PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение QTWO с POWL
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение QTWO с POWL

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

QTWO (Q2 Holdings, Inc.) and POWL (Powell Industries, Inc.) are both stocks. QTWO operates in Software - Application (Technology), while POWL operates in Electrical Equipment & Parts (Industrials). Over the past 10 years, QTWO returned 7.28%/yr vs 37.43%/yr for POWL. At a 0.24 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности QTWO и POWL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Q2 Holdings, Inc. (QTWO) и Powell Industries, Inc. (POWL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, QTWO показывает доходность -22.98%, что значительно ниже, чем у POWL с доходностью 122.08%. За последние 10 лет акции QTWO уступали акциям POWL по среднегодовой доходности: 7.28% против 37.43% соответственно.

QTWO

1 день
5.63%
1 месяц
23.16%
6 месяцев
-16.80%
С начала года
-22.98%
1 год
-38.52%
3 года*
18.15%
5 лет*
-10.91%
10 лет*
7.28%

POWL

1 день
-4.54%
1 месяц
-19.44%
6 месяцев
74.57%
С начала года
122.08%
1 год
225.96%
3 года*
125.54%
5 лет*
92.59%
10 лет*
37.43%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам QTWO и POWL

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
QTWO
Q2 Holdings, Inc.		-22.98%-28.31%131.86%61.56%-66.18%-37.22%56.06%63.63%34.46%27.73%
POWL
Powell Industries, Inc.		122.08%44.49%152.21%155.62%24.34%3.60%-37.60%101.58%-9.92%-24.00%

Correlation

The correlation between QTWO and POWL is -0.17, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.17

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.19

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.24

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.24

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 мар. 2014 г.

0.24

The correlation between QTWO and POWL shifts across timeframes, from -0.17 (1 year) to 0.24 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

QTWO:

$3.48B

POWL:

$8.59B

EPS

QTWO:

$1.08

POWL:

$5.12

Коэффициент P/E

QTWO:

51.62

POWL:

46.07

Коэффициент P/S

QTWO:

4.64

POWL:

7.61

Коэффициент P/B

QTWO:

6.15

POWL:

12.15

Общая выручка (12 мес.)

QTWO:

$821.58M

POWL:

$1.13B

Валовая прибыль (12 мес.)

QTWO:

$456.61M

POWL:

$340.78M

EBITDA (12 мес.)

QTWO:

$105.55M

POWL:

$236.11M

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Q2 Holdings, Inc.

Powell Industries, Inc.

Часто сравнивают с QTWO:
QTWO с IRSQTWO с NBNQTWO с PAMQTWO с LLYQTWO с LDOSQTWO с AVGOQTWO с ^GSPC
Часто сравнивают с POWL:
POWL с VRTPOWL с STRLPOWL с MODPOWL с AGXPOWL с BELFBPOWL с JBLPOWL с SFM

Доходность на риск

QTWO vs. POWL — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
QTWO
Ранг доходности на риск QTWO: 1313
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QTWO: 99
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QTWO: 1010
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QTWO: 1212
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QTWO: 1616
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QTWO: 1919
Ранг коэф-та Мартина
POWL
Ранг доходности на риск POWL: 9696
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа POWL: 9898
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино POWL: 9595
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега POWL: 9393
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара POWL: 9797
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина POWL: 9797
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение QTWO c POWL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Q2 Holdings, Inc. (QTWO) и Powell Industries, Inc. (POWL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

QTWOPOWLDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.85
3.68

-4.53

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-1.17
3.59

-4.76

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.86

1.44

-0.58

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.72

7.37

-8.08

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.10

20.20

-21.30

QTWO vs. POWL - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа QTWO на текущий момент составляет -0.85, что ниже коэффициента Шарпа POWL равного 3.68. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа QTWO и POWL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок QTWO и POWL

Максимальная просадка QTWO за все время составила -85.77%, что больше максимальной просадки POWL в -73.10%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QTWO и POWL.

Загрузка графика...

Показатели просадок

QTWOPOWLРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-85.77%

-73.10%

-12.67%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-53.97%

-30.88%

-23.09%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-62.03%

-55.76%

-6.27%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-80.10%

-55.76%

-24.34%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-85.77%

-68.85%

-16.92%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-62.11%

-26.76%

-35.35%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-30.50%

-36.05%

+5.55%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

35.14%

11.24%

+23.90%

Волатильность

Сравнение волатильности QTWO и POWL

Текущая волатильность для Q2 Holdings, Inc. (QTWO) составляет 14.67%, в то время как у Powell Industries, Inc. (POWL) волатильность равна 20.04%. Это указывает на то, что QTWO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с POWL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

QTWOPOWLРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

14.67%

20.04%

-5.37%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

35.78%

46.86%

-11.08%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

45.75%

61.86%

-16.11%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

50.49%

64.88%

-14.39%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

44.46%

55.11%

-10.65%

Дивиденды

Сравнение дивидендов QTWO и POWL

QTWO не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность POWL за последние двенадцать месяцев составляет около 0.15%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
POWL
Powell Industries, Inc.		0.15%0.34%0.48%1.19%2.96%3.53%3.53%2.12%4.16%3.63%2.67%4.00%
QTWO
Q2 Holdings, Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей QTWO и POWL

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Q2 Holdings, Inc. и Powell Industries, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

100.00M150.00M200.00M250.00M300.00MJulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober2025AprilJulyOctober2026
216.51M
296.62M
(QTWO) Общая выручка
(POWL) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности QTWO и POWL

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Q2 Holdings, Inc. и Powell Industries, Inc..
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
10.0%20.0%30.0%40.0%50.0%60.0%JulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober2025AprilJulyOctober2026
59.1%
29.7%
Активы портфеля
QTWO - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Q2 Holdings, Inc. сообщила о валовой прибыли в 127.91M при выручке в 216.51M, что соответствует валовой рентабельности в 59.1%.

POWL - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Powell Industries, Inc. сообщила о валовой прибыли в 87.94M при выручке в 296.62M, что соответствует валовой рентабельности в 29.7%.

QTWO - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Q2 Holdings, Inc. сообщила об операционной прибыли в 27.69M при выручке в 216.51M, что соответствует операционной рентабельности 12.8%.

POWL - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Powell Industries, Inc. сообщила об операционной прибыли в 57.58M при выручке в 296.62M, что соответствует операционной рентабельности 19.4%.

QTWO - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Q2 Holdings, Inc. сообщила о чистой прибыли в 26.64M при выручке в 216.51M, что соответствует чистой рентабельности 12.3%.

POWL - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Powell Industries, Inc. сообщила о чистой прибыли в 45.89M при выручке в 296.62M, что соответствует чистой рентабельности 15.5%.

Часто задаваемые вопросы

QTWO and POWL have a correlation of -0.17, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

POWL has higher volatility (20.04%) compared to QTWO (14.67%). In terms of maximum drawdown, QTWO dropped -85.77% vs POWL's -73.10%.

POWL currently has the higher Sharpe Ratio (3.68 vs -0.85), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для QTWO и POWL

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор