PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение QUAL с BBUS
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение QUAL с BBUS

Последнее обновление 26 июн. 2026 г.

QUAL (iShares MSCI USA Quality Factor ETF) and BBUS (JPMorgan BetaBuilders U.S. Equity ETF) are both Large Cap Blend Equities funds - QUAL tracks the MSCI USA Sector Neutral Quality Index while BBUS tracks the Morningstar US Target Market Exposure Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, QUAL returned 11.34%/yr vs 12.46%/yr for BBUS. With a 0.97 correlation, they move nearly in lockstep. QUAL charges 0.15%/yr vs 0.02%/yr for BBUS.

Доходность

Сравнение доходности QUAL и BBUS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares MSCI USA Quality Factor ETF (QUAL) и JPMorgan BetaBuilders U.S. Equity ETF (BBUS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: QUAL показывает доходность 7.79%, а BBUS немного ниже – 7.66%.

QUAL

1 день
0.03%
1 месяц
-1.00%
С начала года
7.79%
6 месяцев
6.52%
1 год
20.01%
3 года*
18.78%
5 лет*
11.34%
10 лет*
14.66%

BBUS

1 день
-0.02%
1 месяц
-2.04%
С начала года
7.66%
6 месяцев
6.35%
1 год
21.50%
3 года*
20.89%
5 лет*
12.46%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам QUAL и BBUS

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
QUAL
iShares MSCI USA Quality Factor ETF		7.79%12.65%22.29%30.88%-20.50%26.94%17.04%17.45%
BBUS
JPMorgan BetaBuilders U.S. Equity ETF		7.66%17.77%24.89%27.20%-19.46%27.13%20.69%16.26%

Correlation

The correlation between QUAL and BBUS is 0.94, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.94

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.95

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.97

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 мар. 2019 г.

0.97

The correlation between QUAL and BBUS has been stable across timeframes, ranging from 0.94 to 0.97 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов QUAL и BBUS

Секторы
QUAL
BBUS

Технологии

38.8%
38.1%

Коммуникационные услуги

11.8%
10.0%

Финансовые услуги

10.8%
11.2%

Потребительский циклический сектор

9.3%
9.1%

Здравоохранение

8.7%
8.0%

Промышленность

7.2%
7.4%

Потребительский защитный сектор

4.4%
4.4%

Энергетика

3.2%
3.0%

Коммунальные услуги

2.1%
2.6%

Сырьевые материалы

1.9%
1.2%

Недвижимость

1.8%
1.7%

Технологии

QUAL
38.8%
BBUS
38.1%

Коммуникационные услуги

QUAL
11.8%
BBUS
10.0%

Финансовые услуги

QUAL
10.8%
BBUS
11.2%

Потребительский циклический сектор

QUAL
9.3%
BBUS
9.1%

Здравоохранение

QUAL
8.7%
BBUS
8.0%

Промышленность

QUAL
7.2%
BBUS
7.4%

Потребительский защитный сектор

QUAL
4.4%
BBUS
4.4%

Энергетика

QUAL
3.2%
BBUS
3.0%

Коммунальные услуги

QUAL
2.1%
BBUS
2.6%

Сырьевые материалы

QUAL
1.9%
BBUS
1.2%

Недвижимость

QUAL
1.8%
BBUS
1.7%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares MSCI USA Quality Factor ETF

JPMorgan BetaBuilders U.S. Equity ETF

Часто сравнивают с QUAL:
QUAL с SPHQQUAL с SPYQUAL с MTUMQUAL с USMVQUAL с VOOQUAL с IVVQUAL с SCHD
Часто сравнивают с BBUS:
BBUS с VOOBBUS с VTIBBUS с BBREBBUS с SPTMBBUS с QQQBBUS с BBCABBUS с SCHK

Доходность на риск

QUAL vs. BBUS — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
QUAL
Ранг доходности на риск QUAL: 5757
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QUAL: 5757
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QUAL: 5757
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QUAL: 5454
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QUAL: 5252
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QUAL: 6464
Ранг коэф-та Мартина
BBUS
Ранг доходности на риск BBUS: 5959
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BBUS: 6060
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BBUS: 5757
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BBUS: 5959
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BBUS: 5555
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BBUS: 6565
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение QUAL c BBUS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI USA Quality Factor ETF (QUAL) и JPMorgan BetaBuilders U.S. Equity ETF (BBUS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

QUALBBUSDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.67
1.73

-0.06

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.37
2.37

0.00

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.30

1.31

-0.02

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.23

2.34

-0.12

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

10.04

10.25

-0.22

QUAL vs. BBUS - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа QUAL на текущий момент составляет 1.67, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа BBUS равному 1.73. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа QUAL и BBUS, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок QUAL и BBUS

Максимальная просадка QUAL за все время составила -34.06%, примерно равная максимальной просадке BBUS в -35.35%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QUAL и BBUS.

Загрузка графика...

Показатели просадок

QUALBBUSРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-34.06%

-35.35%

+1.29%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.03%

-9.21%

+0.18%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-18.00%

-19.01%

+1.01%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-28.23%

-25.46%

-2.77%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-34.06%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.71%

-3.39%

+0.68%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.09%

-5.43%

+1.34%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.00%

2.10%

-0.10%

Волатильность

Сравнение волатильности QUAL и BBUS

Текущая волатильность для iShares MSCI USA Quality Factor ETF (QUAL) составляет 3.96%, в то время как у JPMorgan BetaBuilders U.S. Equity ETF (BBUS) волатильность равна 4.84%. Это указывает на то, что QUAL испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BBUS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

QUALBBUSРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.96%

4.84%

-0.88%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.61%

9.86%

-0.25%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.05%

12.48%

-0.43%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.38%

17.13%

+0.25%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.09%

19.58%

-1.49%

Сравнение комиссий QUAL и BBUS

QUAL берет комиссию в 0.15%, что несколько больше комиссии BBUS в 0.02%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов QUAL и BBUS

Дивидендная доходность QUAL за последние двенадцать месяцев составляет около 0.88%, что меньше доходности BBUS в 1.03%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
BBUS
JPMorgan BetaBuilders U.S. Equity ETF		1.03%1.07%1.21%1.38%1.57%1.11%1.43%1.37%0.00%0.00%0.00%0.00%
QUAL
iShares MSCI USA Quality Factor ETF		0.88%0.94%1.02%1.23%1.59%1.20%1.39%1.60%2.00%1.76%1.96%1.63%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.94, QUAL and BBUS move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

BBUS has higher volatility (4.84%) compared to QUAL (3.96%). In terms of maximum drawdown, QUAL dropped -34.06% vs BBUS's -35.35%.

On 5-year performance, BBUS leads with 12.46% vs 11.34% for QUAL. On fees, BBUS is cheaper at 0.02% per year. On volatility, QUAL has been the lower-risk option at 3.96%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, BBUS has performed better with a 12.46% return vs 11.34%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

BBUS is cheaper with a 0.02% expense ratio, compared with 0.15% for QUAL.

BBUS has the higher dividend yield at 1.03%, compared with 0.88% for QUAL.

QUAL tracks MSCI USA Sector Neutral Quality Index, while BBUS tracks Morningstar US Target Market Exposure Index. They also come from different issuers: iShares and JPMorgan. Their fees differ too: 0.15% for QUAL and 0.02% for BBUS.

BBUS currently has the higher Sharpe Ratio (1.73 vs 1.67), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для QUAL и BBUS

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор