Сравнение QTWO с ^GSPC
QTWO (Q2 Holdings, Inc.) is a stock, while ^GSPC (S&P 500 Index) is an index. Over the past 10 years, QTWO returned 7.23%/yr vs 13.17%/yr for ^GSPC. At a 0.49 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности QTWO и ^GSPC
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, QTWO показывает доходность -23.97%, что значительно ниже, чем у ^GSPC с доходностью 8.94%. За последние 10 лет акции QTWO уступали акциям ^GSPC по среднегодовой доходности: 7.23% против 13.17% соответственно.
QTWO
- 1 день
- -1.30%
- 1 месяц
- 25.34%
- 6 месяцев
- -15.69%
- С начала года
- -23.97%
- 1 год
- -40.00%
- 3 года*
- 18.12%
- 5 лет*
- -11.14%
- 10 лет*
- 7.23%
^GSPC
- 1 день
- -1.01%
- 1 месяц
- 0.51%
- 6 месяцев
- 7.46%
- С начала года
- 8.94%
- 1 год
- 18.43%
- 3 года*
- 17.86%
- 5 лет*
- 11.50%
- 10 лет*
- 13.17%
Сравнение доходности по годам QTWO и ^GSPC
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
QTWO Q2 Holdings, Inc. | -23.97% | -28.31% | 131.86% | 61.56% | -66.18% | -37.22% | 56.06% | 63.63% | 34.46% | 27.73% |
^GSPC S&P 500 Index | 8.94% | 16.39% | 23.31% | 24.23% | -19.44% | 26.89% | 16.26% | 28.88% | -6.24% | 19.42% |
Correlation
The correlation between QTWO and ^GSPC is 0.18, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.18 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.48 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.56 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.53 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 мар. 2014 г. | 0.49 |
Over the past year, the correlation between QTWO and ^GSPC has dropped to 0.18 - well below their long-term average of 0.49, suggesting their price drivers have been diverging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
QTWO vs. ^GSPC — Ранг доходности на риск
QTWO
^GSPC
Сравнение QTWO c ^GSPC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Q2 Holdings, Inc. (QTWO) и S&P 500 Index (^GSPC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| QTWO | ^GSPC | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.35 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.29 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.85 | 1.27 | -0.41 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.75 | 2.03 | -2.78 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.15 | 8.80 | -9.95 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок QTWO и ^GSPC
Максимальная просадка QTWO за все время составила -85.77%, что больше максимальной просадки ^GSPC в -56.78%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QTWO и ^GSPC.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| QTWO | ^GSPC | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -85.77% | -56.78% | -28.99% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -53.72% | -9.10% | -44.62% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -62.03% | -18.90% | -43.13% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -80.10% | -25.43% | -54.67% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -85.77% | -33.92% | -51.85% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -62.60% | -2.00% | -60.60% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -30.51% | -10.70% | -19.81% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 35.23% | 2.10% | +33.13% |
Волатильность
Сравнение волатильности QTWO и ^GSPC
Q2 Holdings, Inc. (QTWO) имеет более высокую волатильность в 14.79% по сравнению с S&P 500 Index (^GSPC) с волатильностью 3.36%. Это указывает на то, что QTWO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ^GSPC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| QTWO | ^GSPC | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 14.79% | 3.36% | +11.43% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 35.80% | 10.04% | +25.76% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 45.73% | 12.60% | +33.13% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 50.47% | 17.00% | +33.47% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 44.46% | 18.05% | +26.41% |
Часто задаваемые вопросы
QTWO and ^GSPC have a correlation of 0.18, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
QTWO has higher volatility (14.79%) compared to ^GSPC (3.36%). In terms of maximum drawdown, QTWO dropped -85.77% vs ^GSPC's -56.78%.
^GSPC currently has the higher Sharpe Ratio (1.47 vs -0.88), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для QTWO и ^GSPC
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор