PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение QTUM с TDV
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение QTUM с TDV

Последнее обновление 6 июн. 2026 г.

QTUM (Defiance Quantum ETF) and TDV (ProShares S&P Technology Dividend Aristocrats ETF) are both Technology Equities funds - QTUM tracks the BlueStar Machine Learning and Quantum Computing Index while TDV tracks the Zacks 2040 Lifecycle Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, QTUM returned 26.76%/yr vs 12.69%/yr for TDV. Their correlation of 0.88 suggests significant overlap in exposure. QTUM charges 0.40%/yr vs 0.66%/yr for TDV.

Доходность

Сравнение доходности QTUM и TDV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Defiance Quantum ETF (QTUM) и ProShares S&P Technology Dividend Aristocrats ETF (TDV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, QTUM показывает доходность 39.60%, что значительно выше, чем у TDV с доходностью 16.49%.

QTUM

1 день
-8.23%
1 месяц
6.35%
С начала года
39.60%
6 месяцев
35.74%
1 год
78.64%
3 года*
47.30%
5 лет*
26.76%
10 лет*
—

TDV

1 день
-4.70%
1 месяц
2.05%
С начала года
16.49%
6 месяцев
13.64%
1 год
28.43%
3 года*
18.40%
5 лет*
12.69%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам QTUM и TDV

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
QTUM
Defiance Quantum ETF		39.60%36.65%50.54%39.86%-28.80%35.18%42.05%5.64%
TDV
ProShares S&P Technology Dividend Aristocrats ETF		16.49%16.05%9.72%27.29%-15.94%28.29%29.00%3.67%

Correlation

The correlation between QTUM and TDV is 0.82, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.82

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.82

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.86

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 8 нояб. 2019 г.

0.88

The correlation between QTUM and TDV has been stable across timeframes, ranging from 0.82 to 0.88 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов QTUM и TDV

Секторы
QTUM
TDV

Технологии

84.2%
90.2%

Промышленность

9.0%
5.1%

Коммуникационные услуги

5.3%

-

Потребительский циклический сектор

0.8%

-

Здравоохранение

0.7%

-

Сырьевые материалы

-

-

Потребительский защитный сектор

-

-

Энергетика

-

-

Финансовые услуги

-

4.7%

Недвижимость

-

-

Коммунальные услуги

-

-

Технологии

QTUM
84.2%
TDV
90.2%

Промышленность

QTUM
9.0%
TDV
5.1%

Коммуникационные услуги

QTUM
5.3%
TDV

-

Потребительский циклический сектор

QTUM
0.8%
TDV

-

Здравоохранение

QTUM
0.7%
TDV

-

Сырьевые материалы

QTUM

-

TDV

-

Потребительский защитный сектор

QTUM

-

TDV

-

Энергетика

QTUM

-

TDV

-

Финансовые услуги

QTUM

-

TDV
4.7%

Недвижимость

QTUM

-

TDV

-

Коммунальные услуги

QTUM

-

TDV

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Defiance Quantum ETF

ProShares S&P Technology Dividend Aristocrats ETF

Часто сравнивают с QTUM:
QTUM с QNTMQTUM с IONQQTUM с ARKQQTUM с FTECQTUM с WQTM.DEQTUM с RGTIQTUM с ITM
Часто сравнивают с TDV:
TDV с TDIVTDV с VGTTDV с TMDVTDV с SMDVTDV с BATTTDV с PBDTDV с QQQ

Доходность на риск

QTUM vs. TDV — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
QTUM
Ранг доходности на риск QTUM: 8484
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QTUM: 8888
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QTUM: 7777
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QTUM: 7979
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QTUM: 8989
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QTUM: 8989
Ранг коэф-та Мартина
TDV
Ранг доходности на риск TDV: 5252
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TDV: 4848
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TDV: 4545
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TDV: 4646
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TDV: 6262
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TDV: 6060
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение QTUM c TDV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Defiance Quantum ETF (QTUM) и ProShares S&P Technology Dividend Aristocrats ETF (TDV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

QTUMTDVDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.87
1.59

+1.27

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.35
2.16

+1.19

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.46

1.28

+0.18

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

5.18

2.99

+2.19

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

19.32

10.24

+9.08

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

QTUM vs. TDV - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа QTUM на текущий момент составляет 2.87, что выше коэффициента Шарпа TDV равного 1.59. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа QTUM и TDV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

QTUMTDVРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.87

1.59

+1.27

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.00

0.62

+0.38

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.01

0.71

+0.30

Просадки

Сравнение просадок QTUM и TDV

Максимальная просадка QTUM за все время составила -38.45%, что больше максимальной просадки TDV в -32.78%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QTUM и TDV.

Загрузка графика...

Показатели просадок

QTUMTDVРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-38.45%

-32.78%

-5.67%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-15.26%

-9.55%

-5.71%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-25.39%

-22.51%

-2.88%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-38.45%

-25.11%

-13.34%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-9.47%

-5.76%

-3.71%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.25%

-5.36%

-2.89%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.08%

2.78%

+1.30%

Волатильность

Сравнение волатильности QTUM и TDV

Defiance Quantum ETF (QTUM) имеет более высокую волатильность в 13.29% по сравнению с ProShares S&P Technology Dividend Aristocrats ETF (TDV) с волатильностью 7.22%. Это указывает на то, что QTUM испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TDV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

QTUMTDVРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

13.29%

7.22%

+6.07%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

22.13%

13.60%

+8.53%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

27.61%

17.91%

+9.70%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

26.81%

20.55%

+6.26%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

27.32%

23.27%

+4.05%

Сравнение комиссий QTUM и TDV

QTUM берет комиссию в 0.40%, что меньше комиссии TDV в 0.66%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов QTUM и TDV

Дивидендная доходность QTUM за последние двенадцать месяцев составляет около 0.77%, что меньше доходности TDV в 0.98%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018
QTUM
Defiance Quantum ETF		0.77%1.01%0.61%0.81%1.46%0.48%0.42%0.61%0.21%
TDV
ProShares S&P Technology Dividend Aristocrats ETF		0.98%1.09%1.16%1.16%1.67%1.08%1.10%0.11%0.00%

Часто задаваемые вопросы

QTUM and TDV have a correlation of 0.82, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

QTUM has higher volatility (13.29%) compared to TDV (7.22%). In terms of maximum drawdown, QTUM dropped -38.45% vs TDV's -32.78%.

On 5-year performance, QTUM leads with 26.76% vs 12.69% for TDV. On fees, QTUM is cheaper at 0.40% per year. On volatility, TDV has been the lower-risk option at 7.22%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, QTUM has performed better with a 26.76% return vs 12.69%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

QTUM is cheaper with a 0.40% expense ratio, compared with 0.66% for TDV.

TDV has the higher dividend yield at 0.98%, compared with 0.77% for QTUM.

QTUM tracks BlueStar Machine Learning and Quantum Computing Index, while TDV tracks Zacks 2040 Lifecycle Index. They also come from different issuers: Defiance and ProShares. Their fees differ too: 0.40% for QTUM and 0.66% for TDV.

QTUM currently has the higher Sharpe Ratio (2.87 vs 1.59), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для QTUM и TDV

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор