Сравнение QTUM с MSTX
QTUM (Defiance Quantum ETF) and MSTX (Defiance Daily Target 2X Long MSTR ETF) are both exchange-traded funds - QTUM is a Technology Equities fund tracking the BlueStar Machine Learning and Quantum Computing Index, while MSTX is a Leveraged Equities fund actively managed by Defiance. QTUM is passively managed, while MSTX is actively managed. Over the past year, QTUM returned 78.64% vs -95.53% for MSTX. A 0.51 correlation means they provide meaningful diversification when combined. QTUM charges 0.40%/yr vs 1.29%/yr for MSTX.
Доходность
Сравнение доходности QTUM и MSTX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, QTUM показывает доходность 39.60%, что значительно выше, чем у MSTX с доходностью -59.64%.
QTUM
- 1 день
- -8.23%
- 1 месяц
- 6.35%
- С начала года
- 39.60%
- 6 месяцев
- 35.74%
- 1 год
- 78.64%
- 3 года*
- 47.30%
- 5 лет*
- 26.76%
- 10 лет*
- —
MSTX
- 1 день
- -14.14%
- 1 месяц
- -61.71%
- С начала года
- -59.64%
- 6 месяцев
- -72.15%
- 1 год
- -95.53%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам QTUM и MSTX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
QTUM Defiance Quantum ETF | 39.60% | 36.65% | 33.80% |
MSTX Defiance Daily Target 2X Long MSTR ETF | -59.64% | -89.06% | 137.37% |
Correlation
The correlation between QTUM and MSTX is 0.51, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.51 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 авг. 2024 г. | 0.51 |
The correlation between QTUM and MSTX has been stable across timeframes, ranging from 0.51 to 0.51 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
QTUM vs. MSTX — Ранг доходности на риск
QTUM
MSTX
Сравнение QTUM c MSTX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Defiance Quantum ETF (QTUM) и Defiance Daily Target 2X Long MSTR ETF (MSTX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| QTUM | MSTX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +3.55 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +5.44 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.46 | 0.78 | +0.68 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 5.18 | -0.99 | +6.17 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 19.32 | -1.26 | +20.58 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| QTUM | MSTX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.87 | -0.68 | +3.55 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 1.00 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.01 | -0.43 | +1.44 |
Просадки
Сравнение просадок QTUM и MSTX
Максимальная просадка QTUM за все время составила -38.45%, что меньше максимальной просадки MSTX в -98.76%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QTUM и MSTX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| QTUM | MSTX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -38.45% | -98.76% | +60.31% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -15.26% | -96.86% | +81.60% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -25.39% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -38.45% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -9.47% | -98.76% | +89.29% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.25% | -70.07% | +61.82% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.08% | 75.75% | -71.67% |
Волатильность
Сравнение волатильности QTUM и MSTX
Текущая волатильность для Defiance Quantum ETF (QTUM) составляет 13.29%, в то время как у Defiance Daily Target 2X Long MSTR ETF (MSTX) волатильность равна 41.25%. Это указывает на то, что QTUM испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MSTX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| QTUM | MSTX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 13.29% | 41.25% | -27.96% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 22.13% | 112.67% | -90.54% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 27.61% | 140.49% | -112.88% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 26.81% | 167.45% | -140.64% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 27.32% | 167.45% | -140.13% |
Сравнение комиссий QTUM и MSTX
QTUM берет комиссию в 0.40%, что меньше комиссии MSTX в 1.29%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов QTUM и MSTX
Дивидендная доходность QTUM за последние двенадцать месяцев составляет около 0.77%, тогда как MSTX не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MSTX Defiance Daily Target 2X Long MSTR ETF | 0.00% | 0.00% | 41.01% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
QTUM Defiance Quantum ETF | 0.77% | 1.01% | 0.61% | 0.81% | 1.46% | 0.48% | 0.42% | 0.61% | 0.21% |
Часто задаваемые вопросы
QTUM and MSTX have a correlation of 0.51, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
MSTX has higher volatility (41.25%) compared to QTUM (13.29%). In terms of maximum drawdown, QTUM dropped -38.45% vs MSTX's -98.76%.
On 1-year performance, QTUM leads with 78.64% vs -95.53% for MSTX. On fees, QTUM is cheaper at 0.40% per year. On volatility, QTUM has been the lower-risk option at 13.29%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, QTUM has performed better with a 78.64% return vs -95.53%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
QTUM is cheaper with a 0.40% expense ratio, compared with 1.29% for MSTX.
QTUM has the higher dividend yield at 0.77%, compared with 0.00% for MSTX.
QTUM is categorized as Technology Equities, while MSTX is Leveraged Equities. Their fees differ too: 0.40% for QTUM and 1.29% for MSTX.
QTUM currently has the higher Sharpe Ratio (2.87 vs -0.68), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для QTUM и MSTX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор