PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ портфеля
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение QTWO с AVGO
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Корреляция

Корреляция между QTWO и AVGO составляет 0.37 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.4

Доходность

Сравнение доходности QTWO и AVGO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Q2 Holdings, Inc. (QTWO) и Broadcom Inc. (AVGO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

0.00%1,000.00%2,000.00%3,000.00%4,000.00%5,000.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
437.05%
3,286.45%
QTWO
AVGO

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

QTWO:

1.35

AVGO:

0.49

Коэф-т Сортино

QTWO:

2.07

AVGO:

1.12

Коэф-т Омега

QTWO:

1.26

AVGO:

1.14

Коэф-т Кальмара

QTWO:

0.83

AVGO:

0.88

Коэф-т Мартина

QTWO:

4.88

AVGO:

2.39

Индекс Язвы

QTWO:

11.27%

AVGO:

11.98%

Дневная вол-ть

QTWO:

40.64%

AVGO:

58.29%

Макс. просадка

QTWO:

-85.77%

AVGO:

-48.30%

Текущая просадка

QTWO:

-44.46%

AVGO:

-32.21%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

QTWO:

$4.91B

AVGO:

$795.19B

EPS

QTWO:

-$0.64

AVGO:

$2.17

PEG коэффициент

QTWO:

8.94

AVGO:

0.45

Общая выручка (12 мес.)

QTWO:

$696.46M

AVGO:

$54.53B

Валовая прибыль (12 мес.)

QTWO:

$344.87M

AVGO:

$34.51B

EBITDA (12 мес.)

QTWO:

$42.89M

AVGO:

$25.47B

Доходность по периодам

С начала года, QTWO показывает доходность -19.06%, что значительно выше, чем у AVGO с доходностью -27.09%. За последние 10 лет акции QTWO уступали акциям AVGO по среднегодовой доходности: 14.28% против 33.18% соответственно.


QTWO

С начала года

-19.06%

1 месяц

-6.75%

6 месяцев

4.68%

1 год

61.07%

5 лет

7.84%

10 лет

14.28%

AVGO

С начала года

-27.09%

1 месяц

-15.24%

6 месяцев

1.20%

1 год

26.33%

5 лет

52.11%

10 лет

33.18%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности QTWO и AVGO

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

QTWO
Ранг риск-скорректированной доходности QTWO, с текущим значением в 8585
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа QTWO, с текущим значением в 8989
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QTWO, с текущим значением в 8686
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QTWO, с текущим значением в 8484
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QTWO, с текущим значением в 8181
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QTWO, с текущим значением в 8686
Ранг коэф-та Мартина

AVGO
Ранг риск-скорректированной доходности AVGO, с текущим значением в 7373
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа AVGO, с текущим значением в 7171
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AVGO, с текущим значением в 6969
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AVGO, с текущим значением в 6868
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AVGO, с текущим значением в 8282
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AVGO, с текущим значением в 7676
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение QTWO c AVGO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Q2 Holdings, Inc. (QTWO) и Broadcom Inc. (AVGO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа QTWO, с текущим значением в 1.35, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
QTWO: 1.35
AVGO: 0.49
Коэффициент Сортино QTWO, с текущим значением в 2.07, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
QTWO: 2.07
AVGO: 1.12
Коэффициент Омега QTWO, с текущим значением в 1.26, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
QTWO: 1.26
AVGO: 1.14
Коэффициент Кальмара QTWO, с текущим значением в 0.83, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
QTWO: 0.83
AVGO: 0.88
Коэффициент Мартина QTWO, с текущим значением в 4.88, в сравнении с широким рынком-5.000.005.0010.0015.0020.00
QTWO: 4.88
AVGO: 2.39

Показатель коэффициента Шарпа QTWO на текущий момент составляет 1.35, что выше коэффициента Шарпа AVGO равного 0.49. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа QTWO и AVGO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.004.005.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
1.35
0.49
QTWO
AVGO

Дивиденды

Сравнение дивидендов QTWO и AVGO

QTWO не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность AVGO за последние двенадцать месяцев составляет около 1.33%.


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
QTWO
Q2 Holdings, Inc.
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
AVGO
Broadcom Inc.
1.33%0.94%1.71%3.02%2.24%3.05%3.54%3.11%1.87%1.43%1.13%1.22%

Просадки

Сравнение просадок QTWO и AVGO

Максимальная просадка QTWO за все время составила -85.77%, что больше максимальной просадки AVGO в -48.30%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QTWO и AVGO. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-50.00%-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-44.46%
-32.21%
QTWO
AVGO

Волатильность

Сравнение волатильности QTWO и AVGO

Текущая волатильность для Q2 Holdings, Inc. (QTWO) составляет 13.58%, в то время как у Broadcom Inc. (AVGO) волатильность равна 15.82%. Это указывает на то, что QTWO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AVGO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


5.00%10.00%15.00%20.00%25.00%30.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
13.58%
15.82%
QTWO
AVGO

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей QTWO и AVGO

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Q2 Holdings, Inc. и Broadcom Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.


Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности


Значения в USD за исключением показателей на акцию
PortfoliosLab logo
Анализ доходности
Анализ портфеляДоходность портфеляСравнение акцийКоэффициент ШарпаКоэффициент МартинаКоэффициент ТрейнораКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Саммерса
Сообщество
Обсуждения


Дисклеймер

Информация представленная на данном сайте не является инвестиционным советом или рекомендацией и выкладывается исключительно в образовательных целях. Все расчеты производятся без учета комиссий, налогов и иных издержек связанных с держанием, покупкой или продажей ценных бумаг.

Copyright © 2025 PortfoliosLab