PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение QTWO с ^GSPC
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность

Сравнение QTWO с ^GSPC

Последнее обновление 6 июн. 2026 г.

QTWO (Q2 Holdings, Inc.) is a stock, while ^GSPC (S&P 500 Index) is an index. At a 0.27 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности QTWO и ^GSPC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Q2 Holdings, Inc. (QTWO) и S&P 500 Index (^GSPC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, QTWO показывает доходность -36.65%, что значительно ниже, чем у ^GSPC с доходностью 7.86%.

QTWO

1 день
1.92%
1 месяц
-7.36%
С начала года
-36.65%
6 месяцев
-37.83%
1 год
-49.20%
3 года*
16.61%
5 лет*
-13.65%
10 лет*
5.07%

^GSPC

1 день
-2.64%
1 месяц
0.25%
С начала года
7.86%
6 месяцев
7.47%
1 год
—
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам QTWO и ^GSPC

2026 (YTD)2025
QTWO
Q2 Holdings, Inc.		-36.65%-20.94%
^GSPC
S&P 500 Index		7.86%14.08%

Correlation

The correlation between QTWO and ^GSPC is 0.27, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 июн. 2025 г.

0.27

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Q2 Holdings, Inc.

S&P 500 Index

Часто сравнивают с QTWO:
QTWO с IRSQTWO с NBNQTWO с PAMQTWO с LLYQTWO с POWLQTWO с LDOSQTWO с AVGO
Часто сравнивают с ^GSPC:
^GSPC с ^IBEX^GSPC с AVGO^GSPC с SCHD^GSPC с GC=F^GSPC с TSMU^GSPC с QQQ^GSPC с ACWI

Доходность на риск

QTWO vs. ^GSPC — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
QTWO
Ранг доходности на риск QTWO: 55
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QTWO: 33
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QTWO: 44
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QTWO: 55
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QTWO: 55
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QTWO: 77
Ранг коэф-та Мартина
^GSPC
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение QTWO c ^GSPC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Q2 Holdings, Inc. (QTWO) и S&P 500 Index (^GSPC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

QTWO^GSPCDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-1.12

—

—

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-1.78

—

—

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.79

—

—

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.93

—

—

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.46

—

—

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

QTWO vs. ^GSPC - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

QTWO^GSPCРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-1.12

—

—

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.27

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.11

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.21

1.91

-1.70

Просадки

Сравнение просадок QTWO и ^GSPC

Максимальная просадка QTWO за все время составила -85.77%, что больше максимальной просадки ^GSPC в -9.10%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QTWO и ^GSPC.

Загрузка графика...

Показатели просадок

QTWO^GSPCРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-85.77%

-9.10%

-76.67%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-53.08%

—

—

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-59.68%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-80.69%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-85.77%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-68.84%

-2.97%

-65.87%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-30.18%

-1.13%

-29.05%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

33.67%

—

—

Волатильность

Сравнение волатильности QTWO и ^GSPC

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

QTWO^GSPCРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

18.66%

—

—

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

32.94%

—

—

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

44.13%

12.19%

+31.94%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

50.09%

12.19%

+37.90%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

44.28%

12.19%

+32.09%

Часто задаваемые вопросы

QTWO and ^GSPC have a correlation of 0.27, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для QTWO и ^GSPC

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор