PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение QTUM с XMAG
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение QTUM с XMAG

Последнее обновление 6 июн. 2026 г.

QTUM (Defiance Quantum ETF) and XMAG (Defiance Large Cap ex-Mag 7 ETF) are both exchange-traded funds - QTUM is a Technology Equities fund tracking the BlueStar Machine Learning and Quantum Computing Index, while XMAG is a Large Cap Blend Equities fund tracking the BITA US 500 ex Magnificent 7 Index. Both are passively managed. Over the past year, QTUM returned 78.64% vs 21.76% for XMAG. A 0.72 correlation means they provide meaningful diversification when combined. QTUM charges 0.40%/yr vs 0.35%/yr for XMAG.

Доходность

Сравнение доходности QTUM и XMAG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Defiance Quantum ETF (QTUM) и Defiance Large Cap ex-Mag 7 ETF (XMAG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, QTUM показывает доходность 39.60%, что значительно выше, чем у XMAG с доходностью 9.87%.

QTUM

1 день
-8.23%
1 месяц
6.35%
С начала года
39.60%
6 месяцев
35.74%
1 год
78.64%
3 года*
47.30%
5 лет*
26.76%
10 лет*
—

XMAG

1 день
-2.37%
1 месяц
1.84%
С начала года
9.87%
6 месяцев
10.09%
1 год
21.76%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам QTUM и XMAG

2026 (YTD)20252024
QTUM
Defiance Quantum ETF		39.60%36.65%27.73%
XMAG
Defiance Large Cap ex-Mag 7 ETF		9.87%15.63%-1.67%

Correlation

The correlation between QTUM and XMAG is 0.76, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.76

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 окт. 2024 г.

0.72

The correlation between QTUM and XMAG has been stable across timeframes, ranging from 0.72 to 0.76 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов QTUM и XMAG

Секторы
QTUM
XMAG

Технологии

84.2%
25.3%

Промышленность

9.0%
12.6%

Коммуникационные услуги

5.3%
3.9%

Потребительский циклический сектор

0.8%
6.2%

Здравоохранение

0.7%
13.0%

Сырьевые материалы

-

2.5%

Потребительский защитный сектор

-

7.3%

Энергетика

-

5.5%

Финансовые услуги

-

17.3%

Недвижимость

-

2.9%

Коммунальные услуги

-

3.4%

Технологии

QTUM
84.2%
XMAG
25.3%

Промышленность

QTUM
9.0%
XMAG
12.6%

Коммуникационные услуги

QTUM
5.3%
XMAG
3.9%

Потребительский циклический сектор

QTUM
0.8%
XMAG
6.2%

Здравоохранение

QTUM
0.7%
XMAG
13.0%

Сырьевые материалы

QTUM

-

XMAG
2.5%

Потребительский защитный сектор

QTUM

-

XMAG
7.3%

Энергетика

QTUM

-

XMAG
5.5%

Финансовые услуги

QTUM

-

XMAG
17.3%

Недвижимость

QTUM

-

XMAG
2.9%

Коммунальные услуги

QTUM

-

XMAG
3.4%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Defiance Quantum ETF

Defiance Large Cap ex-Mag 7 ETF

Часто сравнивают с QTUM:
QTUM с QNTMQTUM с IONQQTUM с ARKQQTUM с FTECQTUM с WQTM.DEQTUM с RGTIQTUM с ITM
Часто сравнивают с XMAG:
XMAG с SPYXMAG с MAGSXMAG с VOOXMAG с RSPXMAG с SPXTXMAG с ^GSPCXMAG с VTV

Доходность на риск

QTUM vs. XMAG — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
QTUM
Ранг доходности на риск QTUM: 8484
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QTUM: 8888
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QTUM: 7777
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QTUM: 7979
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QTUM: 8989
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QTUM: 8989
Ранг коэф-та Мартина
XMAG
Ранг доходности на риск XMAG: 6262
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XMAG: 5959
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XMAG: 6060
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XMAG: 5656
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XMAG: 6262
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XMAG: 7373
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение QTUM c XMAG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Defiance Quantum ETF (QTUM) и Defiance Large Cap ex-Mag 7 ETF (XMAG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

QTUMXMAGDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.87
1.92

+0.94

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.35
2.74

+0.62

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.46

1.34

+0.12

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

5.18

3.00

+2.18

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

19.32

13.33

+6.00

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

QTUM vs. XMAG - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа QTUM на текущий момент составляет 2.87, что выше коэффициента Шарпа XMAG равного 1.92. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа QTUM и XMAG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

QTUMXMAGРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.87

1.92

+0.94

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.00

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.01

0.98

+0.03

Просадки

Сравнение просадок QTUM и XMAG

Максимальная просадка QTUM за все время составила -38.45%, что больше максимальной просадки XMAG в -16.17%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QTUM и XMAG.

Загрузка графика...

Показатели просадок

QTUMXMAGРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-38.45%

-16.17%

-22.28%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-15.26%

-7.29%

-7.97%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-25.39%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-38.45%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-9.47%

-2.54%

-6.93%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.25%

-2.12%

-6.13%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.08%

1.64%

+2.44%

Волатильность

Сравнение волатильности QTUM и XMAG

Defiance Quantum ETF (QTUM) имеет более высокую волатильность в 13.29% по сравнению с Defiance Large Cap ex-Mag 7 ETF (XMAG) с волатильностью 3.74%. Это указывает на то, что QTUM испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с XMAG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

QTUMXMAGРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

13.29%

3.74%

+9.55%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

22.13%

8.97%

+13.16%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

27.61%

11.37%

+16.24%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

26.81%

15.20%

+11.61%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

27.32%

15.20%

+12.12%

Сравнение комиссий QTUM и XMAG

QTUM берет комиссию в 0.40%, что несколько больше комиссии XMAG в 0.35%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов QTUM и XMAG

Дивидендная доходность QTUM за последние двенадцать месяцев составляет около 0.77%, что больше доходности XMAG в 0.47%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018
QTUM
Defiance Quantum ETF		0.77%1.01%0.61%0.81%1.46%0.48%0.42%0.61%0.21%
XMAG
Defiance Large Cap ex-Mag 7 ETF		0.47%0.51%0.24%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

QTUM and XMAG have a correlation of 0.76, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

QTUM has higher volatility (13.29%) compared to XMAG (3.74%). In terms of maximum drawdown, QTUM dropped -38.45% vs XMAG's -16.17%.

On 1-year performance, QTUM leads with 78.64% vs 21.76% for XMAG. On fees, XMAG is cheaper at 0.35% per year. On volatility, XMAG has been the lower-risk option at 3.74%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, QTUM has performed better with a 78.64% return vs 21.76%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

XMAG is cheaper with a 0.35% expense ratio, compared with 0.40% for QTUM.

QTUM has the higher dividend yield at 0.77%, compared with 0.47% for XMAG.

QTUM is categorized as Technology Equities, while XMAG is Large Cap Blend Equities. QTUM tracks BlueStar Machine Learning and Quantum Computing Index, while XMAG tracks BITA US 500 ex Magnificent 7 Index. Their fees differ too: 0.40% for QTUM and 0.35% for XMAG.

QTUM currently has the higher Sharpe Ratio (2.87 vs 1.92), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для QTUM и XMAG

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор