PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение QTWO с LDOS
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение QTWO с LDOS

Последнее обновление 29 апр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Q2 Holdings, Inc. (QTWO) и Leidos Holdings, Inc. (LDOS).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: QTWO или LDOS.

Корреляция

Корреляция между QTWO и LDOS составляет 0.51 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.5

Доходность

Сравнение доходности QTWO и LDOS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Q2 Holdings, Inc. (QTWO) и Leidos Holdings, Inc. (LDOS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.
400.00%500.00%600.00%700.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
418.85%
491.56%
QTWO
LDOS

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

QTWO:

1.06

LDOS:

0.47

Коэф-т Сортино

QTWO:

1.74

LDOS:

0.80

Коэф-т Омега

QTWO:

1.22

LDOS:

1.13

Коэф-т Кальмара

QTWO:

0.71

LDOS:

0.39

Коэф-т Мартина

QTWO:

3.28

LDOS:

0.75

Индекс Язвы

QTWO:

14.15%

LDOS:

19.06%

Дневная вол-ть

QTWO:

43.68%

LDOS:

30.31%

Макс. просадка

QTWO:

-85.77%

LDOS:

-51.28%

Текущая просадка

QTWO:

-46.35%

LDOS:

-27.22%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

QTWO:

$4.93B

LDOS:

$18.68B

EPS

QTWO:

-$0.64

LDOS:

$9.22

Коэффициент PEG

QTWO:

8.94

LDOS:

2.34

Коэффициент P/S

QTWO:

7.08

LDOS:

1.12

Коэффициент P/B

QTWO:

9.52

LDOS:

4.23

Общая выручка (12 мес.)

QTWO:

$530.96M

LDOS:

$12.69B

Валовая прибыль (12 мес.)

QTWO:

$267.44M

LDOS:

$2.16B

EBITDA (12 мес.)

QTWO:

$36.36M

LDOS:

$1.56B

Доходность по периодам

С начала года, QTWO показывает доходность -21.80%, что значительно ниже, чем у LDOS с доходностью 1.48%. За последние 10 лет акции QTWO уступали акциям LDOS по среднегодовой доходности: 14.42% против 18.99% соответственно.

QTWO

С начала года

-21.80%

1 месяц

-2.63%

6 месяцев

-6.85%

1 год

47.73%

5 лет

-0.62%

10 лет

14.42%

LDOS

С начала года

1.48%

1 месяц

8.72%

6 месяцев

-13.64%

1 год

13.01%

5 лет

8.72%

10 лет

18.99%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности QTWO и LDOS

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
QTWO
Ранг риск-скорректированной доходности QTWO, с текущим значением в 8282
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа QTWO, с текущим значением в 8585
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QTWO, с текущим значением в 8282
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QTWO, с текущим значением в 8181
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QTWO, с текущим значением в 7979
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QTWO, с текущим значением в 8181
Ранг коэф-та Мартина
LDOS
Ранг риск-скорректированной доходности LDOS, с текущим значением в 6666
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа LDOS, с текущим значением в 7070
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LDOS, с текущим значением в 6161
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LDOS, с текущим значением в 6666
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LDOS, с текущим значением в 7070
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LDOS, с текущим значением в 6262
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение QTWO c LDOS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Q2 Holdings, Inc. (QTWO) и Leidos Holdings, Inc. (LDOS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа QTWO, с текущим значением в 1.06, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
QTWO: 1.06
LDOS: 0.47
Коэффициент Сортино QTWO, с текущим значением в 1.74, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
QTWO: 1.74
LDOS: 0.80
Коэффициент Омега QTWO, с текущим значением в 1.22, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
QTWO: 1.22
LDOS: 1.13
Коэффициент Кальмара QTWO, с текущим значением в 0.71, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
QTWO: 0.71
LDOS: 0.39
Коэффициент Мартина QTWO, с текущим значением в 3.28, в сравнении с широким рынком-5.000.005.0010.0015.0020.00
QTWO: 3.28
LDOS: 0.75

Показатель коэффициента Шарпа QTWO на текущий момент составляет 1.06, что выше коэффициента Шарпа LDOS равного 0.47. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа QTWO и LDOS, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.004.005.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
1.06
0.47
QTWO
LDOS

Дивиденды

Сравнение дивидендов QTWO и LDOS

QTWO не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность LDOS за последние двенадцать месяцев составляет около 1.07%.

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
QTWO
Q2 Holdings, Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
LDOS
Leidos Holdings, Inc.		1.07%1.07%1.35%1.37%1.57%1.29%1.35%2.43%1.98%29.17%3.41%2.94%

Просадки

Сравнение просадок QTWO и LDOS

Максимальная просадка QTWO за все время составила -85.77%, что больше максимальной просадки LDOS в -51.28%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QTWO и LDOS. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

-50.00%-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-46.35%
-27.22%
QTWO
LDOS

Волатильность

Сравнение волатильности QTWO и LDOS

Q2 Holdings, Inc. (QTWO) имеет более высокую волатильность в 19.00% по сравнению с Leidos Holdings, Inc. (LDOS) с волатильностью 10.22%. Это указывает на то, что QTWO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с LDOS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

5.00%10.00%15.00%20.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
19.00%
10.22%
QTWO
LDOS

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей QTWO и LDOS

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Q2 Holdings, Inc. и Leidos Holdings, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

Значения в USD за исключением показателей на акцию