Сравнение QTUM с QQQY
QTUM (Defiance Quantum ETF) and QQQY (Defiance Nasdaq 100 Enhanced Options Income ETF) are both exchange-traded funds - QTUM is a Technology Equities fund tracking the BlueStar Machine Learning and Quantum Computing Index, while QQQY is a Nasdaq-100 fund actively managed by Defiance. QTUM is passively managed, while QQQY is actively managed. Over the past year, QTUM returned 78.64% vs 29.86% for QQQY. A 0.77 correlation means they provide meaningful diversification when combined. QTUM charges 0.40%/yr vs 0.99%/yr for QQQY.
Доходность
Сравнение доходности QTUM и QQQY
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, QTUM показывает доходность 39.60%, что значительно выше, чем у QQQY с доходностью 13.21%.
QTUM
- 1 день
- -8.23%
- 1 месяц
- 6.35%
- С начала года
- 39.60%
- 6 месяцев
- 35.74%
- 1 год
- 78.64%
- 3 года*
- 47.30%
- 5 лет*
- 26.76%
- 10 лет*
- —
QQQY
- 1 день
- -4.74%
- 1 месяц
- 0.94%
- С начала года
- 13.21%
- 6 месяцев
- 12.67%
- 1 год
- 29.86%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам QTUM и QQQY
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
QTUM Defiance Quantum ETF | 39.60% | 36.65% | 50.54% | 8.86% |
QQQY Defiance Nasdaq 100 Enhanced Options Income ETF | 13.21% | 14.96% | 7.70% | 7.22% |
Correlation
The correlation between QTUM and QQQY is 0.82, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.82 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 сент. 2023 г. | 0.77 |
The correlation between QTUM and QQQY has been stable across timeframes, ranging from 0.77 to 0.82 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
QTUM vs. QQQY — Ранг доходности на риск
QTUM
QQQY
Сравнение QTUM c QQQY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Defiance Quantum ETF (QTUM) и Defiance Nasdaq 100 Enhanced Options Income ETF (QQQY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| QTUM | QQQY | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.80 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.78 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.46 | 1.39 | +0.07 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 5.18 | 2.69 | +2.49 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 19.32 | 11.36 | +7.96 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| QTUM | QQQY | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.87 | 2.07 | +0.80 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 1.00 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.01 | 1.08 | -0.07 |
Просадки
Сравнение просадок QTUM и QQQY
Максимальная просадка QTUM за все время составила -38.45%, что больше максимальной просадки QQQY в -19.05%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QTUM и QQQY.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| QTUM | QQQY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -38.45% | -19.05% | -19.40% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -15.26% | -11.14% | -4.12% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -25.39% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -38.45% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -9.47% | -5.27% | -4.20% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.25% | -2.91% | -5.34% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.08% | 2.63% | +1.45% |
Волатильность
Сравнение волатильности QTUM и QQQY
Defiance Quantum ETF (QTUM) имеет более высокую волатильность в 13.29% по сравнению с Defiance Nasdaq 100 Enhanced Options Income ETF (QQQY) с волатильностью 6.42%. Это указывает на то, что QTUM испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с QQQY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| QTUM | QQQY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 13.29% | 6.42% | +6.87% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 22.13% | 12.35% | +9.78% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 27.61% | 14.50% | +13.11% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 26.81% | 15.02% | +11.79% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 27.32% | 15.02% | +12.30% |
Сравнение комиссий QTUM и QQQY
QTUM берет комиссию в 0.40%, что меньше комиссии QQQY в 0.99%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов QTUM и QQQY
Дивидендная доходность QTUM за последние двенадцать месяцев составляет около 0.77%, что меньше доходности QQQY в 36.12%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
QQQY Defiance Nasdaq 100 Enhanced Options Income ETF | 36.12% | 45.34% | 83.34% | 20.64% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
QTUM Defiance Quantum ETF | 0.77% | 1.01% | 0.61% | 0.81% | 1.46% | 0.48% | 0.42% | 0.61% | 0.21% |
Часто задаваемые вопросы
QTUM and QQQY have a correlation of 0.82, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
QTUM has higher volatility (13.29%) compared to QQQY (6.42%). In terms of maximum drawdown, QTUM dropped -38.45% vs QQQY's -19.05%.
On 1-year performance, QTUM leads with 78.64% vs 29.86% for QQQY. On fees, QTUM is cheaper at 0.40% per year. On volatility, QQQY has been the lower-risk option at 6.42%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, QTUM has performed better with a 78.64% return vs 29.86%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
QTUM is cheaper with a 0.40% expense ratio, compared with 0.99% for QQQY.
QQQY has the higher dividend yield at 36.12%, compared with 0.77% for QTUM.
QTUM is categorized as Technology Equities, while QQQY is Nasdaq-100. Their fees differ too: 0.40% for QTUM and 0.99% for QQQY.
QTUM currently has the higher Sharpe Ratio (2.87 vs 2.07), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для QTUM и QQQY
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор