PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение QTUM с WDTE
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение QTUM с WDTE

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Defiance Quantum ETF (QTUM) и Defiance S&P 500 Enhanced Options & 0DTE Income ETF (WDTE).

QTUM и WDTE являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. QTUM - это пассивный фонд от Defiance, который отслеживает доходность BlueStar Machine Learning and Quantum Computing Index. Фонд был запущен 5 сент. 2018 г.. WDTE - это активно управляемый фонд от Defiance. Фонд был запущен 18 сент. 2023 г..

Доходность

Сравнение доходности QTUM и WDTE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Defiance Quantum ETF (QTUM) и Defiance S&P 500 Enhanced Options & 0DTE Income ETF (WDTE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам QTUM и WDTE

2026 (YTD)202520242023
QTUM
Defiance Quantum ETF		-0.14%36.65%50.54%11.46%
WDTE
Defiance S&P 500 Enhanced Options & 0DTE Income ETF		-2.77%13.60%9.85%5.84%

Доходность по периодам

С начала года, QTUM показывает доходность -0.14%, что значительно выше, чем у WDTE с доходностью -2.77%.

QTUM

1 день
1.85%
1 месяц
-6.11%
С начала года
-0.14%
6 месяцев
3.08%
1 год
47.58%
3 года*
34.18%
5 лет*
18.84%
10 лет*
—

WDTE

1 день
0.90%
1 месяц
-3.73%
С начала года
-2.77%
6 месяцев
-1.32%
1 год
12.35%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Defiance Quantum ETF

Defiance S&P 500 Enhanced Options & 0DTE Income ETF

Часто сравнивают с QTUM:
QTUM с QNTMQTUM с IONQQTUM с ARKQQTUM с FTECQTUM с RGTIQTUM с ITMQTUM с SCHD
Часто сравнивают с WDTE:
WDTE с XDTEWDTE с SPYTWDTE с QDTEWDTE с GLDYWDTE с SPYIWDTE с MAGYWDTE с TQQY

Сравнение комиссий QTUM и WDTE

QTUM берет комиссию в 0.40%, что меньше комиссии WDTE в 1.01%.

WDTE
Defiance S&P 500 Enhanced Options & 0DTE Income ETF
QTUM
Defiance Quantum ETF

Доходность на риск

QTUM vs. WDTE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
QTUM
Ранг доходности на риск QTUM: 8484
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QTUM: 8181
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QTUM: 8383
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QTUM: 7777
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QTUM: 9191
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QTUM: 8888
Ранг коэф-та Мартина
WDTE
Ранг доходности на риск WDTE: 4646
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа WDTE: 4848
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WDTE: 3838
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WDTE: 4949
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WDTE: 4545
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WDTE: 4848
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение QTUM c WDTE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Defiance Quantum ETF (QTUM) и Defiance S&P 500 Enhanced Options & 0DTE Income ETF (WDTE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

QTUMWDTEDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.61

0.91

+0.70

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.24

1.15

+1.09

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.30

1.20

+0.10

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

3.16

1.23

+1.94

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

11.08

4.92

+6.16

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

QTUM vs. WDTE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа QTUM на текущий момент составляет 1.61, что выше коэффициента Шарпа WDTE равного 0.91. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа QTUM и WDTE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

QTUMWDTEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.61

0.91

+0.70

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.72

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.84

0.92

-0.08

Корреляция

Корреляция между QTUM и WDTE составляет 0.71 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов QTUM и WDTE

Дивидендная доходность QTUM за последние двенадцать месяцев составляет около 1.07%, что меньше доходности WDTE в 36.97%

TTM20252024202320222021202020192018
QTUM
Defiance Quantum ETF		1.07%1.01%0.61%0.81%1.46%0.48%0.42%0.61%0.21%
WDTE
Defiance S&P 500 Enhanced Options & 0DTE Income ETF		36.97%35.78%51.80%16.41%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок QTUM и WDTE

Максимальная просадка QTUM за все время составила -38.45%, что больше максимальной просадки WDTE в -15.85%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QTUM и WDTE.

Загрузка...

Показатели просадок

QTUMWDTEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-38.45%

-15.85%

-22.60%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-15.26%

-10.75%

-4.51%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-38.45%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-9.34%

-4.49%

-4.85%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.40%

-1.90%

-6.50%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.36%

2.68%

+1.68%

Волатильность

Сравнение волатильности QTUM и WDTE

Defiance Quantum ETF (QTUM) имеет более высокую волатильность в 9.77% по сравнению с Defiance S&P 500 Enhanced Options & 0DTE Income ETF (WDTE) с волатильностью 4.81%. Это указывает на то, что QTUM испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с WDTE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

QTUMWDTEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

9.77%

4.81%

+4.96%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

20.87%

8.32%

+12.55%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

29.70%

13.62%

+16.08%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

26.21%

11.30%

+14.91%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

27.05%

11.30%

+15.75%