PortfoliosLab logo
Сравнение QTWO с LLY
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Корреляция

Корреляция между QTWO и LLY составляет 0.41 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.4

Доходность

Сравнение доходности QTWO и LLY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Q2 Holdings, Inc. (QTWO) и Eli Lilly and Company (LLY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

500.00%1,000.00%1,500.00%2,000.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
418.85%
1,758.13%
QTWO
LLY

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

QTWO:

1.06

LLY:

0.57

Коэф-т Сортино

QTWO:

1.74

LLY:

1.06

Коэф-т Омега

QTWO:

1.22

LLY:

1.14

Коэф-т Кальмара

QTWO:

0.71

LLY:

0.84

Коэф-т Мартина

QTWO:

3.28

LLY:

1.71

Индекс Язвы

QTWO:

14.15%

LLY:

12.06%

Дневная вол-ть

QTWO:

43.68%

LLY:

36.30%

Макс. просадка

QTWO:

-85.77%

LLY:

-68.27%

Текущая просадка

QTWO:

-46.35%

LLY:

-8.31%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

QTWO:

$4.93B

LLY:

$794.31B

EPS

QTWO:

-$0.64

LLY:

$11.68

Коэффициент PEG

QTWO:

8.94

LLY:

1.41

Коэффициент P/S

QTWO:

7.08

LLY:

17.63

Коэффициент P/B

QTWO:

9.52

LLY:

55.97

Общая выручка (12 мес.)

QTWO:

$530.96M

LLY:

$36.27B

Валовая прибыль (12 мес.)

QTWO:

$267.44M

LLY:

$29.53B

EBITDA (12 мес.)

QTWO:

$36.36M

LLY:

$12.51B

Доходность по периодам

С начала года, QTWO показывает доходность -21.80%, что значительно ниже, чем у LLY с доходностью 13.83%. За последние 10 лет акции QTWO уступали акциям LLY по среднегодовой доходности: 14.42% против 30.71% соответственно.


QTWO

С начала года

-21.80%

1 месяц

-2.63%

6 месяцев

-6.85%

1 год

47.73%

5 лет

-0.62%

10 лет

14.42%

LLY

С начала года

13.83%

1 месяц

6.66%

6 месяцев

-1.71%

1 год

20.38%

5 лет

43.35%

10 лет

30.71%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности QTWO и LLY

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

QTWO
Ранг риск-скорректированной доходности QTWO, с текущим значением в 8282
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа QTWO, с текущим значением в 8585
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QTWO, с текущим значением в 8282
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QTWO, с текущим значением в 8181
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QTWO, с текущим значением в 7979
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QTWO, с текущим значением в 8181
Ранг коэф-та Мартина

LLY
Ранг риск-скорректированной доходности LLY, с текущим значением в 7272
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа LLY, с текущим значением в 7474
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LLY, с текущим значением в 6868
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LLY, с текущим значением в 6666
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LLY, с текущим значением в 8282
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LLY, с текущим значением в 7272
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение QTWO c LLY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Q2 Holdings, Inc. (QTWO) и Eli Lilly and Company (LLY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа QTWO, с текущим значением в 1.06, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
QTWO: 1.06
LLY: 0.57
Коэффициент Сортино QTWO, с текущим значением в 1.74, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
QTWO: 1.74
LLY: 1.06
Коэффициент Омега QTWO, с текущим значением в 1.22, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
QTWO: 1.22
LLY: 1.14
Коэффициент Кальмара QTWO, с текущим значением в 0.71, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
QTWO: 0.71
LLY: 0.84
Коэффициент Мартина QTWO, с текущим значением в 3.28, в сравнении с широким рынком-5.000.005.0010.0015.0020.00
QTWO: 3.28
LLY: 1.71

Показатель коэффициента Шарпа QTWO на текущий момент составляет 1.06, что выше коэффициента Шарпа LLY равного 0.57. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа QTWO и LLY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.004.005.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
1.06
0.57
QTWO
LLY

Дивиденды

Сравнение дивидендов QTWO и LLY

QTWO не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность LLY за последние двенадцать месяцев составляет около 0.62%.


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
QTWO
Q2 Holdings, Inc.
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
LLY
Eli Lilly and Company
0.62%0.67%0.78%1.07%1.23%1.75%1.96%1.95%2.46%2.77%2.37%2.84%

Просадки

Сравнение просадок QTWO и LLY

Максимальная просадка QTWO за все время составила -85.77%, что больше максимальной просадки LLY в -68.27%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QTWO и LLY. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-50.00%-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-46.35%
-8.31%
QTWO
LLY

Волатильность

Сравнение волатильности QTWO и LLY

Q2 Holdings, Inc. (QTWO) и Eli Lilly and Company (LLY) имеют волатильность 19.00% и 18.65% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


5.00%10.00%15.00%20.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
19.00%
18.65%
QTWO
LLY

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей QTWO и LLY

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Q2 Holdings, Inc. и Eli Lilly and Company. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.


Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности


Значения в USD за исключением показателей на акцию