Сравнение QTWO с LDOS
QTWO (Q2 Holdings, Inc.) and LDOS (Leidos Holdings, Inc.) are both stocks. Both are in the Technology sector — QTWO in Software - Application, LDOS in Information Technology Services. Over the past 10 years, QTWO returned 5.07%/yr vs 14.93%/yr for LDOS. At a 0.29 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности QTWO и LDOS
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, QTWO показывает доходность -37.06%, что значительно ниже, чем у LDOS с доходностью -30.90%. За последние 10 лет акции QTWO уступали акциям LDOS по среднегодовой доходности: 5.07% против 14.93% соответственно.
QTWO
- 1 день
- -7.08%
- 1 месяц
- -15.15%
- С начала года
- -37.06%
- 6 месяцев
- -37.97%
- 1 год
- -49.22%
- 3 года*
- 17.00%
- 5 лет*
- -13.76%
- 10 лет*
- 5.07%
LDOS
- 1 день
- -1.95%
- 1 месяц
- -16.44%
- С начала года
- -30.90%
- 6 месяцев
- -33.70%
- 1 год
- -13.11%
- 3 года*
- 16.47%
- 5 лет*
- 4.92%
- 10 лет*
- 14.93%
Сравнение доходности по годам QTWO и LDOS
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
QTWO Q2 Holdings, Inc. | -37.06% | -28.31% | 131.86% | 61.56% | -66.18% | -37.22% | 56.06% | 63.63% | 34.46% | 27.73% |
LDOS Leidos Holdings, Inc. | -30.90% | 26.50% | 34.52% | 4.50% | 20.04% | -14.20% | 8.95% | 88.82% | -16.72% | 29.14% |
Correlation
The correlation between QTWO and LDOS is 0.25, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.25 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.30 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.24 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.29 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 мар. 2014 г. | 0.29 |
Фундаментальные показатели
QTWO:
$3.07B
LDOS:
$15.92B
QTWO:
$1.07
LDOS:
$10.92
QTWO:
42.34
LDOS:
11.39
QTWO:
3.81
LDOS:
0.93
QTWO:
5.02
LDOS:
3.18
QTWO:
$821.58M
LDOS:
$17.33B
QTWO:
$456.61M
LDOS:
$3.04B
QTWO:
$105.55M
LDOS:
$2.34B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
QTWO vs. LDOS — Ранг доходности на риск
QTWO
LDOS
Сравнение QTWO c LDOS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Q2 Holdings, Inc. (QTWO) и Leidos Holdings, Inc. (LDOS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| QTWO | LDOS | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.67 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.35 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.79 | 0.94 | -0.15 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.93 | -0.35 | -0.58 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.48 | -0.94 | -0.54 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| QTWO | LDOS | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -1.12 | -0.45 | -0.67 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.28 | 0.19 | -0.46 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.11 | 0.54 | -0.43 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.21 | 0.23 | -0.02 |
Просадки
Сравнение просадок QTWO и LDOS
Максимальная просадка QTWO за все время составила -85.77%, что больше максимальной просадки LDOS в -54.72%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QTWO и LDOS.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| QTWO | LDOS | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -85.77% | -54.72% | -31.05% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -53.08% | -38.05% | -15.03% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -59.68% | -38.05% | -21.63% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -80.69% | -38.05% | -42.64% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -85.77% | -42.29% | -43.48% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -69.04% | -37.39% | -31.65% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -30.16% | -19.66% | -10.50% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 33.34% | 13.96% | +19.38% |
Волатильность
Сравнение волатильности QTWO и LDOS
Q2 Holdings, Inc. (QTWO) имеет более высокую волатильность в 19.34% по сравнению с Leidos Holdings, Inc. (LDOS) с волатильностью 10.77%. Это указывает на то, что QTWO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с LDOS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| QTWO | LDOS | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 19.34% | 10.77% | +8.57% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 33.05% | 25.30% | +7.75% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 44.13% | 29.38% | +14.75% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 50.10% | 26.74% | +23.36% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 44.28% | 27.49% | +16.79% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов QTWO и LDOS
QTWO не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность LDOS за последние двенадцать месяцев составляет около 1.33%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LDOS Leidos Holdings, Inc. | 1.33% | 0.90% | 1.07% | 1.35% | 1.37% | 1.57% | 1.29% | 1.35% | 2.43% | 1.98% | 29.17% | 3.41% |
QTWO Q2 Holdings, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей QTWO и LDOS
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Q2 Holdings, Inc. и Leidos Holdings, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности QTWO и LDOS
QTWO - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Q2 Holdings, Inc. сообщила о валовой прибыли в 127.91M при выручке в 216.51M, что соответствует валовой рентабельности в 59.1%.
LDOS - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Leidos Holdings, Inc. сообщила о валовой прибыли в 761.00M при выручке в 4.40B, что соответствует валовой рентабельности в 17.3%.
QTWO - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Q2 Holdings, Inc. сообщила об операционной прибыли в 27.69M при выручке в 216.51M, что соответствует операционной рентабельности 12.8%.
LDOS - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Leidos Holdings, Inc. сообщила об операционной прибыли в 508.00M при выручке в 4.40B, что соответствует операционной рентабельности 11.6%.
QTWO - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Q2 Holdings, Inc. сообщила о чистой прибыли в 26.64M при выручке в 216.51M, что соответствует чистой рентабельности 12.3%.
LDOS - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Leidos Holdings, Inc. сообщила о чистой прибыли в 328.00M при выручке в 4.40B, что соответствует чистой рентабельности 7.5%.
Часто задаваемые вопросы
QTWO and LDOS have a correlation of 0.25, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
QTWO has higher volatility (19.34%) compared to LDOS (10.77%). In terms of maximum drawdown, QTWO dropped -85.77% vs LDOS's -54.72%.
LDOS currently has the higher Sharpe Ratio (-0.45 vs -1.12), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для QTWO и LDOS
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор