Сравнение QTUM с MST
QTUM (Defiance Quantum ETF) and MST (Defiance Leveraged Long Income MSTR ETF) are both exchange-traded funds - QTUM is a Technology Equities fund tracking the BlueStar Machine Learning and Quantum Computing Index, while MST is a Derivative Income fund actively managed by Defiance. QTUM is passively managed, while MST is actively managed. Over the past year, QTUM returned 78.64% vs -93.03% for MST. At a 0.49 correlation, their price movements are largely independent. QTUM charges 0.40%/yr vs 1.31%/yr for MST.
Доходность
Сравнение доходности QTUM и MST
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, QTUM показывает доходность 39.60%, что значительно выше, чем у MST с доходностью -52.16%.
QTUM
- 1 день
- -8.23%
- 1 месяц
- 6.35%
- С начала года
- 39.60%
- 6 месяцев
- 35.74%
- 1 год
- 78.64%
- 3 года*
- 47.30%
- 5 лет*
- 26.76%
- 10 лет*
- —
MST
- 1 день
- -12.92%
- 1 месяц
- -57.62%
- С начала года
- -52.16%
- 6 месяцев
- -64.10%
- 1 год
- -93.03%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам QTUM и MST
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
QTUM Defiance Quantum ETF | 39.60% | 42.05% |
MST Defiance Leveraged Long Income MSTR ETF | -52.16% | -87.72% |
Correlation
The correlation between QTUM and MST is 0.50, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.50 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 мая 2025 г. | 0.49 |
The correlation between QTUM and MST has been stable across timeframes, ranging from 0.49 to 0.50 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
QTUM vs. MST — Ранг доходности на риск
QTUM
MST
Сравнение QTUM c MST - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Defiance Quantum ETF (QTUM) и Defiance Leveraged Long Income MSTR ETF (MST). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| QTUM | MST | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +3.60 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +5.37 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.46 | 0.78 | +0.68 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 5.18 | -0.98 | +6.16 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 19.32 | -1.28 | +20.60 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| QTUM | MST | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.87 | -0.73 | +3.60 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 1.00 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.01 | -0.75 | +1.76 |
Просадки
Сравнение просадок QTUM и MST
Максимальная просадка QTUM за все время составила -38.45%, что меньше максимальной просадки MST в -94.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QTUM и MST.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| QTUM | MST | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -38.45% | -94.99% | +56.54% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -15.26% | -94.99% | +79.73% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -25.39% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -38.45% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -9.47% | -94.90% | +85.43% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.25% | -62.46% | +54.21% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.08% | 72.81% | -68.73% |
Волатильность
Сравнение волатильности QTUM и MST
Текущая волатильность для Defiance Quantum ETF (QTUM) составляет 13.29%, в то время как у Defiance Leveraged Long Income MSTR ETF (MST) волатильность равна 37.12%. Это указывает на то, что QTUM испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MST. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| QTUM | MST | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 13.29% | 37.12% | -23.83% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 22.13% | 101.57% | -79.44% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 27.61% | 127.04% | -99.43% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 26.81% | 124.04% | -97.23% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 27.32% | 124.04% | -96.72% |
Сравнение комиссий QTUM и MST
QTUM берет комиссию в 0.40%, что меньше комиссии MST в 1.31%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов QTUM и MST
Дивидендная доходность QTUM за последние двенадцать месяцев составляет около 0.77%, что меньше доходности MST в 939.88%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MST Defiance Leveraged Long Income MSTR ETF | 939.88% | 381.22% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
QTUM Defiance Quantum ETF | 0.77% | 1.01% | 0.61% | 0.81% | 1.46% | 0.48% | 0.42% | 0.61% | 0.21% |
Часто задаваемые вопросы
QTUM and MST have a correlation of 0.50, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
MST has higher volatility (37.12%) compared to QTUM (13.29%). In terms of maximum drawdown, QTUM dropped -38.45% vs MST's -94.99%.
On 1-year performance, QTUM leads with 78.64% vs -93.03% for MST. On fees, QTUM is cheaper at 0.40% per year. On volatility, QTUM has been the lower-risk option at 13.29%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, QTUM has performed better with a 78.64% return vs -93.03%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
QTUM is cheaper with a 0.40% expense ratio, compared with 1.31% for MST.
MST has the higher dividend yield at 939.88%, compared with 0.77% for QTUM.
QTUM is categorized as Technology Equities, while MST is Derivative Income. Their fees differ too: 0.40% for QTUM and 1.31% for MST.
QTUM currently has the higher Sharpe Ratio (2.87 vs -0.73), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для QTUM и MST
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор