Сравнение QTUM с XMAG
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Defiance Quantum ETF (QTUM) и Defiance Large Cap ex-Mag 7 ETF (XMAG).
QTUM и XMAG являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. QTUM - это пассивный фонд от Defiance, который отслеживает доходность BlueStar Machine Learning and Quantum Computing Index. Фонд был запущен 5 сент. 2018 г.. XMAG - это пассивный фонд от Defiance, который отслеживает доходность BITA US 500 ex Magnificent 7 Index. Фонд был запущен 21 окт. 2024 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности QTUM и XMAG
Загрузка...
Сравнение доходности по годам QTUM и XMAG
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
QTUM Defiance Quantum ETF | 0.48% | 36.65% | 27.73% |
XMAG Defiance Large Cap ex-Mag 7 ETF | -0.77% | 15.63% | -1.67% |
Доходность по периодам
С начала года, QTUM показывает доходность 0.48%, что значительно выше, чем у XMAG с доходностью -0.77%.
QTUM
- 1 день
- 0.61%
- 1 месяц
- -1.94%
- С начала года
- 0.48%
- 6 месяцев
- 1.40%
- 1 год
- 47.52%
- 3 года*
- 34.57%
- 5 лет*
- 18.98%
- 10 лет*
- —
XMAG
- 1 день
- 0.39%
- 1 месяц
- -2.85%
- С начала года
- -0.77%
- 6 месяцев
- 1.11%
- 1 год
- 13.70%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий QTUM и XMAG
QTUM берет комиссию в 0.40%, что несколько больше комиссии XMAG в 0.35%.
Доходность на риск
QTUM vs. XMAG — Ранг доходности на риск
QTUM
XMAG
Сравнение QTUM c XMAG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Defiance Quantum ETF (QTUM) и Defiance Large Cap ex-Mag 7 ETF (XMAG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| QTUM | XMAG | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.61 | 0.84 | +0.76 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.24 | 1.28 | +0.96 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.30 | 1.19 | +0.11 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.18 | 1.29 | +1.88 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 11.03 | 6.20 | +4.83 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| QTUM | XMAG | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.61 | 0.84 | +0.76 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.73 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.85 | 0.57 | +0.28 |
Корреляция
Корреляция между QTUM и XMAG составляет 0.71 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов QTUM и XMAG
Дивидендная доходность QTUM за последние двенадцать месяцев составляет около 1.07%, что больше доходности XMAG в 0.52%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
QTUM Defiance Quantum ETF | 1.07% | 1.01% | 0.61% | 0.81% | 1.46% | 0.48% | 0.42% | 0.61% | 0.21% |
XMAG Defiance Large Cap ex-Mag 7 ETF | 0.52% | 0.51% | 0.24% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок QTUM и XMAG
Максимальная просадка QTUM за все время составила -38.45%, что больше максимальной просадки XMAG в -16.17%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QTUM и XMAG.
Загрузка...
Показатели просадок
| QTUM | XMAG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -38.45% | -16.17% | -22.28% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -15.26% | -7.57% | -7.69% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -38.45% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -8.79% | -4.14% | -4.65% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.40% | -2.31% | -6.09% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.40% | 2.34% | +2.06% |
Волатильность
Сравнение волатильности QTUM и XMAG
Defiance Quantum ETF (QTUM) имеет более высокую волатильность в 9.70% по сравнению с Defiance Large Cap ex-Mag 7 ETF (XMAG) с волатильностью 4.52%. Это указывает на то, что QTUM испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с XMAG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| QTUM | XMAG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.70% | 4.52% | +5.18% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 20.82% | 8.70% | +12.12% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 29.70% | 16.33% | +13.37% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 26.20% | 15.44% | +10.76% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 27.04% | 15.44% | +11.60% |