Сравнение QTUM с MST
QTUM (Defiance Quantum ETF) and MST (Defiance Leveraged Long Income MSTR ETF) are both exchange-traded funds - QTUM is a Technology Equities fund tracking the BlueStar Machine Learning and Quantum Computing Index, while MST is a Derivative Income fund actively managed by Defiance. QTUM is passively managed, while MST is actively managed. Over the past year, QTUM returned 79.78% vs -96.89% for MST. A 0.51 correlation means they provide meaningful diversification when combined. QTUM charges 0.40%/yr vs 1.31%/yr for MST.
Доходность
Сравнение доходности QTUM и MST
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, QTUM показывает доходность 46.66%, что значительно выше, чем у MST с доходностью -76.66%.
QTUM
- 1 день
- 0.22%
- 1 месяц
- 1.19%
- С начала года
- 46.66%
- 6 месяцев
- 44.23%
- 1 год
- 79.78%
- 3 года*
- 50.10%
- 5 лет*
- 27.89%
- 10 лет*
- —
MST
- 1 день
- -18.77%
- 1 месяц
- -72.17%
- С начала года
- -76.66%
- 6 месяцев
- -78.27%
- 1 год
- -96.89%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам QTUM и MST
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
QTUM Defiance Quantum ETF | 46.66% | 46.68% |
MST Defiance Leveraged Long Income MSTR ETF | -76.66% | -87.60% |
Correlation
The correlation between QTUM and MST is 0.52, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.52 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 мая 2025 г. | 0.51 |
The correlation between QTUM and MST has been stable across timeframes, ranging from 0.51 to 0.52 - a consistent structural relationship.
Сравнение распределения секторов QTUM и MST
Секторы
QTUM
MST
Технологии
Промышленность
-
Коммуникационные услуги
-
Потребительский циклический сектор
-
Здравоохранение
-
Финансовые услуги
-
Сырьевые материалы
-
-
Потребительский защитный сектор
-
-
Энергетика
-
-
Недвижимость
-
-
Коммунальные услуги
-
-
Технологии
QTUM
MST
Промышленность
QTUM
MST
-
Коммуникационные услуги
QTUM
MST
-
Потребительский циклический сектор
QTUM
MST
-
Здравоохранение
QTUM
MST
-
Финансовые услуги
QTUM
MST
-
Сырьевые материалы
QTUM
-
MST
-
Потребительский защитный сектор
QTUM
-
MST
-
Энергетика
QTUM
-
MST
-
Недвижимость
QTUM
-
MST
-
Коммунальные услуги
QTUM
-
MST
-
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
QTUM vs. MST — Ранг доходности на риск
QTUM
MST
Сравнение QTUM c MST - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Defiance Quantum ETF (QTUM) и Defiance Leveraged Long Income MSTR ETF (MST). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| QTUM | MST | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +3.49 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +5.90 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.44 | 0.72 | +0.71 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 5.26 | -0.99 | +6.25 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 18.84 | -1.27 | +20.11 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок QTUM и MST
Максимальная просадка QTUM за все время составила -38.45%, что меньше максимальной просадки MST в -97.51%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QTUM и MST.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| QTUM | MST | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -38.45% | -97.51% | +59.06% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -15.26% | -97.51% | +82.25% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -25.39% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -38.45% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.89% | -97.51% | +92.62% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.22% | -63.73% | +55.51% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.25% | 75.96% | -71.71% |
Волатильность
Сравнение волатильности QTUM и MST
Текущая волатильность для Defiance Quantum ETF (QTUM) составляет 14.51%, в то время как у Defiance Leveraged Long Income MSTR ETF (MST) волатильность равна 45.83%. Это указывает на то, что QTUM испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MST. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| QTUM | MST | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 14.51% | 45.83% | -31.32% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 23.72% | 106.79% | -83.07% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 29.11% | 132.00% | -102.89% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 27.18% | 126.13% | -98.95% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 27.47% | 126.13% | -98.66% |
Сравнение комиссий QTUM и MST
QTUM берет комиссию в 0.40%, что меньше комиссии MST в 1.31%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов QTUM и MST
Дивидендная доходность QTUM за последние двенадцать месяцев составляет около 0.73%, что меньше доходности MST в 1,685.65%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MST Defiance Leveraged Long Income MSTR ETF | 1,685.65% | 381.22% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
QTUM Defiance Quantum ETF | 0.73% | 1.01% | 0.61% | 0.81% | 1.46% | 0.48% | 0.42% | 0.61% | 0.21% |
Часто задаваемые вопросы
QTUM and MST have a correlation of 0.52, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
MST has higher volatility (45.83%) compared to QTUM (14.51%). In terms of maximum drawdown, QTUM dropped -38.45% vs MST's -97.51%.
On 1-year performance, QTUM leads with 79.78% vs -96.89% for MST. On fees, QTUM is cheaper at 0.40% per year. On volatility, QTUM has been the lower-risk option at 14.51%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, QTUM has performed better with a 79.78% return vs -96.89%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
QTUM is cheaper with a 0.40% expense ratio, compared with 1.31% for MST.
MST has the higher dividend yield at 1685.65%, compared with 0.73% for QTUM.
QTUM is categorized as Technology Equities, while MST is Derivative Income. Their fees differ too: 0.40% for QTUM and 1.31% for MST.
QTUM currently has the higher Sharpe Ratio (2.76 vs -0.73), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для QTUM и MST
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор