BDGS: 5555
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BDGS: 6666
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BDGS: 7575
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BDGS: 7272
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BDGS: 8484
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение QUAL c BDGS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI USA Quality Factor ETF (QUAL) и Bridges Capital Tactical ETF (BDGS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

QUALBDGSDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.79

1.02

-0.24

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.24

1.72

-0.48

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.18

1.29

-0.11

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.21

1.90

-0.70

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.50

9.84

-4.34

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

QUAL vs. BDGS - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа QUAL на текущий момент составляет 0.79, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа BDGS равному 1.02. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа QUAL и BDGS, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

QUALBDGSРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.79

1.02

-0.24

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.62

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.72

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.75

1.54

-0.79

Корреляция

Корреляция между QUAL и BDGS составляет 0.73 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов QUAL и BDGS

Дивидендная доходность QUAL за последние двенадцать месяцев составляет около 0.98%, что больше доходности BDGS в 0.56%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
QUAL
iShares MSCI USA Quality Factor ETF		0.98%0.94%1.02%1.23%1.59%1.20%1.39%1.60%2.00%1.76%1.96%1.63%
BDGS
Bridges Capital Tactical ETF		0.56%0.55%1.81%0.84%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок QUAL и BDGS

Максимальная просадка QUAL за все время составила -34.06%, что больше максимальной просадки BDGS в -9.12%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QUAL и BDGS.

Загрузка...

Показатели просадок

QUALBDGSРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-34.06%

-9.12%

-24.94%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.52%

-5.85%

-5.67%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-28.23%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-34.06%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.97%

-1.61%

-4.36%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.15%

-0.67%

-3.48%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.53%

1.13%

+1.40%

Волатильность

Сравнение волатильности QUAL и BDGS

iShares MSCI USA Quality Factor ETF (QUAL) имеет более высокую волатильность в 5.36% по сравнению с Bridges Capital Tactical ETF (BDGS) с волатильностью 3.45%. Это указывает на то, что QUAL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BDGS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

QUALBDGSРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.36%

3.45%

+1.91%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.30%

5.12%

+4.18%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.46%

10.72%

+6.74%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.34%

8.35%

+8.99%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.08%

8.35%

+9.73%