PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение QTUM с SPRX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение QTUM с SPRX

Последнее обновление 6 июн. 2026 г.

QTUM (Defiance Quantum ETF) and SPRX (Spear Alpha ETF) are both Technology Equities funds. QTUM is passively managed, while SPRX is actively managed. Over the past 3 years, QTUM returned 47.30%/yr vs 41.08%/yr for SPRX. Their correlation of 0.84 suggests significant overlap in exposure. QTUM charges 0.40%/yr vs 0.75%/yr for SPRX.

Доходность

Сравнение доходности QTUM и SPRX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Defiance Quantum ETF (QTUM) и Spear Alpha ETF (SPRX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, QTUM показывает доходность 39.60%, что значительно выше, чем у SPRX с доходностью 33.61%.

QTUM

1 день
-8.23%
1 месяц
6.35%
С начала года
39.60%
6 месяцев
35.74%
1 год
78.64%
3 года*
47.30%
5 лет*
26.76%
10 лет*
—

SPRX

1 день
-10.41%
1 месяц
11.78%
С начала года
33.61%
6 месяцев
27.36%
1 год
91.58%
3 года*
41.08%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам QTUM и SPRX

2026 (YTD)20252024202320222021
QTUM
Defiance Quantum ETF		39.60%36.65%50.54%39.86%-28.80%11.85%
SPRX
Spear Alpha ETF		33.61%41.91%20.58%88.02%-44.99%8.91%

Correlation

The correlation between QTUM and SPRX is 0.83, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.83

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.82

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 авг. 2021 г.

0.84

The correlation between QTUM and SPRX has been stable across timeframes, ranging from 0.82 to 0.84 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов QTUM и SPRX

Секторы
QTUM
SPRX

Технологии

84.2%
72.7%

Промышленность

9.0%
15.5%

Коммуникационные услуги

5.3%
3.9%

Потребительский циклический сектор

0.8%

-

Здравоохранение

0.7%

-

Сырьевые материалы

-

-

Потребительский защитный сектор

-

-

Энергетика

-

-

Финансовые услуги

-

8.0%

Недвижимость

-

-

Коммунальные услуги

-

1.4%

Технологии

QTUM
84.2%
SPRX
72.7%

Промышленность

QTUM
9.0%
SPRX
15.5%

Коммуникационные услуги

QTUM
5.3%
SPRX
3.9%

Потребительский циклический сектор

QTUM
0.8%
SPRX

-

Здравоохранение

QTUM
0.7%
SPRX

-

Сырьевые материалы

QTUM

-

SPRX

-

Потребительский защитный сектор

QTUM

-

SPRX

-

Энергетика

QTUM

-

SPRX

-

Финансовые услуги

QTUM

-

SPRX
8.0%

Недвижимость

QTUM

-

SPRX

-

Коммунальные услуги

QTUM

-

SPRX
1.4%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Defiance Quantum ETF

Spear Alpha ETF

Часто сравнивают с QTUM:
QTUM с QNTMQTUM с IONQQTUM с ARKQQTUM с FTECQTUM с WQTM.DEQTUM с RGTIQTUM с ITM
Часто сравнивают с SPRX:
SPRX с AIQSPRX с SMHSPRX с SPYSPRX с VOOSPRX с SOXXSPRX с BOTZSPRX с IYW

Доходность на риск

QTUM vs. SPRX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
QTUM
Ранг доходности на риск QTUM: 8484
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QTUM: 8888
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QTUM: 7777
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QTUM: 7979
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QTUM: 8989
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QTUM: 8989
Ранг коэф-та Мартина
SPRX
Ранг доходности на риск SPRX: 6363
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPRX: 6363
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPRX: 5252
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPRX: 5454
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPRX: 7777
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPRX: 6767
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение QTUM c SPRX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Defiance Quantum ETF (QTUM) и Spear Alpha ETF (SPRX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

QTUMSPRXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.87
2.06

+0.81

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.35
2.45

+0.90

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.46

1.33

+0.13

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

5.18

3.80

+1.38

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

19.32

11.98

+7.34

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

QTUM vs. SPRX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа QTUM на текущий момент составляет 2.87, что выше коэффициента Шарпа SPRX равного 2.06. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа QTUM и SPRX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

QTUMSPRXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.87

2.06

+0.81

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.00

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.01

0.52

+0.49

Просадки

Сравнение просадок QTUM и SPRX

Максимальная просадка QTUM за все время составила -38.45%, что меньше максимальной просадки SPRX в -51.21%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QTUM и SPRX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

QTUMSPRXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-38.45%

-51.21%

+12.76%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-15.26%

-24.21%

+8.95%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-25.39%

-42.12%

+16.73%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-38.45%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-9.47%

-12.47%

+3.00%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.25%

-17.63%

+9.38%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.08%

7.67%

-3.59%

Волатильность

Сравнение волатильности QTUM и SPRX

Текущая волатильность для Defiance Quantum ETF (QTUM) составляет 13.29%, в то время как у Spear Alpha ETF (SPRX) волатильность равна 19.10%. Это указывает на то, что QTUM испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SPRX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

QTUMSPRXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

13.29%

19.10%

-5.81%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

22.13%

37.16%

-15.03%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

27.61%

44.82%

-17.21%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

26.81%

41.98%

-15.17%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

27.32%

41.98%

-14.66%

Сравнение комиссий QTUM и SPRX

QTUM берет комиссию в 0.40%, что меньше комиссии SPRX в 0.75%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов QTUM и SPRX

Дивидендная доходность QTUM за последние двенадцать месяцев составляет около 0.77%, тогда как SPRX не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018
QTUM
Defiance Quantum ETF		0.77%1.01%0.61%0.81%1.46%0.48%0.42%0.61%0.21%
SPRX
Spear Alpha ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.25%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

QTUM and SPRX have a correlation of 0.83, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

SPRX has higher volatility (19.10%) compared to QTUM (13.29%). In terms of maximum drawdown, QTUM dropped -38.45% vs SPRX's -51.21%.

On 3-year performance, QTUM leads with 47.30% vs 41.08% for SPRX. On fees, QTUM is cheaper at 0.40% per year. On volatility, QTUM has been the lower-risk option at 13.29%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, QTUM has performed better with a 47.30% return vs 41.08%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

QTUM is cheaper with a 0.40% expense ratio, compared with 0.75% for SPRX.

QTUM has the higher dividend yield at 0.77%, compared with 0.00% for SPRX.

They also come from different issuers: Defiance and Spear. Their fees differ too: 0.40% for QTUM and 0.75% for SPRX.

QTUM currently has the higher Sharpe Ratio (2.87 vs 2.06), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для QTUM и SPRX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор