Сравнение QTWO с PAM
QTWO (Q2 Holdings, Inc.) and PAM (Pampa Energía S.A.) are both stocks. QTWO operates in Software - Application (Technology), while PAM operates in Utilities - Regulated Electric (Utilities). Over the past 10 years, QTWO returned 4.82%/yr vs 13.21%/yr for PAM. At a 0.18 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности QTWO и PAM
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, QTWO показывает доходность -37.85%, что значительно ниже, чем у PAM с доходностью -4.50%. За последние 10 лет акции QTWO уступали акциям PAM по среднегодовой доходности: 4.82% против 13.21% соответственно.
QTWO
- 1 день
- -1.25%
- 1 месяц
- -14.33%
- С начала года
- -37.85%
- 6 месяцев
- -38.27%
- 1 год
- -49.96%
- 3 года*
- 17.45%
- 5 лет*
- -13.98%
- 10 лет*
- 4.82%
PAM
- 1 день
- 0.45%
- 1 месяц
- 7.31%
- С начала года
- -4.50%
- 6 месяцев
- -7.26%
- 1 год
- 18.01%
- 3 года*
- 29.26%
- 5 лет*
- 37.92%
- 10 лет*
- 13.21%
Сравнение доходности по годам QTWO и PAM
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
QTWO Q2 Holdings, Inc. | -37.85% | -28.31% | 131.86% | 61.56% | -66.18% | -37.22% | 56.06% | 63.63% | 34.46% | 27.73% |
PAM Pampa Energía S.A. | -4.50% | 0.65% | 77.58% | 55.04% | 51.30% | 53.19% | -16.13% | -48.35% | -52.72% | 93.28% |
Correlation
The correlation between QTWO and PAM is 0.07, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.07 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.27 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.21 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.20 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 мар. 2014 г. | 0.18 |
The correlation between QTWO and PAM shifts across timeframes, from 0.07 (1 year) to 0.27 (3 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
QTWO:
$3.03B
PAM:
$4.60B
QTWO:
$1.07
PAM:
$8.05
QTWO:
41.81
PAM:
10.50
QTWO:
3.76
PAM:
2.13
QTWO:
4.96
PAM:
1.22
QTWO:
$821.58M
PAM:
$2.16B
QTWO:
$456.61M
PAM:
$682.00M
QTWO:
$105.55M
PAM:
$1.22B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
QTWO vs. PAM — Ранг доходности на риск
QTWO
PAM
Сравнение QTWO c PAM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Q2 Holdings, Inc. (QTWO) и Pampa Energía S.A. (PAM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| QTWO | PAM | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.49 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.75 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.79 | 1.11 | -0.33 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.94 | 0.57 | -1.52 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.49 | 1.41 | -2.90 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| QTWO | PAM | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -1.14 | 0.35 | -1.49 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.28 | 0.82 | -1.10 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.11 | 0.26 | -0.15 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.21 | 0.25 | -0.04 |
Просадки
Сравнение просадок QTWO и PAM
Максимальная просадка QTWO за все время составила -85.77%, примерно равная максимальной просадке PAM в -87.41%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QTWO и PAM.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| QTWO | PAM | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -85.77% | -87.41% | +1.64% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -53.08% | -31.59% | -21.49% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -59.68% | -40.40% | -19.28% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -80.69% | -40.40% | -40.29% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -85.77% | -87.41% | +1.64% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -69.43% | -10.91% | -58.52% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -30.17% | -42.44% | +12.27% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 33.51% | 12.82% | +20.69% |
Волатильность
Сравнение волатильности QTWO и PAM
Q2 Holdings, Inc. (QTWO) имеет более высокую волатильность в 19.29% по сравнению с Pampa Energía S.A. (PAM) с волатильностью 12.50%. Это указывает на то, что QTWO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PAM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| QTWO | PAM | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 19.29% | 12.50% | +6.79% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 33.04% | 23.95% | +9.09% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 44.08% | 51.48% | -7.40% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 50.11% | 46.27% | +3.84% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 44.28% | 51.93% | -7.65% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов QTWO и PAM
Ни QTWO, ни PAM не выплачивали дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей QTWO и PAM
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Q2 Holdings, Inc. и Pampa Energía S.A.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности QTWO и PAM
QTWO - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Q2 Holdings, Inc. сообщила о валовой прибыли в 127.91M при выручке в 216.51M, что соответствует валовой рентабельности в 59.1%.
PAM - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Pampa Energía S.A. сообщила о валовой прибыли в 193.00M при выручке в 573.00M, что соответствует валовой рентабельности в 33.7%.
QTWO - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Q2 Holdings, Inc. сообщила об операционной прибыли в 27.69M при выручке в 216.51M, что соответствует операционной рентабельности 12.8%.
PAM - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Pampa Energía S.A. сообщила об операционной прибыли в 107.00M при выручке в 573.00M, что соответствует операционной рентабельности 18.7%.
QTWO - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Q2 Holdings, Inc. сообщила о чистой прибыли в 26.64M при выручке в 216.51M, что соответствует чистой рентабельности 12.3%.
PAM - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Pampa Energía S.A. сообщила о чистой прибыли в 214.00M при выручке в 573.00M, что соответствует чистой рентабельности 37.4%.
Часто задаваемые вопросы
QTWO and PAM have a correlation of 0.07, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
QTWO has higher volatility (19.29%) compared to PAM (12.50%). In terms of maximum drawdown, QTWO dropped -85.77% vs PAM's -87.41%.
PAM currently has the higher Sharpe Ratio (0.35 vs -1.14), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для QTWO и PAM
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор