Сравнение QTUM с MST
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Defiance Quantum ETF (QTUM) и Defiance Leveraged Long Income MSTR ETF (MST).
QTUM и MST являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. QTUM - это пассивный фонд от Defiance, который отслеживает доходность BlueStar Machine Learning and Quantum Computing Index. Фонд был запущен 5 сент. 2018 г.. MST - это активно управляемый фонд от Defiance. Фонд был запущен 1 мая 2025 г..
Доходность
Сравнение доходности QTUM и MST
Загрузка...
Сравнение доходности по годам QTUM и MST
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
QTUM Defiance Quantum ETF | -0.14% | 42.05% |
MST Defiance Leveraged Long Income MSTR ETF | -40.86% | -87.72% |
Доходность по периодам
С начала года, QTUM показывает доходность -0.14%, что значительно выше, чем у MST с доходностью -40.86%.
QTUM
- 1 день
- 1.85%
- 1 месяц
- -6.11%
- С начала года
- -0.14%
- 6 месяцев
- 3.08%
- 1 год
- 47.58%
- 3 года*
- 34.18%
- 5 лет*
- 18.84%
- 10 лет*
- —
MST
- 1 день
- -2.41%
- 1 месяц
- -19.87%
- С начала года
- -40.86%
- 6 месяцев
- -87.64%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий QTUM и MST
QTUM берет комиссию в 0.40%, что меньше комиссии MST в 1.31%.
Доходность на риск
QTUM vs. MST — Ранг доходности на риск
QTUM
MST
Сравнение QTUM c MST - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Defiance Quantum ETF (QTUM) и Defiance Leveraged Long Income MSTR ETF (MST). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| QTUM | MST | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.61 | — | — |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.24 | — | — |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.30 | — | — |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.16 | — | — |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 11.08 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| QTUM | MST | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.61 | — | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.72 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.84 | -0.77 | +1.61 |
Корреляция
Корреляция между QTUM и MST составляет 0.50 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов QTUM и MST
Дивидендная доходность QTUM за последние двенадцать месяцев составляет около 1.07%, что меньше доходности MST в 816.26%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
QTUM Defiance Quantum ETF | 1.07% | 1.01% | 0.61% | 0.81% | 1.46% | 0.48% | 0.42% | 0.61% | 0.21% |
MST Defiance Leveraged Long Income MSTR ETF | 816.26% | 381.22% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок QTUM и MST
Максимальная просадка QTUM за все время составила -38.45%, что меньше максимальной просадки MST в -94.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QTUM и MST.
Загрузка...
Показатели просадок
| QTUM | MST | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -38.45% | -94.99% | +56.54% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -15.26% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -38.45% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -9.34% | -93.69% | +84.35% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.40% | -56.89% | +48.49% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.36% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности QTUM и MST
Загрузка...
Волатильность по периодам
| QTUM | MST | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.77% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 20.87% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 29.70% | 122.72% | -93.02% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 26.21% | 122.72% | -96.51% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 27.05% | 122.72% | -95.67% |