PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение QTWO с POWL
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение QTWO с POWL

Последнее обновление 25 апр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Q2 Holdings, Inc. (QTWO) и Powell Industries, Inc. (POWL).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: QTWO или POWL.

Корреляция

Корреляция между QTWO и POWL составляет 0.45 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.4

Доходность

Сравнение доходности QTWO и POWL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Q2 Holdings, Inc. (QTWO) и Powell Industries, Inc. (POWL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.
200.00%300.00%400.00%500.00%600.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
420.63%
281.41%
QTWO
POWL

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

QTWO:

1.21

POWL:

0.43

Коэф-т Сортино

QTWO:

1.89

POWL:

1.27

Коэф-т Омега

QTWO:

1.24

POWL:

1.15

Коэф-т Кальмара

QTWO:

0.81

POWL:

0.65

Коэф-т Мартина

QTWO:

3.78

POWL:

1.22

Индекс Язвы

QTWO:

13.92%

POWL:

29.59%

Дневная вол-ть

QTWO:

43.63%

POWL:

84.11%

Макс. просадка

QTWO:

-85.77%

POWL:

-73.09%

Текущая просадка

QTWO:

-46.16%

POWL:

-47.57%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

QTWO:

$4.70B

POWL:

$2.11B

EPS

QTWO:

-$0.66

POWL:

$13.85

Коэффициент PEG

QTWO:

8.94

POWL:

0.87

Коэффициент P/S

QTWO:

6.75

POWL:

1.99

Коэффициент P/B

QTWO:

8.79

POWL:

4.03

Общая выручка (12 мес.)

QTWO:

$530.96M

POWL:

$804.66M

Валовая прибыль (12 мес.)

QTWO:

$267.44M

POWL:

$221.70M

EBITDA (12 мес.)

QTWO:

$36.36M

POWL:

$152.48M

Доходность по периодам

С начала года, QTWO показывает доходность -21.53%, что значительно ниже, чем у POWL с доходностью -16.73%. За последние 10 лет акции QTWO уступали акциям POWL по среднегодовой доходности: 14.41% против 21.59% соответственно.

QTWO

С начала года

-21.53%

1 месяц

-6.49%

6 месяцев

-5.49%

1 год

46.86%

5 лет

2.19%

10 лет

14.41%

POWL

С начала года

-16.73%

1 месяц

-6.00%

6 месяцев

-26.02%

1 год

24.20%

5 лет

56.30%

10 лет

21.59%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности QTWO и POWL

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
QTWO
Ранг риск-скорректированной доходности QTWO, с текущим значением в 8484
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа QTWO, с текущим значением в 8888
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QTWO, с текущим значением в 8585
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QTWO, с текущим значением в 8383
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QTWO, с текущим значением в 8181
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QTWO, с текущим значением в 8383
Ранг коэф-та Мартина
POWL
Ранг риск-скорректированной доходности POWL, с текущим значением в 7171
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа POWL, с текущим значением в 7070
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино POWL, с текущим значением в 7373
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега POWL, с текущим значением в 6969
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара POWL, с текущим значением в 7878
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина POWL, с текущим значением в 6767
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение QTWO c POWL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Q2 Holdings, Inc. (QTWO) и Powell Industries, Inc. (POWL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа QTWO, с текущим значением в 1.21, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
QTWO: 1.21
POWL: 0.43
Коэффициент Сортино QTWO, с текущим значением в 1.89, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
QTWO: 1.89
POWL: 1.27
Коэффициент Омега QTWO, с текущим значением в 1.24, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
QTWO: 1.24
POWL: 1.15
Коэффициент Кальмара QTWO, с текущим значением в 0.81, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
QTWO: 0.81
POWL: 0.65
Коэффициент Мартина QTWO, с текущим значением в 3.78, в сравнении с широким рынком-10.00-5.000.005.0010.0015.0020.00
QTWO: 3.78
POWL: 1.22

Показатель коэффициента Шарпа QTWO на текущий момент составляет 1.21, что выше коэффициента Шарпа POWL равного 0.43. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа QTWO и POWL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.004.005.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
1.21
0.43
QTWO
POWL

Дивиденды

Сравнение дивидендов QTWO и POWL

QTWO не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность POWL за последние двенадцать месяцев составляет около 0.58%.

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
QTWO
Q2 Holdings, Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
POWL
Powell Industries, Inc.		0.58%0.48%1.19%2.96%3.53%3.53%2.12%4.16%3.63%2.67%4.00%2.06%

Просадки

Сравнение просадок QTWO и POWL

Максимальная просадка QTWO за все время составила -85.77%, что больше максимальной просадки POWL в -73.09%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QTWO и POWL. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

-60.00%-50.00%-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-46.16%
-47.57%
QTWO
POWL

Волатильность

Сравнение волатильности QTWO и POWL

Текущая волатильность для Q2 Holdings, Inc. (QTWO) составляет 19.12%, в то время как у Powell Industries, Inc. (POWL) волатильность равна 20.79%. Это указывает на то, что QTWO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с POWL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

0.00%10.00%20.00%30.00%40.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
19.12%
20.79%
QTWO
POWL

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей QTWO и POWL

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Q2 Holdings, Inc. и Powell Industries, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

Значения в USD за исключением показателей на акцию