PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение QTWO с ^GSPC
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность

Сравнение QTWO с ^GSPC

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Q2 Holdings, Inc. (QTWO) и S&P 500 Index (^GSPC).

Доходность

Сравнение доходности QTWO и ^GSPC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Q2 Holdings, Inc. (QTWO) и S&P 500 Index (^GSPC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам QTWO и ^GSPC

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
QTWO
Q2 Holdings, Inc.		-34.31%-28.31%131.86%61.56%-66.18%-37.22%56.06%63.63%34.46%27.73%
^GSPC
S&P 500 Index		-3.95%16.39%23.31%24.23%-19.44%26.89%16.26%28.88%-6.24%19.42%

Доходность по периодам

С начала года, QTWO показывает доходность -34.31%, что значительно ниже, чем у ^GSPC с доходностью -3.95%. За последние 10 лет акции QTWO уступали акциям ^GSPC по среднегодовой доходности: 6.97% против 12.24% соответственно.

QTWO

1 день
0.21%
1 месяц
-5.65%
С начала года
-34.31%
6 месяцев
-30.42%
1 год
-41.82%
3 года*
24.40%
5 лет*
-14.39%
10 лет*
6.97%

^GSPC

1 день
0.72%
1 месяц
-4.45%
С начала года
-3.95%
6 месяцев
-2.02%
1 год
16.73%
3 года*
16.96%
5 лет*
10.34%
10 лет*
12.24%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Q2 Holdings, Inc.

S&P 500 Index

Часто сравнивают с QTWO:
QTWO с IRSQTWO с NBNQTWO с LLYQTWO с PAMQTWO с POWLQTWO с AVGOQTWO с LDOS
Часто сравнивают с ^GSPC:
^GSPC с ^IBEX^GSPC с AVGO^GSPC с SCHD^GSPC с GC=F^GSPC с QQQ^GSPC с XLP^GSPC с XLY

Доходность на риск

QTWO vs. ^GSPC — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
QTWO
Ранг доходности на риск QTWO: 88
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QTWO: 55
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QTWO: 55
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QTWO: 77
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QTWO: 1313
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QTWO: 88
Ранг коэф-та Мартина
^GSPC
Ранг доходности на риск ^GSPC: 6767
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ^GSPC: 6363
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ^GSPC: 6464
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ^GSPC: 6969
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ^GSPC: 6060
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ^GSPC: 7777
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение QTWO c ^GSPC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Q2 Holdings, Inc. (QTWO) и S&P 500 Index (^GSPC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

QTWO^GSPCDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

-0.97

0.92

-1.88

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

-1.47

1.41

-2.89

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

0.83

1.21

-0.39

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

-0.78

1.41

-2.19

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

-1.53

6.61

-8.14

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

QTWO vs. ^GSPC - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа QTWO на текущий момент составляет -0.97, что ниже коэффициента Шарпа ^GSPC равного 0.92. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа QTWO и ^GSPC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

QTWO^GSPCРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.97

0.92

-1.88

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.29

0.61

-0.91

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.16

0.68

-0.52

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.22

0.46

-0.24

Корреляция

Корреляция между QTWO и ^GSPC составляет 0.50 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Просадки

Сравнение просадок QTWO и ^GSPC

Максимальная просадка QTWO за все время составила -85.77%, что больше максимальной просадки ^GSPC в -56.78%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QTWO и ^GSPC.

Загрузка...

Показатели просадок

QTWO^GSPCРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-85.77%

-56.78%

-28.99%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-52.32%

-12.14%

-40.18%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-80.69%

-25.43%

-55.26%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-85.77%

-33.92%

-51.85%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-67.69%

-5.78%

-61.91%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-29.64%

-10.75%

-18.89%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

26.65%

2.60%

+24.05%

Волатильность

Сравнение волатильности QTWO и ^GSPC

Q2 Holdings, Inc. (QTWO) имеет более высокую волатильность в 9.30% по сравнению с S&P 500 Index (^GSPC) с волатильностью 5.37%. Это указывает на то, что QTWO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ^GSPC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

QTWO^GSPCРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

9.30%

5.37%

+3.93%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

28.72%

9.55%

+19.17%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

43.47%

18.33%

+25.14%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

49.12%

16.90%

+32.22%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

43.88%

18.05%

+25.83%