PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение QTWO с AVGO
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение QTWO с AVGO

Последнее обновление 29 апр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Q2 Holdings, Inc. (QTWO) и Broadcom Inc. (AVGO).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: QTWO или AVGO.

Корреляция

Корреляция между QTWO и AVGO составляет 0.51 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.5

Доходность

Сравнение доходности QTWO и AVGO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Q2 Holdings, Inc. (QTWO) и Broadcom Inc. (AVGO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.
0.00%1,000.00%2,000.00%3,000.00%4,000.00%5,000.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
418.85%
3,767.73%
QTWO
AVGO

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

QTWO:

1.06

AVGO:

0.87

Коэф-т Сортино

QTWO:

1.74

AVGO:

1.61

Коэф-т Омега

QTWO:

1.22

AVGO:

1.21

Коэф-т Кальмара

QTWO:

0.71

AVGO:

1.34

Коэф-т Мартина

QTWO:

3.28

AVGO:

3.81

Индекс Язвы

QTWO:

14.15%

AVGO:

14.42%

Дневная вол-ть

QTWO:

43.68%

AVGO:

63.17%

Макс. просадка

QTWO:

-85.77%

AVGO:

-48.30%

Текущая просадка

QTWO:

-46.35%

AVGO:

-22.57%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

QTWO:

$4.93B

AVGO:

$904.98B

EPS

QTWO:

-$0.64

AVGO:

$2.15

Коэффициент PEG

QTWO:

8.94

AVGO:

0.51

Коэффициент P/S

QTWO:

7.08

AVGO:

16.60

Коэффициент P/B

QTWO:

9.52

AVGO:

12.96

Общая выручка (12 мес.)

QTWO:

$530.96M

AVGO:

$54.53B

Валовая прибыль (12 мес.)

QTWO:

$267.44M

AVGO:

$34.51B

EBITDA (12 мес.)

QTWO:

$36.36M

AVGO:

$25.47B

Доходность по периодам

С начала года, QTWO показывает доходность -21.80%, что значительно ниже, чем у AVGO с доходностью -16.73%. За последние 10 лет акции QTWO уступали акциям AVGO по среднегодовой доходности: 14.42% против 35.24% соответственно.

QTWO

С начала года

-21.80%

1 месяц

-2.63%

6 месяцев

-6.85%

1 год

47.73%

5 лет

-0.62%

10 лет

14.42%

AVGO

С начала года

-16.73%

1 месяц

13.81%

6 месяцев

12.53%

1 год

44.95%

5 лет

51.52%

10 лет

35.24%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности QTWO и AVGO

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
QTWO
Ранг риск-скорректированной доходности QTWO, с текущим значением в 8282
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа QTWO, с текущим значением в 8585
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QTWO, с текущим значением в 8282
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QTWO, с текущим значением в 8181
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QTWO, с текущим значением в 7979
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QTWO, с текущим значением в 8181
Ранг коэф-та Мартина
AVGO
Ранг риск-скорректированной доходности AVGO, с текущим значением в 8282
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа AVGO, с текущим значением в 8282
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AVGO, с текущим значением в 8080
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AVGO, с текущим значением в 7979
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AVGO, с текущим значением в 8989
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AVGO, с текущим значением в 8383
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение QTWO c AVGO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Q2 Holdings, Inc. (QTWO) и Broadcom Inc. (AVGO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа QTWO, с текущим значением в 1.06, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
QTWO: 1.06
AVGO: 0.87
Коэффициент Сортино QTWO, с текущим значением в 1.74, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
QTWO: 1.74
AVGO: 1.61
Коэффициент Омега QTWO, с текущим значением в 1.22, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
QTWO: 1.22
AVGO: 1.21
Коэффициент Кальмара QTWO, с текущим значением в 0.71, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
QTWO: 0.71
AVGO: 1.34
Коэффициент Мартина QTWO, с текущим значением в 3.28, в сравнении с широким рынком-5.000.005.0010.0015.0020.00
QTWO: 3.28
AVGO: 3.81

Показатель коэффициента Шарпа QTWO на текущий момент составляет 1.06, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа AVGO равному 0.87. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа QTWO и AVGO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.004.005.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
1.06
0.87
QTWO
AVGO

Дивиденды

Сравнение дивидендов QTWO и AVGO

QTWO не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность AVGO за последние двенадцать месяцев составляет около 1.16%.

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
QTWO
Q2 Holdings, Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
AVGO
Broadcom Inc.		1.16%0.94%1.71%3.02%2.24%3.05%3.54%3.11%1.87%1.43%1.13%1.22%

Просадки

Сравнение просадок QTWO и AVGO

Максимальная просадка QTWO за все время составила -85.77%, что больше максимальной просадки AVGO в -48.30%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QTWO и AVGO. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

-50.00%-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-46.35%
-22.57%
QTWO
AVGO

Волатильность

Сравнение волатильности QTWO и AVGO

Текущая волатильность для Q2 Holdings, Inc. (QTWO) составляет 19.00%, в то время как у Broadcom Inc. (AVGO) волатильность равна 25.97%. Это указывает на то, что QTWO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AVGO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

5.00%10.00%15.00%20.00%25.00%30.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
19.00%
25.97%
QTWO
AVGO

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей QTWO и AVGO

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Q2 Holdings, Inc. и Broadcom Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

Значения в USD за исключением показателей на акцию